 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Тема 4. Кількісний аналіз ризику
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Вивчення дисципліни
"РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ”
| № п/п | Назва теми |
| 1. | Сутність економічного ризику. Ризик у менеджменті |
| 2. | Невизначеність та ризик |
| 3. | Класифікація ризиків. Якісний аналіз ризику. |
| 4. | Кількісний аналіз ризику. |
| 5. | Ризик і теорія корисності |
| 6. | Основні підходи до управління економічним ризиком |
| 7. | Моделювання економічного ризику та прийняття рішень |
| 8. | Економічні ризики, пов'язані з операційною діяльністю підприємства, їх вимірювання та способи зниження |
| 9. | Економічні ризики, пов'язані з інвестиційною діяльністю, їх вимірювання та способи зниження |
| 10. | Економічні ризики, пов'язані з фінансовою діяльністю підприємства, та управління ними |
ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
До вивчення дисципліни
"РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ"
Тема І. Сутність економічного ризику. Ризик у менеджменті
Природа економічного ризику. Необхідність врахування дії ризику в розв'язанні економічних завдань, що виникають під час прийняття господарських рішень.
Сутність ситуаційного підходу в менеджменті. Поняття зовнішнього середовища підприємства. Середовище безпосереднього та опосередкованого впливу. Характеристика зовнішнього середовища підприємства.
Поняття економічної системи, її властивості.
Тема 2. Невизначеність та ризик
Поняття невизначеності. Зв'язок невизначеності та ризику. Види невизначеності. Аналіз чинників невизначеності.
Причини виникнення економічного ризику. Зовнішні та внутрішні чинники ризику.
Поняття об'єкту, суб'єкту та джерела ризику. Ставлення до ризику суб'єктів прийняття рішень.
Ризик як об'єктивно-суб'єктивна економічна категорія.
Тема 3. Класифікація ризиків. Якісний аналіз ризику
Загальні засади класифікації ризиків. Типи й види ризиків, їх класифікація, особливості виникнення та дії. Динамічний і статичний ризик.
Виробничий ризик. Комерційний ризик. Фінансовий (кредитний) ризик. Інвестиційний ризик. Ринковий ризик. Портфельний ризик.
Тема 4. Кількісний аналіз ризику
Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику. Статистичний метод. Застосування ймовірності до оцінки рівня ризику.
Метод аналогій. Експертні методи оцінювання ризиків. Аналіз чутливості (вразливості).
Оцінка ступеня ризику в абсолютному виразі. Поняття сподіваного значення (математичного сподівання), дисперсії та середньоквадратичного відхилення випадкової величини. Ризик як величина очікуваної невдачі.
Оцінка ступеня ризику у відносному виразі. Поняття коефіцієнта ризику та коефіцієнта варіації. Коефіцієнт сподіваних збитків.
Ризик та нерівність Чебишева.
Поняття допустимого, критичного та катастрофічного ризиків. Визначення меж зони їх дії.
Тема 5. Ризик і теорія корисності
Сутність концепції теорії корисності. Поняття корисності. Основні аксіоми теорії корисності. Поняття граничної корисності. Приклади побудови функції корисності під час прийняття рішення, обтяженого ризиком.
Корисність за Нейманом — Моргенштерном. Поняття лотереї, детермінованого еквівалента лотереї, премії за ризик.
Різне ставлення до ризику: схильність, нейтральність, несхильність. Функція корисності. Криві байдужості.
Поиск по сайту: