АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Знаходження прогнозних значень змінних

Читайте также:
  1. Алгоритм знаходження функції, оберненої до даної.
  2. Введення змінних
  3. Визначення критичної суми постійних витрат, змінних витрат на одиницю продукції і критичного рівня ціни реалізації
  4. Вимірювання високих постійних і змінних напруг
  5. Випадкові змінні х та у стохастично залежні, якщо зміна однієї з них викликає зміну розподілу другої (умовний розподіл однієї з них залежить від значень другої).
  6. Границя функції декількох змінних
  7. Двох змінних
  8. Декількох змінних
  9. Диференціал функції декількох змінних
  10. Для знаходження середнього квадрата ознаки складемо таблицю
  11. Змінних
  12. Змінних. Необхідні умови екстремуму

Припустимо, що ми побудували модель та оцінили параметри методом найменших квадратів. На підставі побудованої моделі можна знайти прогнозні значення матриці залежних змінних У0, які відповідають очікуваним значенням матриці незалежних змінних Х0. Прогноз на перспективу буває двох видів: точковий та інтервальний.

Незміщена оцінка точкового прогнозу може розглядатися як точкова оцінка математичного сподівання прогнозного значення Y0

М [Y00)] = АХ0,

а також як індивідуальне значення Y0 для матриці незалежних змінних Х0, що лежать за межами базового періоду Y0 = АХ0. Дисперсія прогнозу дорівнює

де - дисперсія залишків и, яка розраховується за формулою

Дисперсійно-коваріаційна матриця, яка записується у вигляді:

Елементи на головній діагоналі та за її межами розраховуються за формулами:

де Cjj, С - елементи матриці помилок . Тоді

Середньоквадратична (стандартна) помилка прогнозу:

Довірчий інтервал для прогнозних значень:

де - табличне значення ї-критерія Ст'юдента з (n-m1) ступенями вільності ("Ст'юдент" - псевдонім англійського статистика В.Госсета); - рівень значимості. Для використання t-критерія Ст'юдента необхідно обрати бажаний рівень значимості (0,05 або 0,01) та число ступенів вільності (n-m1).

Визначення інтервального прогнозу індивідуального значення Y0 базується на знаходженні середньоквадратичної помилки прогнозу:

Тоді інтервальний прогноз індивідуального значення буде відповідати такому довірчому інтервалу:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)