Как проверить одновременно несколько линейных ограничений?

Проверка аналогична проверке на добавление переменных. Т.е. есть одно уравнение с ограничением (restricted), и второе без ограничения (unrestricted), где у нас больше переменных. Тогда и проверяется сразу целесообразность добавления сразу нескольких переменных. Проверка проводится по F-критерию или по t-критерию (непосредственно для включаемой переменной).

Плюс в программе можно провести тест Вальда, как на последнем семинаре.

В каких случаях и как использовать t-тест при проверке линейного ограничения?

ТЕМА 19. Оценивание нелинейных моделей множественной регрессии.

Какие основные виды нелинейных зависимостей используются в эконометрических моделях?

Логарифмическая

Полулогарифмическая

Степенная

В каких случаях используются полиномиальные формы регрессии? Какие экономические явления можно отобразить с помощью этих форм?

Когда модель в целом представляется линейной по своей природе (структуре), но включает в себя нелинейные элементы (например, облако распределения имеет форму параболы). Например, модель вида в сущности модель линейна, но при ее оценивании придется возводить независимую переменную в квадрат. Полиномиальные формы можно использовать для отображения основной тенденции развития социально-экономических явлений.

В чем состоят основные последствия неправильного выбора и использования функциональных форм?

Последствия данной ошибки таковы:

- Оценки могут быть смещенными;

- Ухудшение статистических свойств оценок или других показателей качества уравнения.

Эти последствия связаны с нарушением условий теорема Гаусса-Маркова для отклонений. Прогнозные качества модели с использованием неправильной функциональной формы очень низки.

Поиск по сайту: