АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Рекомендації до виконання практичної частини домашнього завдання

Читайте также:
  1. I. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
  2. II Завдання додому
  3. II. Гігієнічні рекомендації
  4. II. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ
  5. II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИКОННАННЯ.
  6. II. Основні напрями роботи, завдання та функції управління
  7. II. Практичне завдання.
  8. II. Практичне завдання.
  9. II. Тестові завдання
  10. IV рівень (одне завдання 4 бали)
  11. IІ Завдання додому
  12. IІ Завдання додому

 

1. Визначити математичне очікування терміну оплати рахунків за контрактами:

,

де - середньозважений термін оплати контрактів; ti - термін оплати по місяцях; Pi - ймовірність оплати контрактів; i = 1, 2, 3, … 12 – номер поточного місяця.

Ймовірність оплати контрактів розраховується на основі припущення відносно рівної ймовірності всіх можливих варіантів оплати контрактів за формулою

Pi = 1 / n,

де n - загальна кількість значень параметра.

2. Визначити ризикованість операції за допомогою стандартного відхилення σ як в кращій, так і у гірший бік очікування. Чим більше стан­дартне відхилення, тим більший розкид можливого результату, а отже, тим вищий економічний ризик даної операції.

3. Стандартне відхилення визначити за формулою

σ = √D

де D – дисперсія процесу.

Дисперсія процесу розраховується за формулою

D = ∑ (ti - )2 Pi.

 

Таким чином, визначається математичне очікування терміну оплати рахунків і стандартне відхилення для двох варіантів операції. У випадку; коли необхідно порівняти два варіанти операцій з різним ри­зиком, розраховують показник, який характеризує розмір ризику на одиницю очікуваного результату. Цей показник називають коефіцієнтом варіації. За допомогою коефіцієнта варіації можна порівнювати навіть коливання ознак, виражених в різних одиницях вимірювання. Кое­фіцієнт варіації може змінюватися від 0 до 1. При цьому, чим менше його значення, тим вища стабільність ситуації, що прогнозує­ться. а отже, і менша міра ризику і, навпаки, чим більше його зна­чення, тим вища міра ризику даного процесу або напряму діяльності.

4. Коефіцієнт варіації розраховується за формулою

b = σ / .

Порівнюючи коефіцієнти варіації двох варіантів, необхідно вибрати варіант з меншим коефіцієнтом. Чим нижчий коефіцієнт варіації, тим менший рівень економічного ризику.

 

Таблиця 2

Фактичні строки оплати контрактів замовниками

 

Номер варіанту     Місяці року                          
    Строк оплати, дн.   Фірма B                          
Фірма C                          
  Строк оплати, дн.   Фірма B                        
Фірма C                          
  Строк оплати, дн.   Фірма В                        
Фірма C                          
  Строк, оплати, дн.   Фірма B                          
Фірма C                          
  Строк оплати, дн.   Фірма B                          
Фірма C                          
    Строк оплати, дн.   Фірма B                          
Фірма C                          
  Строк оплати, дн.   Фірма B                          
Фірма C                          
  Строк оплати, дн.   Фірма B                          
Фірма C                          
  Строк оплати, дн.   Фірма B                          
Фірма C                          
  Строк оплати, дн.   Фірма B                          
Фірма C                          

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

  1. Государственный стандарт Украины. Документация. Отчеты в сфере науки и техники. – К.: ДСТУ 3008-95.
  2. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и ста­тистика, 1996.
  3. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Модели и методы управления рисками в предпринимательстве. – М.: МПСИ, МОДЭК, 2009.
  4. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учебное пособие. – М.: Дело и сервис, 1999.
  5. Захаров К.В. та ін. Логістика, ефективність і ризики зовнішньоекономічних операцій. – К.: Інтекс, 2000.
  6. Івченко І.Ю. Економічні ризики. – К.: ЦНЛ, 2004.

7. Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка / Цай Н., Грабовый П.Г., Марашда Бассам Сайел, - М.: Алане, 1997.

  1. Лапуста М.Г., Шармукова Л.Г. Риски в предприниматель­ской деятельности. - М.: ИНФРА-М, 1998.
  2. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2003.
  3. Тэпман Л.Н. Рискив экономике: Учебное пособие / Под ред В.А. Швандера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
  4. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под общей редакцией А.П. Градова, Б.И. Кузина. – С-Пб.: Специальная литература, 1996.
  5. Черкасов В.В. Деловой риск в предпринимательской дея­тельности. - К.: Либра, 1996.
  6. Уткин Э.А. Риск-менеджмент. - М.: ЭКМОС, 1998.
  7. Хохлов Н.В. Управление риском. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

 


Додаток А


1 | 2 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)