ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМЕТРИКИ

1.1. Предмет и методы эконометрики

Эконометрика как наука возникла в первой половине 20-го века в резуль­тате активного использования для решения экономических задач мате­матических и статистических методов.

В дословном переводе слово эконометрика означает «экономические изме­рения». Это очень широкое толкование данного понятия. Как правило, термин эконометрика применяется в более узком смысле. А именно, под эконометри­кой понимается раздел науки, изучающий конкретные количественные и каче­ственные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью мате­матических и статистических методов и моделей.

Экономические явления взаимосвязаны. Поэтому значения соответствующих экономических показателей изменяются во времени с учетом этих взаимосвязей. Так, например, цена формируется под воздействием многих факторов ­­- себестоимость, объем продаж, сезон и т.д. Перед исследователем стоит задача выявления таких связей, количественная их оценка и изучение возможности использования выявленных связей в экономическом анализе и прогнозировании. Разработкой соответствующих методов и их при­менение для решения конкретных практических экономических задач и занимается эконометрика.

В основе любого эконометрического исследования лежит построение эко­номико-математической модели, адекватной изучаемым реальным экономиче­ским явлениям и процессам.

Процесс построения эконометрических моделей начинается с качественно­го исследования проблемы методами экономической теории, формулируются цели исследования, выделяются факторы, влияющие на изучаемый показатель, и формулируются предположения о характере предполагаемой зависимости. На этой основе изучаемые зависимости выражаются в виде математичес­ких формул и соотношений.

Следует отметить, что ввиду невозможности одновременно учесть боль­шое количество факторов, влияющих на изучаемый показатель, предполагае­мые зависимости между переменными будут выполняться не точно, а с опреде­ленной погрешностью. Кроме того, экономическим явлениям присуща внут­ренняя неопределенность, связанная с деятельностью других субъектов экономики.

Основным инструментом эконометрики являются статистические методы, с по­мощью которых осуществляется отбор значимых факторов, определяется нали­чие и степень тесноты связи между изучаемыми показателями, дается количе­ственная оценка параметров предполагаемых зависимостей и исследуется сте­пень их соответствия реальной действительности.

Используемые для построения эконометрических моделей, статистические методы делятся на методы корреляционного и регрессионного анализа.

Корреляционный анализ ставит своей целью проверку наличия и значимо­сти линейной зависимости между переменными без разделения переменных на зависимые и объясняющие. Ответ на эти вопросы дается с помощью вычисле­ния коэффициентов корреляции.

Регрессионный анализ направлен на выражение изучаемой зависимости в виде аналитической формулы с предварительным выделением зависимых и объясняющих переменных. Результатом проведения регрессионного анализа является построение уравнения регрессии.

После построения уравнения регрессии осуществляется проверка его ста­тистического качества, включающая:

- проверку статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии;

- проверку общего качества уравнения регрессии;

- проверку наличия свойств данных, предполагавшихся при оценивании уравнения регрессии.

1.2. Виды взаимосвязей. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимость.

Основная задача эконометрики заключается в исследовании и количест­венной оценке объективно существующих взаимосвязей и зависимостей между экономическими явлениями. Наибольший интерес для исследователя представ­ляют причинно-следственные отношения между явлениями, что позволяет вы­являть факторы, оказывающие основное влияние на вариацию изучаемых явле­ний и процессов.

Причинно-следственное отношение ­– это такая связь между явлениями, при которой изменение одного из них, называемого причиной, ведет к измене­нию другого, называемого следствием. Причинно-следственные связи в социально-экономических явлениях обла­дают следующими особенностями. Во-первых, причина Х и следствие Y взаи­модействуют не непосредственно, а через промежуточные факторы, которые, как правило, при анализе опускаются. Формально это может быть выражено с помощью схемы , где Х’ и X’’ изображают такие промежуточ­ные факторы. Во-вторых, социально-экономические явления развиваются и формируются в результате одновременного воздействия большого числа факторов. Поэтому од­ной из главных проблем при изучении этих явлений становится задача выявления главных, существенных причин и абстрагирование от второстепенных.

Признаки по их роли в изучаемой взаимосвязи делятся на два типа: фак­торные и результативные.

Факторными признаками (факторами) называются признаки, обусловли­вающие изменения других, связанных с ними признаков. Факторные признаки называются также независимыми, объясняющими или входными переменными.

Результативными называются признаки, изменяющиеся под действием факторных признаков. Результативные признаки называются также зависимы­ми, объясняемыми или выходными переменными.

По направлению связи подразделяются на прямые (когда изме­нение результативного и факторного признаков происходит в одном направле­нии) и обратные (когда изменение результативного и факторного признаков происходит в противоположных направлениях).

По характеру проявления различают функциональную связь и стохасти­ческую зависимость.

Функциональной называют такую связь, при которой каждому определенному зна­чению факторного признака соответствует одно и только одно значение резуль­тативного признака. Функциональная связь проявляется во всех случаях на­блюдения и для каждой конкретного объекта исследуемой совокупности. Такие связи изучаются в основном в естественных науках и записываются в виде точной формулы.

В экономике же между переменными обычно возникают зависимости, в которых каждому значению одной переменной соответствует не одно определенное, а множество значений другой переменной – условное распределение другой переменной. То есть одним и тем же значениям факторных признаков, как правило, соответствуют различные значения результативного признака. Но, тем не менее, рассматривая всю совокупность наблюдений можно отметить наличие определенной зависимости между значениями признаков. Такие причинные зависимости называются стохастическими или статистическими.

Частным случаем стохастической связи является корреляционная связь, при которой каждому значению одной переменной соответствует определённое среднее значение (условное математическое ожидание) результативного признака.

По аналитическому выражению выделяют связи линейные и нелинейные.

Линейной называется связь, в которой изменение результативного призна­ка прямо пропорционально изменению факторных признаков. В противном случае связь называется нелинейной. Аналитически линейная связь между явлениями может быть представлена уравнением прямой ли­нии на плоскости, либо уравнением гиперплоскости в n-мерном пространстве (при наличии n факторных переменных).

1.3. этапы построения эконометрической модели

Построение эконометрической модели является основой эконометрическо­го исследования. Построение эконометрической модели начинается со спецификации моде­ли, заключающейся в получении ответа на два вопроса:

1) какие экономические показатели должны быть включены в модель;

2) какой вид имеет аналитическая зависимость между отобранными признаками.

Этап 1. Постановка проблемы, определение цели и задач исследования.

На этом этапе определяются цели исследования, и происходит вы­деление зависимых переменных y_j и независимых, объясняющих факторов x_k, на осно­ве качественного анализа изучаемых взаимосвязей методами экономической теории.

В обобщенной форме эконометрическая модель, описывающая взаимосвя­зи между явлениями, представляется с помо­щью уравнения:

(1.1)

где f( b, x) - функция, выражающий вид и структуру взаимосвязей. Здесь величина y выражает уровень исследуемого явления и называется зависи­мой (объясняемой) переменной или результативным признаком; вектор ­­ - вектор значений независимых (объяс­няющих) переменных x_k - факторов; b = (b₀, b₁, b₂,..., b_n) вектор па­раметров модели; - ошибка модели. Ошибка модели характеризует отличие наблюдаемого значения переменной у от вычисленного, полученного по уравнению (1.1), и рассмат­ривается как случайная величина.

Зависимую переменную у часто называют эндогенной (внутренней) пере­менной модели, отражая тот факт, что значения зависимой переменной у опре­деляются только значениями независимых переменных x_k.

Независимые переменные (факторы) x₁, x₂,..., x_m называют экзогенными (внешними) переменными. Термин «внешний» говорит о том, что значения пе­ременных x_k определяются вне рассматриваемой модели, для которой они яв­ляются заданными.

Независимые переменные не должны быть связаны между собой тесной корреляционной зависимостью, иначе это приводит к явлению мультиколлинеарности факторов.

Для оценки влияния качественных признаков, например, образование, пол, семейное положение, используются фиктивные переменные, принимающие двоичные значения 0 или 1.

В эконометрике переменная у из (1.1) всегда рассматривается как случайная величина.

В моделях, описывающих динамику процессов или явлений во времени, т. е. в моде­лях, когда состояние явления в последующие периоды времени зависит от со­стояний, достигнутых в предыдущие моменты времени, в качестве экзогенных переменных используются значения переменных (эндогенных или экзогенных) в предыдущие моменты времени (y_t-1, y_t-2,...; x_it-1, x_it-2,...), называемые лаговыми переменными.

Поиск по сайту: