АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ

Читайте также:
  1. A) Магнітоелектрична система.
  2. A) на этапе разработки концепций системы и защиты
  3. A) Объективный и системный
  4. A) Устойчивая система средств, методов и приемов общения тренера с спортсменами
  5. B) Електромагнітна система.
  6. B) подготовка, системно построенная с помощью методов-упражнений, представляющая по сути педагогический организованный процесс управления развитием спортсмена
  7. B. агроэкосистемой
  8. C) Електродинамічна система.
  9. C. неживые системы
  10. CASE-технологія створення інформаційних систем
  11. Cтрахування в логістичних системах
  12. D – моделювання в графічній системі КОМПАС

Оптимизация означает процесс отыскания набора параметров, который приводит к максимальной эффективности данной системы на опреде­ленном рынке. Основное предположение оптимизации состоит в том, что набор параметров, который проявил себя наилучшим образом в прошлом, имеет большую вероятность хорошей результативности и в будущем. (Вопрос о том, является ли это предположение верным, ад­ресован следующему разделу.)


ГЛАВА 20. тестирование и оптимизация торговых систем 705

Рисунок 20.2.

ШИРОКИЙ РАЗРЫВ МЕЖДУ ЦЕНОЙ СИГНАЛА

И РЕАЛЬНЫМ УРОВНЕМ ОТКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ, ВЫЗВАННЫЙ

МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ОСТАНОВКАМИ ТОРГОВ:

ДЕКАБРЬ 1994, КОФЕ

Основной вопрос, который должен рассматриваться при оптимиза­ции, заключается в том, какие критерии следовало бы использовать при определении наилучшей результативности. Часто наилучшую результа­тивность интерпретируют как максимальную прибыль. Однако подоб­ное определение не полно. В идеале при сравнении результативности следовало бы рассматривать четыре фактора.

1. Прибыль, выраженная в процентах.Прибыль, измеренная по отношению к активам, необходимым при торговле с помо­щью системы. Важность использования процентной прибыли, а не ее абсолютного значения, разбирается в гл. 21.


706 ЧАСТЬ 4. торговые системы и измерение эффективности торговли

2. Уровень риска.Кроме процентной доходности важно исполь­зовать некоторую меру колебания активов (напри-мер, изменчи­вость уровня доходности, максимальные теку-щие падения сто­имости активов). Кроме очевидных психоло-гических причин, со­стоящих в желании избегать наборов параметров и систем с высокой волатильностью, измере-ние риска важно, в частности, из-за того, что кто-то может выбрать неудачный стартовый день для начала торговли с помощью системы. В гл. 21 обсуждают­ся некоторые спо-собы измерения результативности, которые включают как процентную прибыль, так и оценку риска.

3. Устойчивость к изменению параметров.Недостаточно об­наружить набор параметров, дающий хорошую резуль-татив­ность. Кроме этого необходимо убедиться, что этот набор па­раметров не отражает случайные для системы ре-зультаты. Дру­гими словами, мы хотим определить, что сходный набор пара­метров также продемонстрирует хоро-шую результативность. Целью оптимизации является поиск широких областей хорошей результативности, а не единст-венный набор параметров с наи­лучшей результативностью.



Например, если при тестировании простой системы пробоя кто-то обнаружит, что набор параметров N = 7 демонстрирует наи­лучшее соотношение прибыли и риска, но эта результативность резко падает для наборов параметра М<5иМ>9, в то время как все наборы в диапазоне от N = 25 до N = 54 дают относи­тельно хороший результат, то было бы намного разумнее выбрать набор параметров из последнего диапазона. Почему? Потому что исключительная результативность набора N = 7 склоняет к мыс­ли о своеобразии исторических цен, которые вряд ли повторят­ся. Тот факт, что близкие наборы параметров дают слабую ре­зультативность, предполагает, что нет оснований для доверия к торговле при наборе параметров N = 7. Напротив, широкий ди­апазон стабильной результативности для наборов из области 25 < N < 54 предполагает, что набор, взятый из середины этого диапазона, скорее всего, приведет к успешной торговле. Определение прибыльных областей для системы с единственным параметром требует не больше труда, чем просмотр колонки цифр. В системе с двумя параметрами придется строить табли­цу измерений результативности, в которой колонки соответству­ют возрастающим значениям одного параметра, а строки — воз­растающим значениям второго. При таком способе придется визуально отыскивать зоны прибыльности. В случае системы с тремя параметрами может использоваться та же процедура, если один из параметров предполагает лишь небольшое количество дискретных значений. Например, в случае системы пересечения


ГЛАВА 20. тестирование и оптимизация торговых систем 707

скользящих средних с временной задержкой в качестве подтвер­ждающего правила, в которой тестируются три значения вре­менной задержки, можно было бы построить три двухмерные таблицы результативности — по одной для каждого из значений временной задержки. Обнаружение прибыльных областей для более сложных систем, однако, потребовало бы применения компьютеризированных процедур поиска.

‡агрузка...

4. Временная стабильность.Как уже было разобрано в преды­дущем разделе, важно убедиться в том, что хорошая результа­тивность для всего периода в целом действительно представля­ет весь период, а не отражает несколько изолированных интер­валов экстраординарной результативности.

Хотя введение различных измерений результативности в процеду­ру оптимизации даст более полную картину, оно при этом сильно зат­рудняет задачу. Скорее всего, многие трейдеры сочтут такую сложную процедуру оценки результативности непрактичной. В этом смысле трей­дер может найти утешение в том факте, что наборы параметров с наи­большим доходом, как правило, также демонстрируют и наименьшее те­кущее падение стоимости активов (речь идет о различных наборах па­раметров для одной системы). Следовательно, при оптимизации един­ственной системы измерение соотношения прибыль/риск или даже про­стое измерение прибыли будут приводить к результатам, похожим на те, что возникают и при более сложной оценке результативности. Таким образом, несмотря на то, что многофакторная оценка результативнос­ти теоретически предпочтительна, она часто оказывается необязатель­ной. Однако при сравнении наборов параметров из совершенно раз­личных систем, точные оценки риска, устойчивости к изменению пара­метров и временной устойчивости оказываются чрезвычайно важными.

Сказанное выше представляет собой теоретическую дискуссию по поводу концепций и процедур оптимизации и изначально подразуме­вает, что оптимизация улучшает будущую результативность системы. Тем не менее, как обсуждается в следующем разделе, жизнеспособность оптимизации — это большой вопрос.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)