АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Экономические нормативы

Читайте также:
  1. II. Экономические институты и системы
  2. Безработица, ее виды и социально-экономические последствия. Государственная политика занятости населения
  3. Безработица, причины, типы. Уровень безработицы. Социально-экономические последствия безработицы.
  4. Безработица: сущность, типы. Измерение уровня безработицы. Экономические и социальные последствия.
  5. Ведущие, финансовые, внешнеэкономические.
  6. Внешнеэкономические аспекты системных реформ
  7. Внешнеэкономические связи
  8. Внешнеэкономические связи
  9. Внешнеэкономические связи
  10. Внешнеэкономические связи
  11. Внешнеэкономические связи
  12. Внешнеэкономические связи

Для контроля ЦБ уровня ликвидности в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банков» №110-И от 16 января 2004 (в ред. Указаний от 18.06.2008г.) устанавливаются следующие обязательные нормативы ликвидности:

- минимальные размеры уставного капитала;

- минимальные размеры собственных средств;

- предельный размер не денежной части уставного капитала;

- максимальный размер риска на одного заемщика;

- максимальный размер крупных кредитных рисков;

- нормативы ликвидности;

- размер валютных, процентных и иных рисков;

- минимальный размер резервов высокорисковых активов;

- нормативы использования собственных средств банка для приобретения долей (акций) других юридических лиц;

- максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставляемых банком своим участникам и др.

Рассмотрим некоторые нормативы:

1. Норматив мгновенной ликвидности (Н2) определяется как отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования:

где:

ЛАм – высоколиквидные активы (денежные средства в кассе, в пути, прочие денежные средства, драгоценные металлы, иностранная валюта, средства на счетах «ностро» в иностранных банках стран – членов ОЭСР; остатки денежных средств на корсчете в Центральном Банке, вложения в государственные ценные бумаги);

ОВм – обязательства до востребования, в расчет включаются 20 % от остатков средств по счетам до востребования (остаткам средств на расчетных и текущих счетах клиентов банка, остаткам средств местных бюджетов и на счетах бюджетных учреждений и организаций, остаткам средств на счетах «лоро», вкладам и депозитам до востребования и выпущенным банком собственным векселям до востребования);

ОВм’ – величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме банков) до востребования.

Минимально допустимое значение норматива Н2 устанавливается в размере 15%.

2. Норматив текущей ликвидности (НЗ) определяется как отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования и срок до 30 дней:

(1.2)

где:

ЛАт – ликвидные активы, т.е. наличность и быстрореализуемые активы (денежные средства в кассе, в пути, прочие денежные средства, драгоценные металлы, иностранная валюта, средства на счетах «ностро» в иностранных банках стран – членов ОЭСР, остатки денежных средств на корсчете в Центральном Банке, вложения в государственные ценные бумаги, суммы краткосрочных ссуд (срок погашения которых наступает в ближайшие 30 дней) и аналогичных платежей в пользу банка;



ОВт – обязательства до востребования и на срок до 30 дней, т.е. остатки средств на расчетных и текущих счетах клиентов банка, остатки средств местных бюджетов и на счетах бюджетных учреждений и организаций; остатки средств на счетах «лоро»; вклады и депозиты с истекающим сроком до одного месяца и выпущенные собственные векселя со сроками предъявления до 30-ти дней; кредиты, полученные от других кредитных организаций (включая кредиты Центрального Банка РФ), а также юридических лиц – нерезидентов, срок погашения которых наступает в ближайшие 30 дней; остатки средств, полученных от прочих кредиторов для текущих операций капитального характера; гарантии и поручительства, выданные банком, со сроком исполнения обязательств в течение ближайших 30 дней;

ОВт’ – величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц на срок до 30 дней и обязательств до востребования.

Минимально допустимое значение норматива Н3 устанавливается в размере 50%.

3. Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) представляет собой отношение выданных кредитной организации кредитов сроком погашения свыше года к капиталу кредитной организации, а также к обязательствам кредитной организации по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам на срок свыше года:

(1.3)

где:

Крд – кредиты, выданные банком, в рублях и иностранной валюте, с оставшимся сроком до погашения свыше года, а также 50% гарантий и поручительств, выданных банком сроком действия свыше года;

ОД – обязательства банка по депозитным счетам, кредитам, полученным банком, и обращающиеся на рынке долговые обязательства сроком погашения свыше года (в рублях и иностранной валюте);

‡агрузка...

К – собственные средства (капитал) банка;

О’ – величина минимального совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц (кроме банков), не вошедшим в расчет ОД.

Максимально допустимое значение норматива Н4 устанавливается в размере 120%.

4. Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка(Н1)– отношение капитала к активам, взвешенным с учетом риска:

(1.4)

где:

ΣКа.взв. – сумма активов банка, взвешенных по уровню риска.

Для банков с собственным капиталом свыше 5 млн. евро минимально допустимое значение Н1 – 10%, если капитал меньше 5 млн. евро – 11%.

5. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)– отношениесуммы кредитных требований банка к заемщику, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по ссудам, к капиталу банка:

(1.5)

где:

Кр.з – совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по ссуде.

Мах размер Н6 – 25%.

6. Максимальный размер крупных кредитных рисков (норматив риска на одного заемщика) (Н7) – устанавливается как процентное соотношение совокупной величины крупных кредитных рисков и собственных средств (капитала) банка:

(1.6)

где:

ΣКскр – совокупная величина крупных кредитных рисков

В качестве крупного кредита рассматривается совокупная сумма требований, взвешенных с учетом риска, к одному заемщику (или группе связанных заемщиков) банка по кредитам с учетом 50% сумм забалансовых требований (гарантий, поручительств), имеющихся у банка в отношении одного заемщика (или группы связанных заемщиков), превышающая 5 % капитала банка.

Максимально допустимое значение Н7 – 800%.

В отдельных случаях, когда уровень ликвидности КБ снижается и он не может самостоятельно решить возникшие финансовые проблемы, соответствующую экономическую помощь ему может оказать ЦБ. В частности, он может предоставлять во временное пользование средства из централизованных фондов, например, из фонда обязательных резервов. Одновременно ЦБ предъявляет требования о проведении мероприятий по финансовому оздоровлению банка – по увеличению собственных средств, восполнению утраченного капитала, изменению структуры активов и др.

Кроме того, Центральным Банком могут применяться и такие достаточно жесткие меры экономического воздействия, как взыскание денежного штрафа, повышение нормы обязательных резервов.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.006 сек.)