Программа экзамена по курсу

"Эконометрика"

(3-й курс (5-йсеместр), каф. экономической кибернетики

экономического факультета СПбГУ)

1. Этапы эконометрического исследования.

2. Сущность метода наименьших квадратов. Геометрическая интерпретация.

3. Классическая регрессионная модель. Теорема Гаусса-Маркова.

4. Объясненная и остаточная дисперсия. Оценка дисперсии ошибок.

5. Разложение дисперсии. Коэффициент детерминации и его свойства.

6. Оценка адекватности уравнения линейной регрессии.

7. Тест Фишера для проверки качества регрессии в целом.

8. Анализ точности эконометрических моделей на основе парной линейной регрессии.

9. Тест Стьюдента. Интерпретация коэффициентов.

10. Модели сезонных явлений и применение фиктивных переменных при моделировании сезонности.

11. Множественная регрессия: основные понятия и формулы.

12. Простейшие случаи криволинейной корреляции. Линеаризация.

13. Скорректированный коэффициент детерминации.

14. Обнаружение и корректировка ошибок спецификации. Тест Лагранжа

15. Понятие временного ряда. Тренд. Циклическая и случайная компоненты.

16. Тест на незначимость группы коэффициентов.

17. Косвенный МНК

18. Двухшаговый МНК.

19. Проверка нарушения предпосылок метода наименьших квадратов. Гетероскедастичность дисперсии.

20. Проблема идентифицируемости в системах одновременных уравнений.

21. Проверка на гетероскедастичность. Тест ранговой корреляции Спирмена.

22. Структурная и приведенная форма модели.

23. Тест Чоу.

24. Уравнение регрессии в стандартизированном масштабе. Коэффициенты эластичности.

25. Системы взаимосвязанных (одновременных) уравнений.

26. Метод максимального правдоподобия.

27. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина - Уотсона.

28. Ошибки спецификации и их последствия. Тест RESET.

29. Тесты на автокорреляцию (Дарбина, Дарбина-Уотсона).

30. Мультиколлинеарность – последствия, тесты, коррекция.

31. Взвешенный МНК.

32. Фиктивные переменные и их использование.

33. Тесты Голдфелда-Квандта и Глейзера.

34. Модели ANOVA и ANСOVA.

35. Ряды динамики.

36. LPM-модели. Logit-модель.

37. LPM-модели. Probit-модель.

38. Проверка правильности выбора экзогенных переменных.

39. Инструментальные переменные. Тест Хаусмана.

40. Системы одновременных уравнений

41. Оценивание параметров структурной модели при отсутствии проблемы идентификации.

42. Ряды динамики.

43. Лаги и автокорреляция во временных рядах.

44. Модели с распределенным лагом.

45. Модели с неизвестным лагом.

46. Сущность авторегрессионного преобразования.

ПРИМЕЧАНИЕ

СПИСОК-1. Основополагающие положения и предпосылки математического аппарата эконометрики (пункты программы), незнание хотя бы одного из которых влечет получения оценки F - «неудовлетворительно»: 1-9, 11-14, 16-22, 27, 30-32.

СПИСОК-2: Дополнительные вопросы, правильный письменный ответ на один из которых (по выбору преподавателя) необходим для получения оценки А.

1. Каковы причины и последствия автокорреляции остатков регрессии?

2. Что такое авторегрессия?

3. Как оцениваются коэффициенты автокорреляции и авторегрессии?

4. Как применяется статистика Дарбина-Уотсона?

5. Каковы возможные подходы к устранению автокорреляции остатков регрессии?

6. Объясните различие между экзогенными и эндогенными переменными модели. Приведите пример.

7. Объясните проблему, возникающую при рассмотрении одновременной системы уравнений (на примере кейнсианской модели потребления).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.И. Прикладная статистика и эконометрика. – М.: ЮНИТИ, 1998.

2. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. – М.: Дело, 1997,2005.

3. Мардас А. Н. Эконометрика. – СПб.: ПГУПС, 2007.

4. Мардас А.Н. Эконометрический анализ инновационных процессов. – СПб.: СПбГЭТУ, 2007

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Бланк для письменных ответов на экзаменационные вопросы

Предмет: Эконометрика

Экзаменатор: проф. Мардас А.Н.

Дата экзамена: _______________ Группа:____________________

Фамилия И.О. студента: ______________________________________

Вопрос 1.___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________

(подпись экзаменуемого)

Вопрос 2.___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________

(подпись экзаменуемого)

1.Уточняющий вопрос _________________________________________________________

______________________

(подпись экзаменуемого)

2.Уточняющий вопрос _________________________________________________________

______________________

(подпись экзаменуемого)

Дополнительный вопрос ____________________________________________________________________________

(подпись экзаменуемого)

Оценка:_______________________

Экзаменатор ___________________________

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Вариант письменного задания

Вопрос 1. Обнаружение и корректировка ошибок спецификации. Тест Лагранжа

Вопрос 2. LPM-модели. Logit-модель.

Дополнительный вопрос (для получения оценки А):

«Объясните проблему, возникающую при рассмотрении одновременной системы уравнений (на примере кейнсианской модели потребления)»

Лектор потока

проф. Мардас А.Н.

Поиск по сайту: