Точки входа в рынок

Тренд. Уровни поддержки и сопротивления.

Движение цены всегда происходит в каком либо направлении: восходящем, нисходящем или боковом. Если каждый следующий локальный ценовой максимум выше предыдущего, то цена двигается в восходящем направлении (восходящий тренд) и соответственно, если каждый следующий минимум ниже предыдущего - это нисходящий тренд. Когда локальные максимумы и минимумы находятся примерно на одном уровне, это означает, что цена находится в боковом тренде.

Линия восходящего тренда на графике чертится путем соединения локальных ценовых минимумов, а линия нисходящего тренда по локальным максимумам. Данные линии также называются уровнями поддержки (препятствует падению цены) и уровнями сопротивления (препятствует росту цены). Для определения уровня сопротивления или поддержки, достаточно два максимума или два минимума соответственно, через который проводится линия.

Для наглядности разберем несколько примеров:

Рис. 1. Восходящий тренд по Золоту

На рисунке 1 представлен недельный график движения цены золота. На графике мы видим, что цена движется в восходящем направлении и, если мы соединим минимумы одной линией, то получим уровень поддержки. Обратите внимание, что при снижении цена отталкивается от уровня поддержки и продолжает свой рост. Соответственно оптимальными точками покупки будут моменты, когда цена приблизилась к трендовой линии. Для ограничения потенциальных убытков необходимо устанавливать stop loss ниже линии поддержки, на тот случай если цена пробьет уровень поддержки и начнет менять свое направлении.

Рис. 2.Нисходящий тренд по паре CADCHF

На рисунке 2 изображен четырехчасовой график пары CADCHF. Цена находится в нисходящей тенденции, и если мы проведем линию тренда, то получим уровень сопротивления. Как только цена приближается и касается трендовой линии, то падение продолжается. Соответственно оптимальными точками продаж будут моменты касания цены линии сопротивления, при этом stoploss ставится выше линии тренда для ограничения убытков, если цена будет менять направление своего движения.

Для нахождения оптимальных точек входа (под оптимальным имеется ввиду, когда потенциальная прибыль в несколько раз выше предполагаемого убытка) необходимо рисовать на графике и уровни сопротивления и уровни поддержки.

Рис. 3. Восходящий канал по паре EURUSD

На рисунке 3 изображен четырехчасовой график пары EURUSD. Если провести линию через минимумы 1 и 2 то получим уровень поддержки. Соответственно оптимальным моментом покупки будет точка 3, когда цена прикоснулась к линии поддержки. На четырехчасовом графике stop loss необходимо устанавливать на уровне 25-30 пунктов. В данном случае цена немного пробила линию тренда, но stop loss стоял на достаточном уровне, чтобы не сработать. Линию сопротивления мы чертим через максимумы 1 и 2. Первым моментом для продажи является точка 3. В этом случае stop loss бы сработал, так как цена пробила уровень сопротивления больше чем на 30 пунктов. Для прибыльной и эффективной торговли выставление stop loss является обязательным. Из данного примера мы видим что, если бы не поставили stop loss, то убыток бы увеличивался, так как цена потом продолжала расти еще долгое время. После этого цена сделала еще 1 максимум (точка 4), причем максимум получился на уровне сопротивления, соответственно данный уровень может сработать еще и в следующий раз. Продажи продолжаем совершать от этого уровня: точка 5 и 6. Если внимательно посмотреть на график, то пара EURUSD торговалась в определенном ценовом диапазоне, уровни поддержки и сопротивления расположены практически параллельно друг другу, тем самым образовав ценовой канал.

Рис. 4. Восходящий канал по паре EURUSD

Рассмотрим еще одни пример (Рисунок 4, четырех часовой график пары EURUSD), когда цена торговалось в восходящем канале. Если проведем уровни сопротивления и поддержки, то получим 2 момента для покупки и 2 момента для продажи. Сделки на продажу – в данном случае будут против тренда, так как цена движется вверх, поэтому фиксировать прибыль лучше в середине образовавшегося канала.

Точки входа в рынок

Следует отметить, что цена довольно редко движется в четком диапазоне длительное время, поэтому, как показывает практика, лучшим моментом входа в рынок является 3-е касание цены лини поддержки или сопротивления. Для поиска таких моментов необходимо всегда проводить линии по последним максимумам или минимумам на тайм фреймах от 30 минут. Также обращаем ваше внимание на то, что в сделку входить лучше лимитными ордерами, выставленными заранее, так как использовать рыночные ордера очень сложно при данной стратегии. Рассмотрим несколько вариантов, на конкретных примерах:

Рис. 5. Уровни поддержки и сопротивления по паре AUDUSD

На рисунке 5 изображен часовой график пары AUDUSD. Как мы видим, 13 и 16 мая образовались локальные ценовые минимумы. Проведя линию через них, получаем уровень поддержки, соответственно третье касание данной линии будет моментом для покупки. Мы не знаем, когда цена коснется ее, и коснется ли вообще, поэтому мы выставляем ордер buy limit на несколько пунктов выше уровня поддержки напротив часовой свечки и передвигаем его каждый час, после каждого закрытия свечки, до тех пор, пока он не сработает. В результате наш ордер сработал только 17 мая (точка 3) и цена ушла в нашу сторону. При выставлении buy limit, обязательно выставляем stop loss, для часового графика 15-20 пунктов.

Следующей сделкой в данном примере была продажа 18 мая от уровня сопротивления (точка 3). Еще один момент для покупки появился 20 мая, в этот же день была возможность совершить и продажу. Следует отметить, фиксировать прибыль необходимо только тогда, когда она как минимум в три раза больше выставленного вами stop loss.

Рис. 6. Точки входа по паре GBPUSD

На рисунке 6 изображен четырех часовой график пары GBPUSD. Аналогично предыдущему примеру, мы проводим линии поддержки и сопротивления и получаем точки входа, на графике обозначены цифрой 3 и красными стрелочками.

Рис. 7. Уровни по индексу S&P500

На следующем примере (Рисунок 7), изображен четырехчасовой график индекса S&P500. Согласно вышеописанному методу, определяем линии поддержки и сопротивления. Первый момент для продажи был 5 июня, когда цена немного пробила линию сопротивления. Для четырехчасового графика stop loss выставляем на уровне 25-30 пунктов, при этом take profit минимум 100 пунктов. Следующими сделками была покупка 10 июня и продажа 11 июня.

Рис. 8. Восходящий канал по S&P500

Рассмотрим еще несколько моментов, на примере дневного графика S&P500 (Рисунок 8). Как мы видим, на графике сформировался сильный уровень сопротивления, от которого цена 3 раза отбивалась, соответственно можно было совершать продажи в точках 3, 4 и 5 линии сопротивления. Помимо этого было два момента для покупок, точки 3 и 4 линии поддержки. Так как это дневной график то уровень stop loss необходимо выставлять на уровне 40-50 пунктов, при этом take profitдолжен быть минимум 200 пунктов.

Поиск по сайту: