АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СИСТЕМА ДНЯ С ШИРОКИМ ДИАПАЗОНОМ, ГРАФИК 1: НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ НА САХАР

Читайте также:
  1. A) Магнітоелектрична система.
  2. A) Устойчивая система средств, методов и приемов общения тренера с спортсменами
  3. B) Електромагнітна система.
  4. C) Електродинамічна система.
  5. Cтрахування в логістичних системах
  6. D. процессы самоорганизации, информационные процессы и процессы управления в живых системах
  7. DNS — доменная система имен
  8. E) Індукційна система.
  9. I. Система грамматических времен в страдательном залоге
  10. I.II ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА 1 страница
  11. I.II ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА 10 страница
  12. I.II ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА 11 страница

Замечания: Жирные штрихи обозначают дни с широким диапазоном. В, S — сигналы к покупке и продаже при N1 = 0 и N2 = 0; <$>, <ф> - сигналы к покупке и продаже при N1 = 4 и N2 = 2.

тие под этим уровнем намного ниже него. Эта сделка так же, как и сле­дующие две, ведет к небольшим потерям, за которыми следует высоко­прибыльный сигнал к покупке в августе 1994 г. (рис. 18.3). Четыре сле­дующие сделки приводят к серии убытков — от маленьких до умерен­ных (рис. 18.4). Последняя сделка снова приводит к большому доходу.

Следует заметить, что сигнал 13 января 1995 г. является вторым сигналом к продаже, сгенерированным благодаря пробою минимума широкодиапазонного дня (28 ноября 1994 г.). Единственный широко­диапазонный день может приводить к генерации нескольких сигналов, если вслед за ним не появляются другие дни с широким диапазоном.

Чем отличаются сигналы, полученные при втором наборе парамет­ров (N1 = 4, N2 = 2), от сигналов, сгенерированных при первом набо­ре параметров (N1 =0, N2 = 0)? Заметьте, что второй набор парамет-


658 ЧАСТЬ 4. торговые системы и измерение эффективности торговли

Рисунок 18.2.

СИСТЕМА ДНЯ С ШИРОКИМ ДИАПАЗОНОМ, ГРАФИК 2: НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ НА САХАР


 



11.2

10.8

10.4

 


Замечания: Жирные штрихи обозначают дни с широким диапазоном. В, S - сигналы к покупке и продаже при N1 = 0 и N2 = 0; <§>, ф - сигналы к покупке и продаже при N1 = 4 и N2 = 2.

ров ведет к более поздним сигналам к покупке в январе 1993 г. (рис. 18.1), поскольку использование последующих N2 дней в опреде­лении PTR приводит к более высокому значению максимума PTR. Май­ский сигнал к продаже в 1993 г. также появляется позже (рис. 18.1), поскольку PTR, использующий второй набор значений параметров, еще не определен (так как еще не прошли N2 дней после последнего дня с широким диапазоном) к тому моменту, когда сигнал к продаже включа­ется первым набором параметров.

Второй набор параметров также приводит к задержке сигнала на покупку в сентябре 1993 г. (рис. 18.2), но уже по другой причине. В этом случае использование предшествующих четырех дней для опреде­ления PTR приводит к более высокому значению верхней границы PTR.


ГЛАВА 18. примеры оригинальных торговых систем 659

Рисунок 18.3.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)