Задание к лабораторной работе №11 «Косвенный и двухшаговый МНК»

В таблице 2 приведены данные из статистических сборников по региону за указанные годы по соответствующим факторам.

Таблица 2

Продолжение таблицы 2

К этим данным применена процедура учёта инфляции, т.е. перехода от действующих цен к сопоставимым ценам, например, в ценах 2002 г. Дефлятор приведён в следующей таблице 3.

Таблица 3

Применяется по следующей формуле

R_{сопост.} = R_{действ.}*d_k+1*d _k+2*…*d_баз./100^k.

В результате данные таблицы 2 преобразованы к следующим данным, приведённым в таблице 3, в которой полученные после применения дефлятора данные разнесены по кварталам.

Таблица 4

Продолжение таблицы 4

Продолжение таблицы 4

Здесь в качестве управляющих переменных выступают:

W2_t – правительственный фонд заработной платы на t-м отрезке времени (в качестве данных по этой переменной был взят фонд заработной платы органов управления по кварталам);

G_t – правительственные заказы на t-м отрезке времени (в качестве этих данных был взят объём госзаказа по региону);

ТХT_t – налог на деловую активность на t-м отрезке времени (в качестве этих данных было взята сумма поступлений от налогов на прибыль юридических лиц).

Эндогенными переменными являются:

С_t – потребление на t-м отрезке времени;

W1_t – фонд заработной платы в частном секторе на t-м отрезке времени;

П_t – прибыли на t-м отрезке времени;

I_t – инвестиции на t-м отрезке времени;

K_t – основной капитал в конце t-го отрезка времени;

Y_t – национальный доход на Т-м отрезке времени (вместо этой переменной были взяты данные по кварталам показателя валового внутреннего продукта, его оценка проводится в текущих и сопоставимых ценах, а также может рассчитываться в постоянных ценах базового периода c пересчётом на основе дефлятора).

Параметры уравнений функционирования рассматриваемой модели требуется оценить по двухшаговому методу наименьших квадратов. С учетом расчётов и замечаний эти уравнения были преобразованы для данных региона и имеют вид

C_t = a₁ + a₂ (Wl_t+W2_t) + a₃*П_t + a₄*Y_t + a₅*t + a₆*G_t + + m_1t, (10.10)

I_t = b₁ + b₂*П_t + b₃*Y_t + b₄*K_t-1 + m_2t, (10.11)

Wl_t = c₁ +c₂ (Y_t + TXT_t—W2_t)+ c₃*(Y_t-1 + TXT_t-1 - W2_t-1) + c₄*t + m_3t, (10.12)

Y_t = d₁+d₂*C_t + d₃*I_t + d₄*G_t + d₅*TXT_t + m_4t (10.13)

П_t = f₁ +f₂*Y_t + f₃*П_t+ f₄*TXT_t + f₅*TXT_t-1 + f₆*t + f₇*G_t + m_5t (10.14)

K_t = e₁ + e₂*K_t-1 + e₃*I_t + m_6t. (10.15)

1. Построить приведённую форму модели для этой структурной формы модели.

2. Выяснить идентифицируемость выбранного уравнения.

3. Требуется оценить коэффициенты выбранного уравнения косвенным или двухшаговым МНК.

4. Приемлемость приближения оценить по t-критерию Стьюдента для отдельных коэффициентов уравнения.

5. Построить диаграммы для оценки приближения и получить прогноз на следующие два квартала.

Поиск по сайту: