АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Как проверить гипотезу о значимости коэффициента детерминации? В чем смысл такого теста?

Читайте также:
  1. CALS в широком смысле
  2. V етап розвитку міграції робочої сили розпочався з 1980 років і триває понині. Збільшення масштабів еміграції з країн з перехідною економікою характерно для такого етапу.
  3. Алгоритм проверки значимости регрессоров во множественной регрессионной модели: выдвигаемая статистическая гипотеза, процедура ее проверки, формулы для расчета статистики.
  4. Аэродинамика зданий. Понятие аэродинамического коэффициента
  5. В СТРУКТУРЕ СМЫСЛОВОЙ РЕГУЛЯЦИИ
  6. В-третьих - какие бы не были выводы, их всегда можно и нужно осмыслить.
  7. Вид речевой деятельности, в процессе которого происходит восприятие и осмысление письменного текста, – это
  8. Від обкладання митом. Пропуск такого майна на територію України
  9. Відповідальність та сенс життя (Франкл В. Человек в поисках смысла)
  10. Внутренний смысл
  11. Внутренний смысл
  12. Внутренний смысл

F-тест. Это нужно для проверки значимости уравнения в целом.

Иногда, даже если R2 и коэффициент корреляции в точности равны 0, это не значит, что зависимость отсутствует. Зависимость может и присутствовать. Возможно она слабая, но есть. F-тест помогает узнать действительно ли полученное для регрессии значение R2 или нет (отражает существует ли истинная зависимость или нет).

F-тест основан на анализе дисперсии. Дисперсию зависимой переменной можно разложить на «объясненную» и «необъясненную» составляющие дисперсии, используя уравнение:

Левая часть является общей суммой квадратов (TSS) отклонений зависимой переменной от ее выборочного среднего значения. Первый член в правой части является объясненной суммой квадратов (ESS), а второй член – необъясненной (остаточной) суммой квадратов (RSS):

TSS = ESS + RSS

F-статистика для проверки общего качества регрессии записывается как отношение объясненной суммы квадратов в расчете на одну независимую переменную, деление на остаточную сумму квадратов в расчете на одну степень свободы:

Где k – число оцениваемых параметров в уравнении регрессии (k-1 – коэффициенты наклона).

После преобразования получаем:

После вычисления F-критерия по значению R2 вы отыскиваете величину Fкрит – критический уровень F в соответствующей таблице.

Если F > Fкрит, то нулевая гипотеза отклоняется и вывод: имеющееся объяснение поведения величины Y лучше, чем можно было получить чисто случайно. В каждом случае критический уровень зависит от числа независимых переменных (k-1), которое находится в верхней строке таблицы, и от числа степеней свободы (n-k), которое находится в крайнем левом ее столбце.

На практике F-статистика всегда вычисляется вместе с величиной R2. Может возникнуть вопрос, почему нет таблиц значений R2? Ответ: таблица значений F-критерия является полезной для многих видов проверки дисперсии, одним из которых является расчет коэффициента R2.

Более подробно смотрите наш учебник Доугерти (с. 116).

169. Как формулируется нулевая гипотеза при использовании F -теста для оценки качества уравнения в целом?

Все коэффициенты наклона в уравнении одновременно равны нулю.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)