АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Статистика Дарбина-Уотсона

Читайте также:
  1. B) Дарбин-Уотсон статистикасы
  2. II часть «Математическая статистика»
  3. Демографічна статистика
  4. Елисеева И.И. Эконометрика. Учебник. – М.: «Финансы и статистика», 2003. – 338 с.
  5. Занятие 6.3. Статистика страхования
  6. Занятие 6.4. Статистика ценных бумаг
  7. Змістовий модуль 2. Статистика та економіка якості.
  8. Информационное обеспечение и статистика инноваций
  9. Круг чтения и читательские запросы россиян: статистика Фонда «Общественное мнение»
  10. Математическая статистика
  11. Медицинская статистика, ее разделы, задачи. Роль статистического метода в изучении здоровья населения и деятельности системы здравоохранения.
  12. Непараметрическая статистика

При моделировании временных рядов нередко встречается ситуация, когда остатки et содержат тенденцию (возрастают или убывают со временем) или циклические колебания. В этом случае имеет место автокорреляция остатков (см. 2.6.). Существует два наиболее распространенных способа определения автокорреляции остатков. Первый метод – построение графика зависимости остатков от времени и визуальное определение наличия или отсутствия автокорреляции. Второй метод – использование критерия Дарбина – Уотсона и расчет величины

(6.3)

Между критерием Дарбина – Уотсона и коэффициентом автокорреляции остатков действует соотношение

d»2(1 – re).

Таким образом, если в остатках существует полная положительная автокорреляция (re=1), то d =0. Если в остатках полная отрицательная корреляция (re= –1), то d =4. Если автокорреляция остатков отсутствует (re=0), то d =2.

Алгоритм выявления автокорреляции остатков на основе критерия Дарбина – Уотсона следующий. Задается уровень значимости a. По таблицам значений критерия Дарбина – Уотсона (приложение 3) определяются для числа наблюдений n и числа независимых переменных (факторов) k критические значения dl и du. Получаем пять интервалов для значения d.

- если 0 £ d £dl, то имеется положительная автокорреляция остатков;

- если dl £ d £du, то это зона неопределенности (на практике предполагаем положительную автокорреляцию остатков);

- если du £ d £ 4 – du, то автокорреляция остатков отсутствует;

- если 4 – du £ d £ 4 – dl, то это зона неопределенности (на практике предполагаем отрицательную автокорреляцию остатков);

- если 4 – dl £ d £4, то имеется отрицательная автокорреляция остатков.

Пример 6.3. Проверка гипотезы о наличии автокорреляции в остатках для модели зависимости расходов на конечное потребление от совокупного дохода. Исходные данные и результаты промежуточных расчетов для критерия Дарбина-Уотсона приведены в табл.6.5.

Таблица 6.5

Год                
Расходы, у                
доход, х                

у = –2.05+0,92 х +et.

Год                
ŷ 7,15 8,99 8,07 8,99 10,83 11,75 13,59 16,35
et –0,15 –0,99 –0,07 1,01 0,17 0,25 0,41 –0,35
et – et-1 - –0,84 0,92 1,08 –0,84 0,08 0,16 –0,76
∑(et)2=2,4095 ,0225 ,9801 ,0049 1,020 ,0289 ,0625 ,1681 ,1225
∑(et – et-1)2=4,0336 - ,7056 0,846 1,166 ,7056 ,0064 ,0256 ,5776

Имеем d =4,0336/2,4095=1,674.

Пусть a=0,05, по таблицам (приложение 3) для n =8 и k=1 (однофакторная модель) находим критические значения dl =0,76, du =1,33. Так как в нашем случае 1,33 £ 1,674 £ 4 – 1,39=2,61, то автокорреляция остатков отсутствует.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)