Влияние инфляции на банковскую систему

Банки, как фин-ые институты работающие с ден. капиталом в наиб. степени страдают от инфл.

1. Дефлирование активов и пассивов. Важным моментом в деят-ти банков в усл-х инфл. явл. учет ее влияния на совокупные активы и пассивы, т.е. это принятая мировая практика учета корректировки банковских активов в зависимости от темпа инфл.

Суть корректировки банк-х активов:

Величина реальных фин. сумм, кот. нах-ся в распоряжении банков, ч/з каждые 3 месяца, при темпах инфл. i1- в первом квартале, i2 - II, i3-III в кажд. мес. корректир-ся след. образом:

Sn= So/[(1+i1/100)*(1+i2/100)*(1+ i3/100)], где So-намин. ст-ть активов и пассивов в конце квартала; Sn- реальн. ст-ть активов и пассивов в конце квартала.

2. специалисты кредитн. орг-ий сосредотачивают свое внимание на прогнозировании изменений ставки %-в номин., эф-го и реального построения стратегий и тактики кредитной политики на основе в зависимости от денного изменения вел-ны прибыли банка.

При этом гл. теоретич. предпосылкой ликвидности банков служит Положение соответствия структуры привлеченных и размещенных средств существующих в активе баланса.

А привлеченные отражаются в активе инвестиций по суммам и срокам, следов-но, наиб. интересом для банков в управлении %-тно чувствительными активами и пассивами явл. отслеживание их разницы (АЧП и ПЧП), которые в мировой практике получили название ГЭП.

Разница м/у АЧП-ПЧП= ГЭП- разница м/у суммами активов и пассивов чувствительных к ставке %, т.е ГЭП в отдельн. периоды м/б положит., отридц., нулевой величиной. Зависимость изменения чистого %-го дохода от изменения %-ной ставки и ГЭП выраж-ся след. формулой:, где - изменение чистого %-го дохода,- изменение %-ной ставки.

, где -изменение чистого %-го дохода, -изменение %-ной ставки.

из этой формулы следует: 1) при ГЭП=0 изм-е % ставок не сказывается на доход банка;2) ГЭП>0(АЧП >ПЧП) обеспечивает прирост чистого %-го дохода банка, когда на денежном рынке %-е ставки устойчивого понижаются;3) ГЭП<0 (АЧП<ПЧП) наиб. выгодно банку условие роста % ставок.

Т.е. банкирам следует проводить манипулирование процентно чувствительных активов и пассивов (АЧП и ПЧП) на различных этапах инфл., чтобы min-ть риск банковских потерь от изм-ия %-х ставок.

В целом для эфф-ой борьбы с инфл. необх. иметь инструментарий, с пом. кот. можно было бы измерить уровень инфл.

Этим целям могут служить во-первых- индекс цен, во-вторых- индекс ВВП(дефлятор ВВП).

1) Для вычисления индекса цен берут соотношение м/у совокупной ценой тов. и усл. опред. набора для опред. времен. периода и совокупной ценой идентичности группы тов-в в базовом пер-де.

2) Для изм-ия общего Ур-ня цен индекс ВВП представляется более оптимальным, потому что он включает цены потребит. Т. и У. и цены на сырье, матер-лы, оборудование и т.д.

Т.о. для определения того или иного вида инфл. мы можем исп. след. критерии:

1)темп роста цен(индекс цен)

2)степень расхождения роста цен по различн. группам

3)ожидаемость/предсказуемость инфл.

В учебнике Жукова показатели характеризующие инфл.: изменение ВВП, изменение ден. массы, доля ден. массы в ВВП, ден. эмиссия, среднемесячные темпы инфл.

Для пром-развитых стран хар-на ползучая инфл. В развивающихся гос-х – галопирующая инфл.

Поиск по сайту: