АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Типы экономических моделей. Спецификация и преобразование к приведённой форме динамических открытых моделей (на примере)

Читайте также:
  1. Static_cast – безопасное преобразование, не содержит за собой инструкций процессора.
  2. Анализ кредитоспособности заёмщиков коммерческого банка : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.12, 08.00.10
  3. Анализ макроэкономических результатов денежно-кредитной политики на основе кейнсианской модели общего макроэкономического равновесия.
  4. Анализ макроэкономических результатов денежно-кредитной политики на основе кейнсианской модели общего макроэкономического равновесия.
  5. Анализ макроэкономических результатов фискальной политики на основе кейнсианской модели общего макроэкономического равновесия.
  6. Анализ макроэкономических результатов фискальной политики на основе кейнсианской модели общего макроэкономического равновесия.
  7. Анализ организационного обеспечения оздоровительной тренировки в форме таблицы (анализ готовности материально-технического обеспечения).
  8. Анализ экономических колебаний на основе модели IS-LM с фиксированными ценами.
  9. Анализа реальных экономических объектов.
  10. Б. процентне співвідношення формених елементів крові
  11. Биоптатом служат испражнения (жидкая часть), рвотные массы, промывные воды желудка, трупный материал, пищевые продукты, при генерализованной форме – кровь, моча, ликвор.
  12. Бюджетная политика, ее роль в регулировании экономических процессов

Этапы построения эконометрических моделей

Весь процесс эконометрического моделирования можно разбить на шесть основных этапов.

 

1. спецификация, т.е. подробное описание объекта исследования: определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли и взаимосвязи;

(спецификация модели возникает в результате трансляции на математический язык (язык количественных отношений реального мира) взаимосвязей исходных данных экономической задачт (экзогенных переменных модели))

 

2. сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей. Это нужно т.к. общая эк. теория и математика не содержат информацию и конкретных значениях параметров модели

 

3. параметризация, настройка - статистическое оценивание неизвестных параметров модели по имеющимся исходным данным;

 

4. верификация модели — сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных.

Если модель неадекватна, то снова выполняется первый этап построения модели. В данном случае — уточнение спецификации, затем снова выполняется этап параметризации (оценки параметров уточненной модели) и проверяется качество найденных оценок, а также соответствие модели эмпирическим данным и теоретическим предпосылкам. Если эконометрическая модель удовлетворяет всем требованиям качества, то она может быть использована для задач анализа и прогнозирования исследуемых экономических процессов. Процесс построения, изучения и применения эконометрических моделей называется эконометрическим моделированием.

3. Первый принци­п спецификации эконометрических моделей. Типы уравнений в ЭММ: поведенческие уравнения и тождества (на примере макромодели).

Спецификация модели – подробное описание поведения объекта на математическом языке

Первый принцип - Перевод на математический язык эконометрических утверждений и закономерностей

Пример

Первый принцип: Описываем зависимость инвестиций и потребления от прочих факторов:

It= a0 + a1*Rt + εt1

Ct = b0 + b1*(Yt-Tt) + εt2

где I - инвестиции в экономику страны, R – ставка рефинансирования, Y –ВВП, C - суммарное потребление, T - сумма налогов в стране

ε – случайное возмущение или центрированный остаток

 

 

Типы уравнений в ЭММ: поведенческие уравнения и тождества (на примере макромодели)

Cуществуют два вида моделей: 1) Тоджество. Примером данного является Yt=Ct+It+at 2) Поведенческое. Примером является Ct=a0+a1Y(t-1)+u1t
Все что с t и (t-1) пишутся в качестве индекса
Принципы спецификации на примере макромодели:
Yt=Ct+It+at Ct=a0+a1Y(t-1)+u1t It=b0+b1*(Y(t-1)-Y(t-2))+u2t Принципы спецификации по макромодели: 1)экономико-математическая модель возникает в результате трансляции на математический язык экономических закономерностей 2)количество уравнений в спецификации в точности совпадает с числом эндогенных переменных (Yt,Ct,It) 3)датирование(существует в текущий момент времени t, предыдущий t-1, предшествующий t-2 4)во 2 и 3 уравнении включены случайные возмущения

 

4. Типы переменных в экономических моделях. Второй и третий принци­пы спецификации эконометрических моделей (на примере макромодели).
Типы переменных в эконометрических моделях.

· Экзогенные - экономические переменные, значения которых определяются вне данной модели. Поэтому статистика по ним известна.

· Эндогенные – переменные, значения которых определяются внутри модели в результате одновременного взаимодействия соотношений, образующих модель. В приведённой форме модели все эндогенные переменные должны быть выражены через экзогенные.

· Предопределенные – текущие и лаговые экзогенные переменные, выступают в роли факторов-аргументов или объясняющих переменных.

· Лаговыми называются экзогенные и эндогенные переменные экономических моделей, датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными. Модели, имеющие лаговые переменные, называются дискретными.

2. Число уравнений в модели должно быть равно числу эндогенных переменных В результате может получиться одно изолированное уравнение или система нескольких уравнений.

Экзогенные (независимые) переменные – экономические переменные объекта, значения которых определяются вне данной модели объекта.

Эндогенные (зависимые) переменные – экономические переменные объекта, значения которых определяются внутри модели в результате одновременного взаимодействия образующих модель соотношений.

 

3. Датирование переменных

Y t Xt

Yt-1,…, Yt-n – прошлое Yt+1,…, Yt+n - будущее

Типы экономических моделей. Спецификация и преобразование к приведённой форме динамических открытых моделей (на примере).

1) классификация эконометрических моделей по целевому назначению:

а) теоретико-аналитические модели, которые используются при исследовании общих свойств и закономерностей экономических процессов;

б) прикладные модели, которые используются при решении конкретных экономических задач (модели экономического анализа, прогнозирования, управления);

Также эконометрические модели могут быть использованы при исследовании различных сторон народного хозяйства и его отдельных частей.

2) классификация эконометрических моделей по исследуемым экономическим процессам и содержательной проблематике. При этом выделяются:

а) модели народного хозяйства в целом и его отдельных подсистем-отраслей, регионов и т. д.;

б) комплексы моделей производства и потребления;

в) комплексы моделей формирования и распределения доходов;

г) комплексы моделей трудовых ресурсов;

д) комплексы моделей ценообразования;

е) комплексы моделей финансовых связей и др.

3) классификация эконометрических моделей на дескриптивные и нормативные модели:

а) дескриптивные модели предназначены для объяснения наблюдаемых фактов или для построения вероятностного прогноза. В качестве примера дескриптивной модели можно привести производственные функции и функции покупательного спроса, построенные на основе обработки статистических данных;

б) нормативные модели отвечают на вопрос «как это должно бытьβ», т. е. предполагают целенаправленную деятельность. В качестве примера нормативной модели можно привести модели оптимального планирования, характеризующие тем или иным образом цели экономического развития, возможности и средства их достижения;

4) классификация эконометрических моделей по характеру отражения причинно-следственных связей. При этом выделяют:

а) модели жестко детерминистские;

б) модели, в которых учитываются факторы случайности и неопределенности.

Вследствие перехода от жёстко детерминированных моделей к моделям второго типа, были разработаны реальные возможности успешного применения более совершенной методологии моделирования экономических процессов, учитывающих факторы случайности и неопределённости.

5) Классификация эконометрических моделей по способам отражения фактора времени. При этом выделяют:

а) статические модели, характеризующие исследуемую зависимость между переменными на определённый момент времени;

б) динамические модели, характеризующие изменение экономических процессов во времени.

6. Структурная и приве­дённая формы спецификации эконометрических моделей (на примере).

Структурная форма возникает на этапе спецификации, отражает заложенные в модель экономические закономерности

A и B – матрицы структурных коэффициентов

Y, X, u – вектор – столбец (эндогенных, предопределенных, случайных возмущений)

Приведенная форма – это форма, в которой каждая эндогенная переменная представляется в виде явной функции только предопределенных переменных модели

 

Для примера взяла свою контрольную, которая в начале семестра была. Но я тот листочек не нашла, решала заново.

Отражение в модели влияния на эндогенные переменные неучтённых факторов. Правила включения случайных возмущений (на примере эконометрической модели Самуэльсона-Хикса делового цикла экономики).

Определение в явном виде эконометрической модели называется спецификацией эконометрической модели.

Существует 4 принципа спецификации эконометрических моделей:

1. Перевод на математический язык эконометрических утверждений и закономерностей.

2. Число уравнений в модели должно быть равно числу эндогенных переменных. В результате может получиться одно изолированное уравнение или система нескольких уравнений.

3. Датирование переменных

4. Включение в модель случайного возмущения, чтобы показать влияние случайных факторов.

Формы спецификации моделей:

1. Структурная форма модели – эндогенные переменные не выражены явно через предопределенные переменные.

2. Приведенная форма модели – эндогенные переменные представляют собой явно выраженные функции от предопределенных переменных.

В модели Самуэльсона-Хикса экономическим объектом служит закрытая экономика. Ее состояние в текущем периоде t описывается переменными (Yt, Ct, It, Gt). Где Yt - валовой внутренний продукт (ВВП), Ct - уровень потребления, It, - величина инвестиций, Gt – государственные расходы.

При составлении спецификации необходимо учесть следующие экономические утверждения:

1) текущее потребление объясняется уровнем ВВП в предыдущем периоде, возрастая вместе с ним, но с меньшей скоростью;

2) величина инвестиций прямо пропорциональна приросту ВВП за предшествующий период (прирост ВВП за предшествующий период - это разность Yt-l - Yt-2);

3) государственные pacхoды возрастают с постоянным темпом роста;

4) текущее значение ВВП есть сумма текущих уровней потребления, инвестиций и государственных расходов (тождество системы национальных счетов).

Перевод на математический язык экономических утверждений данной задачи проводит к спецификации:

(1)

Форма (1) модели близка к приведённой: текущие переменные Ct, It и Gt являются явными функциями предопределен­ных переменных, а переменную Yt очевидно как сделать такой функцией: правые части первых трёх уравнений следу­ет подставить в правую часть четвёртого уравнения. В итоге получится приведённая форма модели Самуэльсона-Хикса:

(2)

Главное отличие эконометрических от других видов моделей является обязательное присутствие случайного возмущения.

Случайное возмущение обладает следующими свойствами:

1. Математическое ожидание случайного возмущения при всех значениях эндогенной переменной равно 0.

2. Гомоскедастичность случайного возмущения – условие постоянности дисперсии случайного возмущения.

8. Классическая парная регрессионная модель: спецификация, определение.

9. Схема Гаусса-Маркова (на примере модели Оукена: спецификация, экономический смысл переменных и параметров, схема Гаусса-Маркова в виде системы уравненийи в матричном виде).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)