АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

А. Антверпенской бирже

Читайте также:
  1. Биржевые сделки.
  2. ВАЛЮТНАЯ СТРУКТУРА БИРЖЕВОГО ОБОРОТА
  3. Виды биржевых сделок и их цели
  4. Виды биржевых сделок на бирже.
  5. Государственное регулирование биржевой деятельности в России. Функции и полномочия Комиссии по товарным биржам.
  6. Какие могут быть стратегии игры на бирже?
  7. Котировка ценных бумаг – это механизм выявления цены, ее фиксация и публикация в биржевых бюллетенях.
  8. Механизм проведения и виды биржевых сделок
  9. МИРОВОЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДОВЫЕ БИРЖИ. БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ И КОТИРОВКИ.
  10. Операционный механизм биржевой торговли
  11. Организация биржевой торговли и ее участники.

В. Нерегулируемость государством

Г. Организованность.

 

2. Биржевая торговля не характеризуется:

А. Сменяемостью ролей (покупатель-продавец)

Б. Концентрацией спроса и предложения

В. Проведением торгов только в установленном месте.

Г. Поведением торгов в любое время.

 

3. Участвовать в биржевых торгах могут:?

А. Только любые участники рынка.

Б. Только биржевые посредники.

В. Любые участники рынка, только через биржевых посредников.

Г. биржевые посредники, только выполняя приказы участников рынка.

 

4. Несоблюдение биржевых Правил наказывается:

А. Только штрафом.

Б. Приостановлением лицензии.

В. Отзывом аттестата профессионального участника.

Г. Исключением из членов биржи.

 

5. Сделки на биржи заключаются:

А. Только на реальный товар.

Б. Только по образцам.

В. Только по стандартам

Г. Ничего из перечисленного.

 

6. В создании закрытого рынка в наименьшей степени заинтересованы:

А. Участники торговли

Б. Биржевые посредники.

В. Государство

Г. Производители товаров.

 

7. Впервые торговля по образцам и стандартам, а также торговля ценными бумагами была осуществлена на:

А. Антверпенской бирже

Б. Лондонской бирже

В. Чикагской бирже

Г. Санкт-Петербургской бирже.

 

8. Развитие биржевой торговли идет по пути:

А. Расширения ассортиментного перечня товаров;

Б. Возникновения гибридных инструментов.

В. Расширения практики применения срочных контрактов;

Г. Ужесточения требований предъявляемых к качественным характеристикам товаров.

 

9. Функция организации биржевых собраний для проведения гласных публичных торгов не включает:

А. Материально-техническое обеспечение торгов;

Б. Разработку правил биржевой торговли;

В. Обучение участников торгов;

Г. Организацию биржевых торгов.

 

10. Функция разработки биржевых контрактов не включает:

А. Стандартизацию требований к качественным характеристикам биржевых товаров;

Б. Стандартизацию размеров партий актива, лежащего в основе контракта;

В. Выработку единых требований к расчетам по биржевым сделкам;

Г. Стандартизацию требований к знаниям и профессиональным навыкам участников торгов.

 

11. Отметьте неверное утверждение «биржевой арбитраж»:

А. Позволяет улаживать конфликты основанием, для которых послужили ошибки или сбои в ходе торгов;

Б. Позволяет выявить участников торгов пытающихся действовать путем обмана и мошенничества;

В. Является способом преодоления межличностного неприятия;

Г. Принимает решения, исполнение которых строго обязательно.

 

12. Отметьте неверное утверждение:

А. Ценообразующая функция проявляет себя только при определении рыночной цены;

Б. Ценообразующая функция проявляется с одной стороны при определении

рыночной цены, с другой стороны находит отражение при формировании цены товара полученного в результате дальнейшей обработки биржевого актива;

В. Ценопрогнозирующая функция позволяет посредством срочных сделок определить направление развития цены.

Г. Совокупность ценообразующей и ценопрогнозирующей функций представляет собой ценностную функцию биржи.

 

13. Отметьте верное утверждение относительно функции биржевого страхования:

А. Выполняя эту функцию биржа только организовывает торговлю;

Б. Для осуществления этой функции достаточно усилий только хеджеров;

В. Осуществление этой функции позволяет увеличить надежность каждой отдельной сделки;

Г. Осуществление этой функции повышает доверие и увеличивает количество участников торгов.

 

14.В какой организационно правовой форме может быть создана фондовая биржа:

А. Общество с ограниченной ответственностью;

Б. Общество с дополнительной ответственностью;

В. Унитарное предприятие;

Г. Акционерное общество.

 

15. Функционирование фондовой биржи в форме некоммерческого партнерства призвано обеспечить:

А. Независимость от государственных институтов;

Б. Концентрацию на развитии инфраструктуры и улучшения качества предоставляемых услуг

В. Возможность привлекать внешние источники финансирования по наименьшей цене;

Г. Возможность большей диверсификации деятельности.

 

16. Учредителями фондовой биржи могут быть:

А. Только профессиональные участники рынка ценных бумаг;

Б. Юридические лица;

В. Физические лица;

Г. Саморегулируемые организации.

 

17. Отметьте верное утверждение.

А. Любой учредитель биржи является ее членом;

Б. Любой член биржи является ее акционером;

В. Любой акционер является членом биржи.

Г. Для того чтобы быть членом биржи необходимо быть ее учредителем.

 

18. Учредителем валютной биржи может быть:

А. Любое юридическое лицо;

Б. Любое юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление операций на рынке ценных бумаг;

В. Любое юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление операций с иностранной валютой;

Г. любое лицо признанное дееспособным.

 

19. Учредителем товарной биржи может быть:

А. Орган государственной и муниципальной власти, если это предусмотрено федеральным законом;

Б. Банк или иная кредитная организация имеющая соответствующую лицензию;

В. Инвестиционный фонд;

Г. Хозяйствующий субъект, осуществляющий производственную деятельность.

 

20. К особенностям функционирования фьючерсных бирж следует отнести:

А. Фиктивный характер сделок;

Б. Стандартизация сделки;

В. Поставка реального товара;

Г. Преобладание кассовых сделок.

 

21. Требования, не относящиеся к организаторам торгов:

А. Организация системы расчетов;

Б. Совмещение деятельности по организации торгов с другими видами профдеятельности (депозитарной);

В. Установленный размер собственного капитала;

Г. Наличие правил листинга и делистинга.

 

22. К актам внешнего регулирования биржевой деятельности не относится:

А. Устав биржи;

Б. Федеральные законы;

В. Международные соглашения;

Г. Постановления Правительства РФ.

 

23. Требования, предъявляемые к биржевым товарам не включают:

А. Массовость;

Б. Стандартность;

В. Качественная однородность;

Г. Государственное регулирование ценообразования.

 

24. К биржевому товару товарных бирж предъявляются следующие требования:

А. Зависимость качественных характеристик от конкретного потребителя;

Б. Низкая волатильность цен;

В. Транспортабельность;

Г. Отсутствие товаров субститутов.

 

25. К биржевым товарам относится:

А. Недвижимое имущество;

Б. Права на интеллектуальную собственность;

В. Контракт на поставку;

Г. Нерыночный облигационный займ.

 

26. Большую часть товаров на товарных биржах составляют:

А. Сырье и полуфабрикаты;

Б. Машины и оборудование;

В. Неисчерпаемые ресурсы;

Г. Товары массового потребления.

 

27. К группе сельскохозяйственных товаров обращающихся на бирже не относятся:

А. Зерновые;

Б. Продукты бортничества;

В. Лесные;

Г. Пищевкусовые.

 

28. К ценным бумагам, не обращающимся на бирже относятся:

А. Акции;

Б. Облигации;

В. Векселя;

Г. Опционы.

 

29. К правам членов биржи относится:

А. Соблюдение устава биржи;

Б. Внесение вкладов и дополнительных взносов;

В. Оказание биржи содействия в осуществлении ее деятельности;

Г. Пользование имуществом биржи.

 

30. К обязанностям членов биржи относится:

А. Избирать и быть избранным в органы управления и контроля биржи;

Б. Соблюдать устав биржи;

В. Торговать в зале биржи;

Г. Получить часть ликвидационной стоимости.

 

31. Аппарат биржи, готовящий и проводящий биржевой торг называется:

А. Подразделения общественной структуры;

Б. Исполнительные подразделения;

В. Специализированные подразделения;

Г. Ничего из перечисленного выше.

 

 

32. К числу коммерческих организаций создаваемых при непосредственном участии биржи не относятся:

А. Расчетно-клиринговая палата;

Б. Биржевой склад;

В. Третейский суд;

Г. Депозитарии.

 

33. Сделки с ценными бумагами, не включенными в котировальный лист:

А. Могут совершаться по инициативе биржевых посредников;

Б. Могут совершаться по инициативе клиентов;

В. Могут совершаться в любом случае;

Г. Не могут совершаться ни при каких обстоятельствах.

 

34. Внесение ценных бумаг в котировальный лист является:

А. Обязанностью продавца ценных бумаг;

Б. Обязанностью биржи;

В. Правом продавца ценных бумаг;

Г. Правом покупателя ценных бумаг.

 

35. Листинг конкретного вида ценных бумаг означает:

А. Разрешение участия ценных бумаг в торгах на данной площадке;

Б. Разрешение участия ценных бумаг во внебиржевом обороте;

В. Оценку экономических свойств;

Г. Наличие привилегий по сравнению с уже обращающимися на бирже ценными бумагами.

 

36. Процедура листинга не оказывает влияние на:

А. Ликвидность ценных бумаг;

Б. Маркетабельность ценных бумаг;

В. Доходность ценных бумаг;

Г. Надежность ценных бумаг.

 

37. Процедура листинга не должна обеспечивать:

А. Создание равных возможностей для получения информации всеми участниками торговли;

Б. Доступ на рынок наибольшему количеству ценных бумаг;

В. Исключение из котировального листа ценных бумаг, не отвечающих предъявляемым требованиям;

Г. Предотвращать манипулирование ценами.

 

38. Требования, предъявляемые к ценным бумагам, проходящим процедуру листинга:

А. Одинаковы на всех биржевых площадках;

Б. Определяются биржей самостоятельно;

В. Определяются биржей по согласованию с клиентами;

Г. Определяются биржей по согласованию с органами исполнительной власти осуществляющими регулирование рынка.

 

39. Делистинг не может быть осуществлен на основании:

А. Заявления участника торговли об исключении ценных бумаг из котировального листа;

Б. Заявления средства массовой информации о необходимости исключения конкретного инструмента из биржевого оборота;

В. невыполнения заявителем соглашения о листинге;

Г. Вступлением в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг.

 

40. К формам временного прекращения котировки на бирже не относится:

А. Отсрочка торговли;

Б. Приостановка торговли;

В. Перенос торговли;

Г. Перерыв в торговле.

 

41. Отметьте верное утверждение «биржевая котировка это»:

А. Выявление биржевой цены в ходе биржевых торгов;

Б. Регистрация курса биржевого товара;

В. Фиксирование цен на биржевой товар в течении работы биржи;

Г. Заявленная цена продавца или покупателя.

 

42. Доля члена товарной биржи в ее уставном капитале не может превышать:

А. 5%;

Б. 10%;

В. 25%;

Г. Ограничений нет.

 

43. Какие активы не обращаются на товарной бирже:

А. Реальный товар;

Б. Фьючерсный контракт;

В. Опционный контракт;

Г. Ценные бумаги.

 

44. Биржа не имеет право самостоятельно устанавливать:

А. Тарифы, взимаемые в пользу биржи с ее членов за услуги, оказываемые биржей;

Б. Штрафы, взимаемые за нарушение устава биржи или правил биржевой торговли;

В. Размеры вознаграждения, взимаемого биржевыми посредниками за участие в сделках;

Г. Время проведения биржевых сессий.

 

45. При наличии на рынке ситуации «бэквардейшн» выгоду получает:

А. Покупатель наличного товара, продающий такое же количество срочных контрактов;

Б. Продавец наличного товара, покупающий такое же количество срочных контрактов;

В. Конечный потребитель сезонного товара;

Г. Подобная ситуация не дает возможности извлечь прибыль из-за сильного колебания цен.

 

46. Какой показатель не находит отражение в лимитированном приказе клиента брокеру:

А. Количество товара;

Б. Цена товара;

В. Срок поставки;

Г. Наименование контрагента.

 

47. Договор в соответствии, с которым представитель совершает сделку по поручению и за вознаграждение, от имени клиента называется:

А. Договор комиссии;

Б. Договор поручения;

В. Договор управления;

Г. Агентский договор.

 

 

48. Вправе ли брокер, заключающий сделки на основании договора комиссии отказаться от исполнения договора:

А. Вправе, если договор был заключен без указания срока действия, предупредив другую сторону не позднее, чем за тридцать дней;

Б. Вправе, если имеет место конфликт интересов брокера и клиента;

В. Вправе в любом случае;

Г. Не вправе.

 

49. В какой форме совершаются сделки купли-продажи именных ценных бумаг:

А. В простой письменной форме;

Б. В нотариальной форме;

В. В произвольной форме;

Г. В устной форме.

 

50. Отметьте неверное утверждение:

А. Права и обязанности по сделке, совершенной по договору комиссии, приобретает комиссионер, а по договору поручения – доверитель;

Б. Предметом договора комиссии является более узкий круг юридических действий, чем по договору поручения;

В. Предметом договора поручения является более узкий круг юридических действий, чем по договору комиссии;

Г. Поверенный совершает сделки от имени доверителя, комиссионер от своего имени.

 

51. Брокер на основании договора комиссии купил для клиента ценные бумаги, но в связи с банкротствам клиента не получил вознаграждение. Какие права в этой ситуации возникают у брокера:

А. Право продать купленные ценные бумаги, чтобы из полученной суммы удержать причитающееся вознаграждение;

Б. Право требовать признания совершенной сделки недействительной;

В. Право требования кредитора;

Г. Ничего из вышеперечисленного.

 

52. В какой форме не совершаются сделки на рынке ценных бумаг:

А. В устной форме;

Б. В письменной форме;

В. В нотариальной форме;

Г. В произвольной форме.

 

53. Брокер на основании договора комиссии действует от имени:

А. Доверителя;

Б. Комитента;

В. Своего;

Г. Третьего лица.

 

54. Минимальный размер собственного капитала необходимый для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляющего дилерскую деятельность:

А. 500 тыс. рублей;

Б. 1 млн. рублей;

В. 2 млн. рублей;

Г. 5 млн. рублей.

 

55. Минимальный размер собственного капитала необходимый для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляющего брокерскую деятельность:

А. 500 тыс. рублей;

Б. 1 млн. рублей;

В. 10 млн. рублей;

Г. 5 млн. рублей.

 

56. Государственная пошлина за выдачу лицензии профессионального участника рынка осуществляющего брокерскую деятельность составляет:

А. 100 рублей;

Б. 1000 рублей;

В. 10 тыс. рублей;

Г. 100 тыс. рублей.

 

57. Отметьте неверное утверждение:

А. Рыночный приказ в торговой системе являются наиболее приоритетными;

Б. Рыночный приказ – это поручение купить или продать по рыночной (текущей) цене;

В. Достоинством рыночного приказа является неопределенность цены, по которой он будет исполнен;

Г. Рыночные приказы имеют в торговой системе наибольшее распространение.

 

58. Отметьте верное утверждение относительно стоп-приказа:

А. Этот приказ, является индикатором, и становиться рыночным, как только будет достигнута указанная «стоп» - цена;

Б. Эти приказы имеют в торговых системах наивысший приоритет;

В. Если это приказ на продажу, то «стоп» - цена выше рыночной на момент передачи, и наоборот;

Г. Достоинством этого приказа является неопределенность цены, по которой он будет исполнен.

 

59. Приказ продать по наилучшей цене является:

А. Открытым;

Б. Рыночным;

В. Лимитированным;

Г. Стоп-приказом.

 

60. Короткий хедж на рынке фьючерсных контрактов используется для:

А. Страхования от падения в будущем цены на базисный актив;

Б. Страхования от повышения в будущем цены на базисный актив;

В. Максимизации прибыли при благополучной конъюнктуре;

Г. Извлечения прибыли из ценовых аномалий

 

61. Длинный хедж на рынке фьючерсных контрактов используется для:

А. Страхования от падения в будущем цены на базисный актив;

Б. Страхования от повышения в будущем цены на базисный актив;

В. Максимизации прибыли при благополучной конъюнктуре;

Г. Извлечения прибыли из ценовых аномалий.

 

 

62. Выберите неверное утверждение относительно условий исполнения фьючерсных контрактов:

А. Условия некоторых контрактов могут предусматривать не поставку базисного актива, а взаиморасчеты между участниками в денежной форме, которые осуществляются относительно спот-цены базисного актива к моменту исполнения контракта;

Б. Участник контракта желающий осуществить поставку по контракту, в установленном порядке информирует лицо с противоположной позицией о необходимости принять базисный актив;

В. Помимо исполнения контракта, позиция по фьючерсному контракту закрывается оффсетной сделкой;

Г. При осуществлении исполнения контракта в форме денежных взаиморасчетов может быть использован залог, внесенный при заключении контракта.

 

63. По какой цене осуществляется поставка по фьючерсному контракту?

А. По фьючерсной цене;

Б. По расчетной цене последнего торгового дня;

В. По цене базисного актива к моменту истечения контракта;

Г. По цене базисного актива в момент заключения контракта.

 

64. Укажите цену исполнения фьючерсного контракта, если спот-цена составила 100 руб., прибыль по контракту для лица открывшего короткую позицию составила 20 руб.

А. 80;

Б. 100;

В. 120;

Г. 140.

 

65. Инвестор страхуется от повышения цены и приобретает фьючерсный контракт по цене 300 руб. к моменту исполнения контракта спот-цена на базисный актив составила 250 руб. определите какую величину, составили расходы инвестора, в предположении, что исполнение контракта возможно только посредством денежных взаиморасчетов:

А. 250 руб. при приобретении актива на спот-рынке;

Б. 300 руб. при приобретении актива на спот-рынке;

В. 300 руб. из которых 250 руб. цена актива на спот-рынке и 50 руб. расчеты по поставке;

Г. 350 руб. из которых 300 руб. цена актива на спот-рынке и 50 руб. расчеты по поставке;

 

66. Инвестор страхуется от повышения цены и приобретает фьючерсный контракт по цене 500 руб. к моменту исполнения контракта спот-цена на базисный актив составила 400 руб. определите какую величину, составили расходы инвестора, в предположении, что исполнение контракта возможно только посредством денежных взаиморасчетов:

А. 400 руб. при приобретении актива на спот-рынке;

Б. 500 руб. при приобретении актива на спот-рынке;

В. 600 руб. из которых 500 руб. цена актива на спот-рынке и 100 руб. расчеты по поставке;

Г. 500 руб. из которых 400 руб. цена актива на спот-рынке и 100 руб. расчеты по поставке;

 

67. Определите финансовый результат по фьючерсному контракту на акцию с ценой открытия 300 руб. инвестора А, осуществившего длинный хедж и инвестора Б, осуществившего короткий хедж, если спот-цена базисного актива к моменту исполнения фьючерсного контракта составила 330 руб.

А. Инвестор А – прибыль 30 руб., инвестор Б – убыток 30руб;

Б. Инвестор А – убыток 30 руб., инвестор Б – прибыль 30 руб;

В. Инвестор А – прибыль 30 руб., инвестор Б – прибыль 30руб;

Г. Инвестор А – убыток 30 руб., инвестор Б – убыток 30 руб.

 

68. Участник торгов открывает 22.03.07 длинную позицию по фьючерсу на индекс акций по цене 3235 руб., а закрывает ее 23.03.07, стоимость одного пункта индекса определена в 10 руб. Расчетная цена на 22.03.07 составила 3221 руб. на 23.03.07 – 3239 руб. рассчитайте вариационную маржу и совокупный финансовый результат.

А.22.03.07: (-)140 руб., 23.03.07: 40руб., убыток 100 руб.;

Б. 22.03.07: 140 руб., 23.03.07: (-)180 руб., убыток 40 руб.;

В. 22.03.07: 140 руб.,23.03.07: (-) 40 руб., прибыль 100 руб.;

Г. 22.03.07: (-)140 руб., 23.03.07. 180 руб., прибыль 40 руб.

 

69. Участник торгов открывает 20.03.07 длинную позицию по фьючерсу на индекс акций по цене 5766 руб., а закрывает ее 21.03.07, стоимость одного пункта индекса определена в 2 руб. Расчетная цена на 20.03.07 составила 5778 руб. на 21.03.07 – 5750 руб. рассчитайте вариационную маржу и совокупный финансовый результат.

А.20.03.07: 24 руб., 21.03.07: (-)56руб., убыток 32 руб.;

Б. 20.03.07: (-)24 руб., 21.03.07: 56 руб., прибыль 32 руб.;

В. 20.03.07: (-)56 руб.,21.03.07: 24 руб., убыток 32 руб.;

Г. 20.03.07: 56 руб., 21.03.07. (-)24 руб., прибыль 32 руб.

 

70. Определите цену фьючерсного контракта на 3 месяца, учитывая базисного инструмента равна 200 единиц, процентная ставка за привлечение заемных средств 16%:

А. 206;

Б. 208;

В. 212;

Г. 216.

 

71. Определите цену за фьючерсный контракт, при которой не существует возможности арбитража между вложением 1000 ед. в акции и покупкой 3 –х месячного фьючерсного контракта на фондовый индекс, если рыночная процентная ставка равна 12% годовых, а совокупные дивиденды по акциям составили 10% годовых.

А. 955;

Б. 1005;

В. 1010;

Г. 1055.

 

72. Определите цену за фьючерсный контракт, при которой не существует возможности арбитража между вложением 100 ед. в акции и покупкой 3 –х месячного фьючерсного контракта на фондовый индекс, если рыночная процентная ставка равна 12% годовых, а расходы на хранение, страховку и транспортировку составили 6%годовых.

А. 101,5;

Б. 104,5;

В. 105;

Г. 106.

 

73. Определите цену за фьючерсный контракт, при которой не существует возможности арбитража между вложением 100 ед. в акции и покупкой 4–х месячного фьючерсного контракта на фондовый индекс, если рыночная процентная ставка равна 12% годовых, а расходы на хранение, страховку и транспортировку составили 6%годовых.

А. 101,5;

Б. 103,5;

В. 104,5;

Г. 106.

 

74. Опционная стратегия, состоящая из покупки акции и опциона пут:

А. Синтетический длинный опцион колл;

Б. Синтетический длинный опцион пут;

В. Синтетический короткий опцион колл;

Г. Синтетический короткий опцион пут.

 

75. Опционная стратегия, состоящая из покупки акции и продажи опциона колл:

А. Синтетический длинный опцион колл;

Б. Синтетический длинный опцион пут;

В. Синтетический короткий опцион колл;

Г. Синтетический короткий опцион пут.

 

76. Инвестор одновременно продал акцию и опцион пут, по своему финансовому результату эта комбинация равна:

А. Покупке опциона колл;

Б. Продаже опциона колл;

В. Покупке опциона пут;

Г. Продаже опциона пут.

 

77. Инвестор одновременно продал акцию и купил опцион колл, по своему финансовому результату эта комбинация равна:

А. Покупке опциона колл;

Б. Продаже опциона колл;

В. Покупке опциона пут;

Г. Продаже опциона пут.

 

78. Денежная сумма, подлежащая начислению или списанию с клирингового счета участника торгов по итогам каждой торговой сессии для приведения стоимости открытой фьючерсной позиции к котировочной цене торгового дня:

А. Первоначальная маржа;

Б. Вариационная маржа;

В. Переоценочная стоимость;

Г. Страйк.

 

79. Опцион предоставляет держателю право покупки и продажи базового актива по цене, которая называется:

А. Цена опциона;

Б. Расчетная цена;
В. Премия;

Г. Страйк.

 

80. Определите нижнюю границу премии европейского опциона колл сроком 90 дней с ценой открытия 200 руб. при спот-цене базового актива 240 руб., если процентная ставка составляет 12 % годовых.

А. 40,5 руб.;

Б. 43 руб.;

В. 44,5 руб.;

Г. 45,8 руб.

 

81. Определите нижнюю границу премии европейского опциона пут сроком 90 дней с ценой открытия 320 руб. при спот-цене базового актива 280 руб., если процентная ставка составляет 12 % годовых.

А. 30,6 руб.;

Б. 31,6 руб.;

В. 35,6 руб.;

Г. 38,6 руб.

 

82. Выражение «опцион в деньгах» означает:

А. По базисному активу начислен доход;

Б. Существует возможность получения прибыли от альтернативного вложения;

В. Опцион имеет внутреннюю стоимость;

Г. Премия по опциону превышает его внутреннюю стоимость.

 

83. Вариационная маржа это:

А. Стоимость фьючерсного контракта;

Б. Изменение маржи в течение срока действия контракта;

В. Разница между зафиксированной в фьючерсном контракте ценой поставки и биржевой ценой в текущем периоде;

Г. Прибыль, которую получает продавец фьючерса в случае, когда спот-цена актива превышает цену, зафиксированную в контракте.

 

84. Определите финансовые результаты сделки: инвестор купил опцион колл за 10 руб. на актив по цене 105 руб., на дату исполнения контракта цена составила 110 руб.

А. Выигрыш 15 руб.;

Б. Выигрыш 5 руб.;

В. Проигрыш 5 руб.;

Г. Проигрыш 15 руб.

 

85. В каком из опционов существует внутренняя стоимость:

А. Опцион колл с ценой исполнения 300 руб. и текущей ценой базисного актива 250 руб.;

Б. Опцион пут с ценой исполнения 300 руб. и текущей ценой базисного актива 250 руб.;

В. Опцион колл с ценой исполнения 270 руб. и текущей ценой базисного актива 250 руб.;

Г. Опцион пут с ценой исполнения 270 руб. и текущей ценой базисного актива 300 руб.;

 

86. В каком из опционов существует внутренняя стоимость:

А. Опцион колл с ценой исполнения 300 руб. и текущей ценой базисного актива 250 руб.;

Б. Опцион пут с ценой исполнения 300 руб. и текущей ценой базисного актива 350 руб.;

В. Опцион колл с ценой исполнения 270 руб. и текущей ценой базисного актива 300 руб.;

Г. Опцион пут с ценой исполнения 270 руб. и текущей ценой базисного актива 300 руб.;

 

87. Определите размер временной стоимости в опционе колл с ценой исполнения 300 руб., текущей ценой базисного актива 250 руб. и премией 70 руб.

А. 70 руб.;

Б. 50 руб.;

В. 20 руб.;

Г. Временная стоимость отсутствует.

 

 

88. Определите размер временной стоимости в опционе пут с ценой исполнения 300 руб., текущей ценой базисного актива 250 руб. и премией 70 руб.

А. 70 руб.;

Б. 50 руб.;

В. 20 руб.;

Г. Временная стоимость отсутствует.

 

89. Укажите и из ниже перечисленных опцион «без денег»:

А. Опцион колл с ценой исполнения 140 руб. и текущей ценой базисного актива 120 руб.;

Б. Опцион пут с ценой исполнения 140 руб. и текущей ценой базисного актива 120 руб.;

В. Опцион колл с ценой исполнения 150 руб. и текущей ценой базисного актива 200 руб.;

Г. Опцион пут с ценой исполнения 140 руб. и текущей ценой базисного актива 120 руб.;

 

90. Укажите и из ниже перечисленных опцион «без денег»:

А. Опцион колл с ценой исполнения 120 руб. и текущей ценой базисного актива 140 руб.;

Б. Опцион пут с ценой исполнения 140 руб. и текущей ценой базисного актива 120 руб.;

В. Опцион колл с ценой исполнения 150 руб. и текущей ценой базисного актива 200 руб.;

Г. Опцион пут с ценой исполнения 120 руб. и текущей ценой базисного актива 140 руб.;

 

91. Торговая сессия на бирже:

А. Время, в течение, которого проводятся торги определенным товаром на бирже;

Б. Время рабочего дня на бирже;

В. Совокупность торгов, проводимых по разным секциям в данный биржевой день;

Г. Совокупность торгов, проводимых по разным товарам в одной секции в данный биржевой день.

 

92. Стратегия хеджирования предполагающая последовательную по срокам покупку и продажу контрактов на весь объем серии реальных сделок:

А. Непрерывный хедж;

Б. Хедж «без одного»;

В. «Ленточный» хедж;

Г. Хедж «свертывающаяся лента».

 

93. Стратегия предполагающая при хеджировании всей кассовой позиции на протяжении всего времени хеджа использование лишь одного отдаленного месяца истечения контракта:

А. Непрерывный хедж;

Б. Хедж «без одного»;

В. «Ленточный» хедж;

Г. Хедж «свертывающаяся лента».

 

94. Цель спекулятивной биржевой деятельности:

А. Поддержка производства;

Б. Снижение цен;

В. Получение прибыли;

Г. Стабилизация цен.

 

95. Арбитражная сделка основана на:

А. Разнице цен на один и тот же товар на различных рынках;

Б. Исправление ошибочной сделки на бирже;

В. Возможности биржи осуществлять клиринг;

Г. Принципах немедленного исполнения сделок на рынке наличного товара и на фьючерсном рынке.


Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.062 сек.)