Что происходит при уменьшении доверительной вероятности (гамма) от 0.95 до 0.90?

Доверительные интервалы сужаются пороговые значения t-статистик уменьшаются

В каком случае можно сделать вывод о наличии мультиколллениарности?

Какое значение критерия Дарбина – Вотсона делают позволяет утверждать об отсутствии автокорреляции?

DW=2

При каком значении статистика Дарбина – Вотсона делают вывод о наличии положительной автокорреляции в модели?

DW=0

Что такое Х в уравнении простой регрессии Y=a*X+b+e?

Экзогенная переменная

Что такое Y в уравнении простой регрессии Y=a*X+b+e?

Эндогенная переменная

Верно ли утверждение о том, что поскольку X^2 является функцией Х, то использование Х и X^2 в качестве экзогенных переменных приводит к мультиколллениарности?

Неверно

Какой критерий не относится к критериям диагностики гетероскедастичности?

Что означает «мертвая» зона критерия Дарбина – Вотсона?

Недостаточный объем выборки о вынесении решения

Выберите верное утверждение?

Применительно к парной регрессии какое из утверждений неверное?

Если коэффициент детерминации больше единицы, то все точки лежат ниже прямой регрессии

Какое уравнение регрессии относится к линейным моделям?

Эмпирическое

Какое уравнение регрессии относится к двойной логарифмической модели?

LN(Y)=A0+A1*LN(X1)+LN(E)

Какая модель является полулогарифмической?

Y=A0+A1*LN(X1)+E

Какая модель является обратной?

Y=A0+A1/X1+e

Какой метод является самым распространенным при оценке параметров регрессионной модели?

МНК

К классическим модельным предположениям МНК не относится

Наличие корреляции случайных переменных

При проверке гипотезы о статистической значимости параметров модели используется

Распределение Стьюдента

При построении доверительного интервала для параметров модели используется

Распределение Стьюдента

При проверке гипотезы об адекватности регрессионной модели используется

Распределение Фишера

При построении доверительного интервала для эндогенной переменной модели используется

Распределение Фишера

Коэффициент детерминации это-

Это коэффициент значимости параметров модели

Оценки параметров модели множественной регрессии строятся с помощью критерия

Критерия Фишера

В спецификации модели с помощью критерия Рамсея лежит принцип:

Построение расширенной модели в которую включены 2,3,4 степени эндогенной переменной

Какой вывод можно сделать, если в модели Рамсея расчетное значение критерия Фишера меньше критического?

Модель плохо классифицирована

Какой вывод можно сделать, если наблюдаемое значение статистики Дарбина – Вотсона находится между нижней и верхней границей критических значений?

Объём выработки недостаточен для принятия решения

Что такое А1 и А2 в уравнении простой регрессии y=A1*X+A2+E

Параметры модели?

Если «0» входит в интервальный прогноз параметра Ai, то это говорит

О незначимости параметра Ai

Поиск по сайту: