B) Дарбин-Уотсон статистикасы

FFFF

F-статистикасы келесі формуламен есептеледі: E)

UUUU

u шамасының математикалық күтуі тең болады: E) нөлге

ХХХХ

х және у таңдамалы мәндердің арасында сызықты оң анықталған тәуелділік қатаң болған жағдайда корреляцияның таңдамалы коэффициенті неге тең:

D) 1

Х дискретті кездейсоқ шамасының дисперсиясын анықтаңыз, егер Е()= 3,0; Е(Х) = 1,6 тең екені белгілі болса: A) 0,44

Х кездейсоқ шамасы келесі үлестірім заңымен берілген

Х 2 3 10

р 0,1 0,4 0,5

s(Х) квадраттық орташа ауытқуын табыңыз: C) 3,61

Х кездейсоқ шамасы келесі үлестірім заңымен берілген Х 2 4 8

р 0,1 0,5 0,4

Квадраттық орташа ауытқуын табыңыз: D) 2,2
Х дискретті кездейсоқ шамасы келесі үлестірім заңымен берілген:

Математикалық күтуін табыңыз: A) Е(Х) = 60

АААА

Анықтама бойынша кездейсоқ айнымалы -ол: C) мәнін нақты болжауға мүмкін емес кез-келген айнымалы

Автокорреляция не бұзылғанда пайда болады: D) Гаусс-Марковтың үшінші шарты

Автокорреляцияда қандай көрсеткіштер қолданылады: C) уақыттық қатарлар

Автокорреляция оң анықталғанда Дарбин-Уотсонның DW статистикасы неге сәйкес: A) 0

Автокорреляция теріс анықталғанда Дарбин-Уотсонның DW статистикасы неге сәйкес: E) 4

Автокорреляция болмағанда автокорреляция коэффициенті неге тең: C) 0

ББББ

Бірнеше айнымалылардың қосындысының математикалық күтуі - ол:

C) олардың математикалық күтулерінің қосындысы

Бас жиынтық дисперсиясынының бағалауы қалай анықталады:

A)

Бір объект үшін әртүрлі уақыт кезеңдерінде жиналған статистикалық көрсеткіштердің аты: D) уақыттық қатарлар деп аталады

Бас жиынтық сипаттайды: E) кездейсоқ айнымалының барлық болуы мүмкін мәндерінің жиынтығын

Бас жиынтықтың сипаттамаларын зерттеу үшін бағалау процедурасы қолданылады. Бағалау әдісі - ол: C) таңдаудан таңдауға өзгеріп отыратын нақты сан

17 бағалаудан тұратын іріктемеден бағаланатын жұптық сызықты регрессия жағдайында t – статистикасының күдікті мәнін табуда еркіндік дәрежесінің қандай санын пайдалану қажетті: D) 15

Бағаланған регрессия теңдеуінің түрі қандай болады: A)

Бірінші реттегі автокорреляцияны анықтау үшін не қолданылады:

B) Дарбин-Уотсон статистикасы

Бірінші реттегі қалдықтардың автокорреляциясының болмауы туралы гипотезаны тексеруге не қолданылады: B) Дарбин-Уотсон статистикасы

ГГГГ

Гаусс-Марковтың 1-ші шартының дұрыс тұжырымдамасын көрсетіңіз:

D) кездейсоқ мүшенің математикалық үміті нөлге тең

Гаусс-Марковтың 2-ші шартының дұрыс тұжырымдамасын көрсетіңіз:

E) барлық бақылаулар үшін кездейсоқ мүшенің дисперсиясы тұрақты

Гаусс-Марковтың 3-ші шартының дұрыс тұжырымдамасын көрсетіңіз:

B) барлық бақылауларда кездейсоқ мүшелер бір-бірінен тәуелсіз болуы керек

Гаусс-Марковтың 4-ші шартының дұрыс тұжырымдамасын көрсетіңіз:

C) кездейсоқ мүше түсіндіруші айнымалылардан тәуелсіз үлестірілуі тиіс

Гаусс-Марковтың қай шарты гомоскедастикалықты түсіндіруге пайдаланылады: D) екінші шарты

ДДДД

Дискретті шаманың ықтималдығы неге тең:

D)

Дискретті кездейсоқ шаманың дисперсиясы қалай анықталады: A)

Дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтуі - ол: B) оның барлық болуы мүмкін мәндерінің салмақталынған орташасы, және де салмақты коэффициенті ретінде сәйкес нәтиженің ықтималдығы алынады

Дискретті кездейсоқ шама қабылдай алады тек: C) мүмкін болатын мәндердің анықталған жиынтығын

Детерминация коэффициентінің мәнділігін бағалауда не қолданылады:

E) Фишердің F-статистикасы

Детерминация коэффициентті ол: C) бағаланған регрессия теңдеуінің көмегімен түсіндірілген тәуледі айнымалы вариациясының бөлігі болып келеді

Детерминация коэффициентті 1-ге тең, егер: D) Var(y) = 0

Детерминация коэффициенті қалай белгіленеді: A)

Детерминация коэффициенті қай формуламен анықталады: B)

Детерминация коэффициентінің максималды мәні неге тең: D) 1

Динамикалық процесстерді модельдеу. Лаг дегеніміз:

A) процестің ағымдағы жағдайына фактор әсері кешігетін кезеңдер саны

ЕЕЕЕ

Егер кездейсоқ айнымалы константаға көбейтілсе, онда оның математикалық күтуі: E) сол тұрақтыларға көбейтіледі

Екі айнымалы арасында өзара байланыс өлшемі ретінде не алынады:

C) таңдамалы ковариация

Егер y=v+w болса, онда: C)

Егер y = az, а - константа, онда: C) Cov(x,y)=aCov(x,z)

Егер у=а, а –константа, онда: B) Cov(x,y)=0

Егер у= v+w болса, онда: E) Var(y)=Var(v)+Var(w)+2Cov(v,w)

Егер у=az, а -тұрақты, онда: C) Var(y)=a²Var(z)

Егер у=а, а- тұрақты, онда: B) Var(y)=0

Егер у=v+a, а- тұрақты, онда: C) Var(y)=Var(v)

Егер х пен у тәуелсіз болса, онда теориялық корреляцияның коэффициенті тең болады: D) нөлгe

Егер айнымалылардың арасында оң анықталған тәуелділік болса, онда теориялық корреляцияның коэффициенті тең болады: E) 1

Егер айнымалылардың арасында теріс анықталған тәуелділік болса, онда теориялық корреляцияның коэффициенті тең болады: C) –1

Егер х пен у тәуелсіз болса, онда таңдамалы корреляцияның коэффициенті тең болады: B) нөлге

Егер айнымалылардың арасында оң анықталған тәуелділік болса, онда таңдамалы корреляцияның коэффициенті тең болады: A) 1

Егер айнымалылардың арасында теріс анықталған тәуелділік болса, онда таңдамалы корреляцияның коэффициенті тең болады: C) –1

Егер айнымалылардың біреуі константаға теңелсе, онда ковариация тең болады: D) нөлге

Егер болса, онда таңдамалы дисперсия тең болады:

E)

Егер эконометрикалық модельге бір түсіндіруші айнымалы ғана кірсе, оның аты: C) жұптық регрессия деп аталады

Егер бағалаудың математикалық күтуі оған сәйкес бас жиынтықтың сипаттамасына тең болса, онда бұл бағалау E) ығыспаған болып келеді

Егер іріктеме 25 бақылаудан тұрса, онда жұптық регрессияда коэффициент мәнділігін тексеру үшін еркіндік дәрежесі қаншаға тең Стьюденттің t-үлестірімі қолданылады: B) 23

Егер іріктеме 35 бақылаудан тұрса, онда жұптық регрессияда коэффициенттің мәнділігін тексергенде Стьюденттің t – үлестірімінің еркінділік дәрежесі тең болады: D) 33

Егер іріктеме 45 бақылаудан тұрса, онда жұптық регрессияда коэффициенттің мәнділігін тексергенде Стьюденттің t – үлестірімінің еркінділік дәрежесі тең болады: E) 43

Ең кіші квадраттар әдісін қолданғанда: C) қалдықтар квадратының қосындысы минималданады

Ең кіші квадраттар әдісі ненің ығыстырылмаған және тиімді бағалауын береді: C) a,b

Егер таңдамада у пен х арасында көрнекті байланыс болмаса, онда детерминация коэффициенті тең болады: E) 0

ЖЖЖЖ

Жұптық сызықты регрессия моделін көрсетіңіз: A) у=a+bх+u

Жұптық сызықты регрессия моделінде у: D) тәуелді айнымалы

Жұптық сызықты регрессия моделінде х: C) тәуелсіз айнымалы

Жиындық сызықтық регрессия моделінің жалпы түрі қандай:

B)

Жиындық сызықтық регрессия моделінде у: D) тәуелді айнымалы

Жиындық сызықтық регрессия теңдеуінің матрицалық тұлғасын көрсетіңіз:

E) у=Хb+e

Жиындық сызықтық регрессияның бағаланған теңдеуінің түрі мынандай:

C)

КККК

Константаның математикалық күтуі тең болады: C) сол тұрақтының өзіне

Кездейсоқ құраушы u қалай анықталады: D) u=x-m

Кездейсоқ шама сипаттамасының бағалауы ығыспаған деп аталады, егер:

C) оның математикалық үміті сол сипаттаманың теориялық мәнімен сәйкес болса

Корреляцияның таңдамалы коэффициентті: E) теориялық дисперсия мен коварицияны олардың ығыстырылмаған бағалауларына ауыстыру арқылы анықталады

Келесі үлестірім заңымен берілген Х дискретті кездейсоқ шамасының математикалық күтуін табыңыз: Х 3 5 2

p 0,1 0,6 0,3

C) Е(Х) = 3,9

Келесі үлестірім заңымен берілген Х дискретті кездейсоқ шамасының математикалық күтуін табыңыз:

Х 5 2 4

p 0,6 0,1 0,3

A) Е(Х) = 4,4

Кездейсоқ шаманың дисперсиясы D(Х)=6.25. Осы шаманың квадраттық орташа ауытқуын табыңыз: B) 2,5

Кездейсоқ шаманың дисперсиясы D(Х)=25. Осы шаманың квадраттық орташа ауытқуын табыңыз: C) 5

Кездейсоқ шаманың дисперсиясы D(Х)=1,44. Осы шаманың квадраттық орташа ауытқуын табыңыз: D) 1,2

Коэффициенттер бағалауын зерттеу үшін (гетероскедастикалық болғанда) ең кіші квадраттар әдісін қолдану, бағалаудың қандай болуына келтіреді:

B) ығыстырылмаған және тиянақты бола тұра, тиімсіз болады

ЛЛЛЛ

Лагтардың пайда болу себептері ол:

C) психологиялық, технологиялық және институционалды

ММММ

Математикалық күту қалай анықталады: B)

Модель динамикалық болып саналады, егер оның ішіне:

D) тек ағымды ғана емес алдыңғы уақыт мезеттері де үшін айнымалылардың мәндері кірсе

ОООО

Орташа квадраттық қате мыналарға жіктеледі:

E) бағалау дисперсиясына және ығысу квадратына

РРРР

Регрессия жұптық деп аталады, егер оның теңдеуiне:

B) бiр түсiндiрушi айнымалы кiрсе

Регрессиялық талдаудың мақсаты мынаны алуда:

B) a және b бағалауларын

Регрессия теңдеуінің b параметрі қай формуламен есептеледі:

C)

Регрессия теңдеуінің а параметрі қай формуламен есептеледі:

E)

Регрессия теңдеуінде екі немесе бірнеше түсіндіруші айнымалылырдың корреляциялануын қалай аталады:

B) мультиколлинеарлық

СССС

Стандартты ауытқу деп аталатын шама, ол: B) кездейсоқ шаманың дисперсиясынан квадратты түбір

Сіздің ойынызша дұрыс деген теңдікті көрсетініз: B) Var(y) = Var(y^) + Var(e)

Сызықты регрессияның классикалық моделiнде төрт тұжырым жасалады, дәлірек айтсақ Гаусс-Марковтың шарттары. Гаусс-Марковтың екiншi шартының мағынасы: E) регрессия коэффициенттерiнiң бағалауының тиiмсiздiгi

Сызықты регрессияның классикалық моделiнде төрт тұжырым, дәлірек айтсақ Гаусс-Марковтың шарттары. Гаусс-Марковтың үшiншi шартының мағынасы: D) кездейсоқ мүшеде қандай-дабiр бағытта жүйелендiрiлген ауытқуы болмайды

Сызықты регрессияның классикалық моделiнде төрт тұжырым жасалады, дәлірек айтсақ Гаусс-Марковтың шарттары. Гаусс-Марковтың төртінші шартының мағынасы: E) регрессия коэффициенттерiнiң бағалауының тиiмсiздiгi

Сызықты регрессияның классикалық моделiнде төрт тұжырым жасалады, дәлірек айтсақ Гаусс-Марковтың шарттары. Гаусс-Марковтың төртінші шартының мағынасы: B) кездейсоқ мүше түсiндiрушi айнымалылардан тәуелсiз үлестiрiлген болуы керек

ТТТТ

Таңдамалы орташа қалай анықталады: B)

Таңдамалы коварияция келесі қандай формуламен беріледі:

D)

Теориялық ковариация келесідей анықталады:

D) х және у шамаларының орта мәндерінен ауытқуларының көбейтіндісінің математикалық күтуі ретінде

Теориялық корреляцияның коэффициенті қай формуламен анықталады:

A)

Таңдалмалы корреляцияның коэффициенті қай формуламен анықталады:

A)

Тәуелді айнымалының жалпы дисперсиясында регрессиямен түсіндірілетін бөлігін не сипаттайды: E) детерминация коэффициенті

ҮҮҮҮ

Үзіліссіз кездейсоқ шаманың ықтималдығы неге тең: D)

Үзіліссіз кездейсоқ шаманың дисперсиясы қалай анықталады:

A)

Үзіліссіз кездейсоқ шама берілген деп есептеледі, егер: D) оның үлестірім функциясы берілсе

ЭЭЭЭ

Эконометрикалық модельдеудің негізін не құрайды: A) статистикалық деректер

Эконометрикалық модельдеуде панельді деректер, ол: E) аз уақыт аралығында объектілердің үлкен саны бойынша бақылауларды көрсететін және аралықты мәндерді алатын көрсеткіштер

Эконометрикалық модельдеуде уақыттық қатарлар, ол: B) бір объект үшін әртүрлі уақыт мезеттеріндегі көрсеткіштер

Эконометрикалық модельдеуде қиылысатын көрсеткіштер ол:

D) бір уақыт мезетінде немесе уақыт маңызсыз болған жағдайда әртүрлі мезеттерде қандайда – бір экономикалық көрсеткіштер бойынша әртүрлі объектілер үшін жинақталған көрсеткіштер

Эконометрика ғылым ретiнде ненi бередi: D) экономикалық құбылыстар мен процесстердiң өзара байланыс көлемін көрсетеді

ЫЫЫЫ

Ығыстырылмаған бағалау тиімді деп аталады, егер:

B) берілген сипаттаманың барлық сызықты ығыстырылған бағалауларының ішінде оның дисперсиясы ең кіші болса

Поиск по сайту: