АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Понятие и классификация временных рядов

Читайте также:
  1. Ambient media в контексте современных рекламных кампаний
  2. CASE - технология. Классификация программных средств.
  3. I. Договоры товарищества. Понятие, типы и виды
  4. I. ЛИЗИНГОВЫЙ КРЕДИТ: ПОНЯТИЕ, ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ
  5. I. Общее понятие о вещных правах на чужую вещь
  6. I. Общее понятие о залоговом праве
  7. I. Общее понятие о лице в праве
  8. I. Общее понятие о юридическом лице и виды юридического лица
  9. I. Общее понятие об опеке
  10. I. Понятие и анализ оборотного капитала
  11. I. Понятие о договоре
  12. I. Понятие о завещании и его составление (форма)

Оглавление

Введение............................................................................................................. 3

1. Понятие и классификация временных рядов…………………………………...5

2. Проверка гипотезы о наличии тренда.......................................................... 6

3. Сглаживание временных рядов методом скользящей средней…………….….7

4. Уравнение тренда........................................................................................... 9

5. Определение степени полиномиального тренда методом переменных разностей 10

6. Исследование структуры ряда. Автокорреляция………………………………12

7. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений 13

8. Моделирование сезонных и циклических колебаний………………………..15

9. Прогнозирование временных рядов.......................................................... 17

Литература...................................................................................................... 21

Введение

Важную роль в эконометрике играет анализ, моделирование и прогнозирование на базе данных по одному объекту, собранных в последовательные моменты или периоды времени, т.е. на основе временных рядов.

Первым этапом такого исследования является построение ряда, отвечающего требованиям статистической науки: уровни ряда должны быть получены из надежных источников информации и сопоставимы друг с другом по качественному содержанию.

Второй этап - определение типа основной тенденции динамики (либо констатация отсутствия надежной тенденции). Методика этого этапа излагается в курсах общей теории статистики и обычно включает:

- содержательный подход - на основе закономерностей экономики, технологии, общего состояния изучаемого объекта;

- графическое изображение временного ряда и подбор подходящей линии тренда;

математико-статистическую оценку наличия достаточно надежного абсолютного прироста уровней, ускорения этого прироста, темпов роста, наличия автокорреляции уровней.

Третий этап - вычисление уравнения тренда, т.е. уравнения такой линии, которая оптимально выражает фактическую тенденцию изменения уровней ряда. На этом этапе применяются методы математической статистики: метод наименьших квадратов (МНК), критерии оценки надежности - Фишера, Стьюдента, Дарбина-Уотсона и др. Используются программы STATISTICA, Statgraphics, Excel и др.

Четвертый этап заключается в исследовании отклонений фактических значений уровней ряда от расчетных уровней тренда, т.е. изучении колеблемости, а также в измерении и моделировании сезонных (циклических) колебаний.

Пятым этапом является расчет прогнозируемых значений временного ряда для будущих периодов, вероятных интервалов этих прогнозов, а иногда и страхового запаса.

В учебном пособии более подробно рассмотрены только те вопросы моделирования временных рядов, которые не были изложены в рамках регрессионного анализа [2, 4, 5, 6, 14].

Эффективная работа с данным пособием возможна лишь при наличии прочных знаний в объеме программы вуза по высшей математике, теории вероятностей, математической статистике и экономической теории.

Понятие и классификация временных рядов

Развитие экономического явления или процесса во времени в статистике называется динамикой. Для отображения динамики строятся временные ряды (ряды динамики), которые представляют собой ряды изменяющихся во времени значений статистического показателя, расположенных в хронологическом порядке.

Элементами временного ряда являются показатели уровней ряда и периоды (годы, кварталы, месяцы, сутки) или моменты (даты) времени. Уровни (члены) ряда обычно обозначаются yt, а соответствующие им моменты (периоды) времени - t.

Классифицировать различные виды временных рядов можно по следующим признакам.

1. В зависимости от способа выражения уровней временные ряды подразделяются на ряды абсолютных, относительных и средних величин.

2. В зависимости от того, как выражают уровни ряда состояние экономического явления на определенные моменты времени (начало месяца, квартала, года и т.п.) или его величину за определенные интервалы времени (например, за месяц, квартал, год и т.п.) различают соответственно моментные и интервальные временные ряды.

3. В зависимости от расстояния между уровнями временные ряды разделяются на ряды с равноотстоящими уровнями и неравноотстоящими уровнями во времени.

4. В зависимости от наличия основной тенденции изучаемого процесса временные ряды разделяются на стационарные и нестационарные (динамические).

Если основные характеристики случайного процесса (математическое ожидание и дисперсия) постоянны и не зависят от времени, то процесс считается стационарным и временной ряд также считается стационарным. График стационарного ряда располагается относительно прямой у=уср, параллельной горизонтальной оси. На рис. 1 среднее значение ряда t=4.

Экономические процессы во времени обычноне являются стационарными, так как содержат основную тенденцию развития, и описываются динамическими временными рядами.

На рис. 2 график динамического ряда располагается относительно наклонной прямой (тренда), характеризующей тенденцию.

5. По числу показателей выделяют изолированные (одномерные) и компонентные (многомерные) временные ряды. Если проводится анализ во времени одного показателя, то временной ряд изолированный. Например, объем произведенных предприятием товаров (помесячно) представляет собой одномерный временной ряд (см. табл. 1).



Рис. 1. График стационарного временного ряда

Рис. 2. График динамического временного ряда

 

В многомерном ряду представлена динамика нескольких показателей, характеризующих одно экономическое явление (процесс).

 

Таблица 1


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)