АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Продовження таблиці 1.11

Читайте также:
  1. Властивості полів таблиці
  2. Вставка у текстовий документ таблиці
  3. Дільницю обслуговують 10 контролерів. Програму дільниці та трудомісткість контрольних операцій наведено в таблиці.
  4. Завдання 1. Створення таблиці та виконання обчислень у таблиці.
  5. Завдання за варіантами надані в таблиці.
  6. Задано структуру таблиці деякої бази даних. Який тип доцільно вибрати для поля Адреса?
  7. Закриття та продовження форвардного контракту
  8. Зміна зовнішнього вигляду таблиці
  9. Коментар до транслітераційної таблиці.
  10. Лабораторна робота №10. Зведені таблиці й аналіз
  11. Мал. 2.49. Вікно Вставка підтаблиці
  12. Назва таблиці
             
  Доля активної частини основних засобів          
Продуктивність праці          
  Продуктивність праці          
Фондоозброєність праці          
  Матеріаломісткість продукції          
Рентабельність продукції          
  Витрати на 1 вартості продукції          
Рентабельність продукції          
  Коефіцієнт оборотності оборотних активів          
Рентабельність продукції          
  Темпи зростання цін          
Темпи зростання рентабельності          
  Темпи зростання середнього доходу          
Темпи зростання продуктивності праці          
  Темпи зростання середньої зарплати          
Темпи зростання продуктивності праці          
  Фондовіддача          
Доля амортизації на 1 вартості продукції          

Алгоритм розрахунку факторної та результативної ознак для проведення кореляційно-регресійного аналізу наведено в додатку Д (таблиця Д.1).

Дослідження кореляційних залежностей необхідно розпочати з встановлення факту наявності зв'язку шляхом простого зіставлення двох паралельних рядів, визначення за допомогою кореляційного поля його напрямку і форми.

Автокореляція – це залежність наступних рівнів динамічного ряду від попередніх. Наявність автокореляції порушує одну з передумов регресійного аналізу – незалежність спостережень і приводить до викривлення його результатів. Для виявлення наявності автокореляції треба визначити значення коефіцієнтів автокореляції в рядах х та у та порівняти їх з критичними значеннями.

Коефіцієнти автокореляції для ряду х та у обчислюємо за формулами:

Для ряду х:

(1.18)

Для ряду у:

(1.19)

Значення та обраховують шляхом екстраполяції:

;

,

де , - середні абсолютні прирости.

Дані для розрахунку коефіцієнтів автокореляції ряду х,у заносимо в табл..1.12.

Таблиця 1.12 – Дані для розрахунку коефіцієнтів автокореляції ряду х,у

                   
                   
                   
                   
                   

 

Порівняти фактичні значення коефіцієнтів автокореляції ряду х та у з критичними значеннями (дані критичних значень коефіцієнтів автокореляції представлені в додатку Е таблиця Е1) і зробити висновок про наявність автокореляції.

Існує декілька методів усунення автокореляції. Одним з таких методів є метод введення змінної величини в рівняння регресії, де вона виконує роль фактора часу. В цьому випадку рівняння регресії матиме вигляд:

(1.20)

де - параметр, який характеризує середній приріст результативної ознаки на одиницю приросту факторної ознаки ;

- середній щорічний приріст під впливом зміни комплексу факторів, крім .

Для визначення цих параметрів складають систему нормальних рівнянь, яку розв’язують методом підстановок та методом Крамера.

Всі необхідні розрахунки подати у вигляді таблиці 1.13).

Таблиця 1.13 – Дані для розрахунки параметрів рівняння регресії

t у х t2 x2 уt хt xy
-1              
               
               
Σt=0              

 

 

Якщо в такий спосіб автокореляцію усунуто, то залишкові величини повинні бути між собою незалежними:

(1.21)

Цю гіпотезу перевіряють за допомогою коефіцієнта автокореляції залишкових величин, який обчислюють з певним часовим зсувом (лагом). При р=1 коефіцієнт автокореляції обчислюють за формулою:

(1.22)

 

Дані для розрахунку коефіцієнта автокореляції залишкових величин подати у вигляді таблиці 1.14.

Таблиця 1.14 – Розрахунок коефіцієнта автокореляції залишкових величин

t у х Y(t) εt εt+1 εt εt+1 εt2
-1              
               
               
             

Коефіцієнт приймає значення в межах від -1 до1.

Фактичне значення коефіцієнта автокореляції порівнюємо з критичним (значення коефіцієнтів автокореляції представлені в додатку Е таблиця Е.1). Якщо критичне значення автокореляції більше за фактичне, то це дає підстави стверджувати, що автокореляція залишкових величин неістотна.

Дати економічну інтерпретацію моделі і оцінити можливість її практичного застосування в економіці.

 

Висновки

У висновку необхідно вказати, які статистичні закономірності діяльності промислового підприємства були виявлені в результаті застосування статистичних методів в економічних, дослідженнях. Треба визначити, в чому полягає закономірність, який характер мають закономірності розподілу, розвитку та взаємозв'язку економічних явищ і процесів на підприємстві.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)