Графический анализ остатков

Лабораторная работа № 3 Нарушения допущений классической модели линейной регрессии

Цель изучения темы: научиться проверять регрессионные остатки на гомоскедастичность и независимость, а также смягчать последствия нарушения допущений классической модели линейной регрессии.

Задания:

По данным лабораторной работы № 1 выполните следующие задания:

1 Проведите графический анализ остатков. Проверьте остатки на гетероскедастичность с помощью:

- графического анализа,

- теста Голдфелда-Квандта,

- теста ранговой корреляции Спирмена,

- теста Уайта (White test).

2 Если будет обнаружена гетероскедастичность остатков, примените для исходных данных ОМНК, предполагая, что .

3 Проверить остатки на наличие автокорреляции первого порядка, используя метод рядов, критерий Дарбина – Уотсона и Q- статистику Льюинга – Бокса. Если гипотеза об отсутствии автокорреляции первого порядка не будет отвергнута, то применить ОМНК для оценивания параметров уравнения регрессии.

Реализация типовых заданий:

Провести графический анализ остатков

В лабораторной работе № 1 выявили, что на чистый доход (y) предприятий оказывают влияния такие факторы, как использованный капитал (x₂) и численность служащих (x₃).

Для нахождения остатков можно воспользоваться инструментом анализа данных Регрессия. Порядок действий следующий:

а) в главном меню выберите Сервис/Анализ данных/Регрессия. Щелкните по кнопке ОК;

б) заполните диалоговое окно ввода данных и параметров ввода как показано на рисунке 3.1:

Результаты регрессионного и корреляционного анализа, а также вспомогательные характеристики представлены

Проверим остатки полученного уравнения регрессии на гетероскедастичность.

Графический анализ остатков

График остатков для фактора х₂

График остатков для фактора х₃

Как видно на рисунке отклонения не лежат внутри полуполосы постоянной ширины, это говорит, о зависимости дисперсионных остатков от величины х₃ и о их непостоянстве, т.е. о наличии гетероскедастичности.

Поиск по сайту: