Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

Питання з дисципліни

«Інвестиційний аналіз»

(для студентів 4-го курсу денної, 4-го та 5-го курсу заочної форми навчання)

Модуль 1

Основи методології інвестиційного аналізу

1. Сутність інвестиційного аналізу як складової процесу управ­ління інвестиціями.
2. Поняття та класифікація інвестиційних проектів.
3. Життєвий цикл інвестиційного проекту.
4. Ефективність інвестицій та принципи її оцінки.
5. Вартість грошей в часі.
6. Методологічні питання вибору норми дисконту.
7. Аналіз інвестицій в умовах інфляції.
8. Аналіз проектно-кошторисної документації.
9. Склад та призначення проектно-кошторисної документації.
10. Організаційно-економічні аспекти порядку розробки проек­тно-кошторисної документації.
11. Бізнес-план інвестиційного проекту.
12. Доходи та витрати інвестиційних проектів.
13. Методи визначення кошторисної вартості інвестицій.
14. Види та особливості складання кошторисів реальних інвести­цій.
15. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту.
16. Сутність та склад техніко-економічного обґрунтування проекту.
17. Система техніко-економічних показників ефективності проекту.
18. Методика визначення основних техніко-економічних показни­ків проекту.
19. Оцінка абсолютної та порівняльної ефективності проектних рішень.
20. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного про­екту.
21. Бюджетування як складова методології інвестиційного аналізу.
22. Прогнозування фінансових результатів і грошових потоків ін­вестиційного проекту.
23. Оцінка фінансової спроможності проекту.
24. Розробка та оптимізація схеми фінансування проекту.
25. Формування прогнозних показників для оцінки ефективності участі в проекті.
26. Комплекс методів оцінки інвестиційних проектів.
27. Чисті грошові надходження та чиста поточна вартість інвести­цій.
28. Термін окупності інвестицій.
29. Розрахункова та внутрішня норма доходності інвестицій.
30. Індекс прибутковості інвестицій.
31. Метод кінцевої вартості майна.
32. Модифікована чиста поточна вартість.
33. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів.
34. Правила використання критеріїв ефективності в порівняльно­му аналізі інвестиційної привабливості проектів.
35. Оцінка інвестиційної привабливості проектів з різною трива­лістю розрахункового періоду.
36. Модифікована внутрішня норма доходності.
37. Точка Фішера і її використання при оцінці інвестиційної при­вабливості проектів.
38. Дюрація інвестицій.

Модуль 2

Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі

1. Сутність, мета та завдання фінансово-інвестиційного аналізу суб'єктів господарювання.
2. Методи фінансово-інвестиційного аналізу.
3. Оцінка інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання.
4. Аналіз інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання.
5. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів.
6. Сутність, значення та класифікація інвестиційних ризиків.
7. Система методів врахування ризиків та невизначеності в інвес­тиційному аналізі.
8. Укрупнена оцінка стійкості проекту в умовах ризику.
9. Статистичний (ймовірносний) метод оцінки ризикованості ін­вестиційних проектів.
10. Аналіз чутливості проекту.
11. Маржинальний аналіз ризику. Характеристика основних по­казників, що використовуються в оцінках беззбитковості.
12. Метод сценаріїв розвитку.
13. Метод «дерева рішень».
14. Метод Монте-Карло: сутність та особливості використання в аналізі ринку інвестицій.
15. Аналіз ринку фінансових інвестицій.
16. Кон'юнктура ринку фінансових інвестицій та оцінка її динаміки.
17. Технічний аналіз ринку фінансових інвестицій.
18. Фундаментальний аналіз ринку фінансових інвестицій.
19. Інвестиційний клімат та методи його дослідження.
20. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів.
21. Поняття та класифікація фінансових інструментів.
22. Оцінка доцільності інвестування в фінансові інструменти.
23. Оцінка інвестиційних якостей акцій.
24. Оцінка інвестиційних якостей облігацій.
25. Оцінювання стратегії фінансового інвестування.
26. Сутність та значення стратегії фінансового інвестування.
27. Вибір оптимальної стратегії по інвестиційному проекту в умо­вах ризику і невизначеності.
28. Критерії оцінки інвестиційної стратегії фінансового інвесту­вання.
29. Поняття та класифікація інвестиційних портфелів.
30. Просторова та часова оптимізація портфеля реальних інвести­цій.
31. Оптимізація портфеля на основі графіків інвестиційних альтернатив та граничної вартості капіталу.
32. Моделі портфеля фінансових інвестицій.

Рекомендована література:

Основна

1. Аньшин, В. М. Инвестиционный анализ [Текст]: учебное пособие / В. М. Аньшин; Академия н/х при Правительстве РФ. — М.: Дело, 2002. — 280 с. — (Библиотека современного менеджера). — ISBN 5-7749-0200-5.
2. Бардиш, Г. О. Проектний аналіз [Текст]: підручник / Г. О. Бардиш; Мін-во освіти і науки України, НБУ, Львівський банківський ін-т. — 2-ге вид., стереот. — К.: Знання, 2006. — 415 с. — ISBN 966-346-090-3.
3. Бирман, Г. Экономический анализ инвестиционных проектов [Текст] / Г. Бирман, С. Шмидт, Л. П. Белых. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. — 631 с. — ISBN 5-85173-053-6.
4. Бланк, И. А. Инвестиционный менеджмент [Текст] / И. А. Бланк. — К.: ИНТЕМ ЛТД: Юнайтед Лондон Трейд Лимитед, 1995. — 448 с. — ISBN 5-7707-6904-1.
5. Богатин, Ю. В. Инвестиционный анализ [Текст]: учебное пособие / Ю. В. Богатин, В. А. Швандар. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 287 с. — ISBN 5-238-00182-7.
6. Боярко І.М., Гриценко Л.Л. Інвестиційний аналіз [Текст]: навч. посібник / І.М. Боярко,Л.Л. Гриценко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 400 с.
7. Верба, В. А. Проектний аналіз [Текст]: підручник / В. А. Верба, О. А. Загородніх; КНЕУ. — К.: КНЕУ, 2000. — 322 с. — ISBN 966-574-109-8.
8. Глазунов, В. Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвести­ций [Текст] / В. Н. Глазунов. — М.: Финстатинформ, 1997. — 135 с. — ISBN 5-7866-0011-4.
9. Золотогоров, В. Г. Инвестиционное проектирование [Текст]: учебное пособие / В. Г. Золотогоров. — Минск: Экоперспектива, 1998. — 463 с. — ISBN 985-6102-27-8.
10. Инвестиции: Системный анализ и управление [Текст] / ред. К. В. Бал- дин. — 2-е изд. — М.: Дашков и К, 2007. — 288 с. — ISBN 5-91131-358-8.
11. Липсиц, И. В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа [Текст]: учебно-справочное пособие / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. — М.: БЕК, 1996. — 304 с. — (Экономика и право:инвестиции). — ISBN 5-85639-117-9.
12. Майорова, Т. В. Інвестиційна діяльність [Текст]: навчальний посібник / Т. В. Майорова. — К.: ЦУЛ, 2003. — 376 с. — ISBN 966-8253-19-1.
13. Мелкумов, Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов [Текст] / Я. С. Мелкумов. — М.: ДИС, 1997. — 160 с. — ISBN 5-86509-043-7.
14. Пересада, А. А. Інвестиційний аналіз [Текст]: навчально-методичний посібник для самост. вивч.дисц. / А. А. Пересада, С. В. Онікієнко, Ю. М. Ко­валенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 134 с.

Додаткова

1. Бамок В., Яцура А. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів // Банківська справа. – 2006. - № 1. – С. 54.

1. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. – М.: Экономика, 1995.
2. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. – М.: Логос, 1998.
3. Вступ до банківської справи / М.І. Савлук, А.М. Мороз, А.М.Коряк; Відп. ред. М.І. Савлук. – К.: Лібра, 1998.
4. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. – М.: Дело, 1997.
5. Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації. – К.: Віра-Р, 1999.
6. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.: Наук. думка, 1998.
7. Зотов М. Совершенствование инвестиционного процесса // Вопросы экономики. – 2005. - № 4. – С.83-93.
8. Кочмола К.В. Инвестиционная деятельность коммерческих банков. – М.: Контур, 1998.
9. Мертенс А.В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. – К.: Киев. информ. агентство, 1997.
10. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Лібра, 1998.
11. Смирнов А.Л. Организация финансирования инвестиционных проектов. – М.: Изд-во АО «Консалтбанкир», 1993.
12. Управление инвестициями: В 2 т./ Под ред. В.В. Шеремета. – М.: Выс. шк., 1998.
13. Управление проектами/ Под. ред. В.Д. Шапиро. – СПб.: Два-три, 1996.

Розробник:

к.е.н., доц. Стойка В.С. / В.С. Стойка /

Поиск по сайту: