АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Оценить качество построенной модели

Читайте также:
  1. F-тест на качество оценивания.
  2. Алгоритм проверки адекватности парной регрессионной модели.
  3. Алгоритм проверки адекватности парной регрессионной модели.
  4. Анализ чувствительности имитационной модели.
  5. Б.1.19 Каким баллом может быть оценено качество сварных соединений по ОП № 501 ЦД-75?
  6. Верификация имитационной модели.
  7. Виды и качество выполнения работ
  8. Вопрос №60. Социальная политика государства. Уровень жизни населения. Прожиточный минимум. Потребительская корзина. Качество жизни населения.
  9. Денежный рынок в классической модели.
  10. Динамические эконометрические модели.
  11. Доверительные интервалы параметров парной регрессионной модели.
  12. Доверительный интервал ожидаемого значения зависимой переменной в множественной регрессионной модели.

Доказать статистическую значимость построенной модели найденных параметров.

Проанализировать влияние показателей эффективности рынка ценных бумаг на прибыль коммерческого банка и показателя эффективности ценной бумаги на прибыль коммерческого банка с помощью коэффициентов эластичности.

t                    
                   
                   
                   

Решение:

При помощи парных коэффициентов корреляции проведем анализ

целесообразности включения заданных факторов в уравнение.

  Y
Y   0,68 -0,75
    -0,59
     

0.1- 0.3- слабая связь

0.3-0.5 – умеренная связь

0.5-0.7- заметная связь

0.7-0.9- тесная связь

0.9-0.99- весьма тесная
Согласно шкале Чеддока, между Yи связь заметная.

Между Y и связь тесная обратная.

Между факторами и существует заметная обратная связь. Для того, чтобы избежать явления мультиколлинеарности, один из этих факторов должен быть исключен из анализа. Исключим фактор так как его с Y меньше чем

Фактор, включенный в модель

t Y
                    20,74 7,5076 326,1636 432,64
                    27,72 188,2384 122,7664 615,04
                    45,1 146,41 6,3 33,64
                    27,52 89,8704 127,2384 3,24
                    30,4 92,16 70,56 1,44
                    44,7 7,29 34,81 10,24
                    39,4 2,56 0,36 4,84
                    54,9 34,81 259,21 104,04
                    55,37 0,3969 274,5649 295,84
                    47,25 115,5625 71,4025 368,64
                  393,1 684,8 1293,4 1869,6
Среднее значение 38,8 41,4 81,3   3117,5 3344,1 1818,6 6622,5 1692,4 39,31 68,48 129,34 186,96

 

Определим параметры а,b1 и b2 уравнения множественной линейной регрессии:

 

Из полученного эконометрического уравнения видно, что с увеличением процентных ставок банка по кредитованию юридических лиц прибыль коммерческого банка увеличивается, и наоборот, с увеличением процентных ставок по депозитным вкладам за этот же период прибыль коммерческого банка уменьшается. Кроме того, чем больше величина коэффициента регрессии, тем значительнее влияние объясняющей переменной на зависимую переменную. В рассматриваемом примере величина коэффициента регрессии b2 больше, чем величина коэффициента b1, следовательно, процентные ставки по депозитным вкладам оказывает значительно большее влияние на прибыль коммерческого банка, чем процентные ставки банка по кредитованию юридических лиц.

Для количественной оценки определим частные коэффициенты эластичности:

Анализ полученных результатов показывает, что большее влияние на прибыль коммерческого банка оказывают процентные ставки по депозитным вкладам. Так, в частности, при увеличении процентных ставок по депозитным вкладам на 1% прибыль коммерческого банка уменьшится на 4,4%. В то же время с ростом процентных ставок банка по кредитованию юридических лиц на 1% прибыль коммерческого банка увеличится на 0,5%.

Расчетное значение критерия Фишера:

где

Так как , то полученное уравнение регрессии принимается статистически значимым.

Совокупный коэффициент множественной корреляции:

Так как R=0,8 то совокупное влияние процентных ставок банка по кредитованию юридических лиц и процентных ставок по депозитным вкладам на прибыль коммерческого банка высокое. (корреляционная связь тесная и прямая).

Коэффициент детерминации равен:

Так как значение показателя тесноты связи 0,63 то это означает, что на долю вариации факторных признаков приходится больше половины по сравнению с остальными неучтенными в модели факторами, влияющими на изменение результативного показателя. Построенная при таких условиях регрессионная модель имеет высокое практическое значение.

Оценка статистической значимости коэффициентов регрессии b1 и b2 по t-критерию:

где

При меньше по абсолютной величине, чем , то нулевая гипотеза отвергается и объясняющая переменная является статистически значимой. И для второго коэффициента регрессии (-7,51 >2,365) и объясняющая переменная также является статистически значимой.

Задание №3

– показатель эффективности ценной бумаги;


1 | 2 | 3 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)