Показатели банковской статистики

Показатели банковского развития
Показатели, характеризующие основные факторы развития банковской системы региона или страны в целом	1) абсолютная величина банковских активов. Характеризует масштаб операций банковской системы на данной территории; 2) уровень инфляции. Используется для оценки величины реальных активов. В соответствии с международной практикой в качестве уровня инфляции принимается индекс роста потребительских цен; 3) величина реальных активов. Характеризует изменение реального масштаба банковских операций (без учета инфляционного фактора). Рассчитывается в процентах от базисного периода делением темпа роста активов за отчетный период к индексу инфляции за тот же период; 4) доходы населения за месяц, предшествующий отчетной дате. Рассчитывается путем умножения среднедушевых доходов населения на его численность; 5) количество банков, зарегистрированных на данной территории; 6) количество филиалов банков, зарегистрированных в данном регионе; 7) количество банковских учреждений в регионе. Рассчитывается суммированием количества банков, зарегистрированных в регионе, и количества банковских учреждений на территории; 8) индекс количества банковских учреждений в регионе. Рассчитывается как отношение количества банковских учреждений в регионе к аналогичному среднероссийкому показателю; индекс показывается в процентах. Используется при расчете индекса концентрации финансовых потоков; 9) среднее количество филиалов, созданных одним банком. Рассчитывается делением количества филиалов банков, зарегистрированных в данном регионе вне зависимости от места расположения этих филиалов, на количество банков, зарегистрированных на территории; 10)количество банковских филиалов в регионе вне зависимостиот места расположения головного банка. Характеризует легкость создания банковского филиала в регионе; 11)объем кредитных вложений банков, зарегистрированных в регионе. Используется при определении доли кредитов в активах банковской системы; 12) доля кредитов в активах. Рассчитывается путем деления объема кредитных вложений банков, зарегистрированных в регионе, на общий объем их активов. Характеризует уровень специализации банковской системы на территории.
Базовые индексы, получаемые на основе исходных показателей, характеризуют уровень развития банковской системы региона в сравнении со среднероссийским уровнем.	А. Прямые индексы, характеризующие условия банковской деятельности: индекс объема финансовых ресурсов. Свидетельствует о масштабе операций в регионе, о наличии ресурсов для банковской деятельности; индекс концентрации финансовых потоков. Свидетельствует об объеме финансовых потоков, приходящихся на одно действующее на территории банковское учреждение, и тем самым характеризует уровень конкуренции (при низкой концентрации конкуренция высока, при высокой — соответственно низка). Б. Косвенные (результирующие) индексы, характеризующие условия банковской деятельности опосредованно, по конечным результатам, на которые воздействует значительное число факторов, не поддающихся индивидуальному учету: индекс количества филиалов. Свидетельствует о сравнительной легкости открытия и функционирования на рассматриваемой территории банковских филиалов; индекс доли кредитных операций в банковских активах. Свидетельствует о специализации и качественном уровне развития бан­ковской системы рассматриваемого региона (чем индекс ниже, тем выше уровень специализации); индекс динамики реальных активов. Характеризует общую тенденцию развития банковской системы данной территории (чем он выше, тем «сильнее» и перспективнее местные банки). Относительно быстрый рост ак­тивов указывает, что с данной территории осуществляется банков­ская экспансия в соседние регионы. Медленный рост или даже абсолютное снижение активов свидетельствует о том, что изучаемая территория сама стала объектом банковской экспансии.
Итоговым сравнительным индексом привлекательности условий банковской деятельности.	, где I п – индекс сравнительной привлекательности условий банковской деятельности; I фп — индекс объема финансовых потоков; I кфП — индекс концентрации финансовых потоков; I кф — индекс количества филиалов; I д - индекс доли нефинансовых операций; I да — индекс динамики реальных активов.
Удельные показатели развития банковской системы	А. Применительно к количеству населения: величина банковских активов, приходящихся на 100 тыс. человек. Показатель получается делением величины банковских активов региона на количество его населения; количество банковских учреждений, приходящихся на 100 тыс. человек. Показатель получается делением количества банковских учреждений региона на количество его населения Б. Применительно к числу банковских учреждений региона: Величина банковских активов, приходящихся на один банк региона. Показатель рассчитывается как частное от деления величины банковских активов на число банков и выражает уровень концентрации банковских активов. В. Применительно к 1 млрд. руб. доходов населения: Величина активов на 1 млрд. руб. доходов населения. Характеризует, насколько эффективно используются банками региона его финансовые потоки; Количество банковских учреждений на 1 млрд. руб. доходов населения. Характеризует уровень банковской конкуренции
Основные показатели банковской статистики
Абсолютные показатели характеризуют объем и размер банковских операций и их доходность.	§ активы и ресурсы банка; § депозиты банка; § кредиты банка; § капитал или уставный фонд; прибыль.
Относительные показатели характеризуют структуру и динамику изменения осуществляемых банком операций, его доходность и надежность.	§ темпы роста (прироста) активов и пассивов банка; § структура прибыли, доходов, расходов банка; § структура кредитного портфеля и пр.
Средние показатели	§ расчетная средняя процентная ставка по выданным кредитам и привлеченным вкладам; § средние объемы кредитных вложений и привлеченных средств; средние темпы роста и прироста объемов вкладов, активов банка, прибыли и пр.

Типовая задача

По имеющимся данным рассчитайте основные показатели деятельности банка. Сделайте выводы.

Определить:

1) Коэффициент достаточности капитала;

2) Долю кредитного портфеля в общей сумме чистых активов;

3) Рентабельность активов;

4) Рентабельность капитала;

5) Долю обязательств до востребования в активах.

Решение:

1) Определим коэффициент достаточности капитала, (%)

2) Определим долю кредитного портфеля в общей сумме чистых активов, (%)

3) Определим рентабельность активов, (%)

%

4) Определим рентабельность капитала, (%)

%

5) Определим долю обязательств до востребования в активах, (%)

Вывод: из расчетов следует, что по большинству показателей ситуация в целом благоприятна. Так, коэффициент достаточности капитала не ниже необходимого критерия (для банков с размером собственного капитала менее 5 млн. евро - 11% (согласно инструкции ЦБ РФ от 16.01.04 № 110 - "Об обязательных нормативах банков"), однако имеется тенденция снижения этого показателя с 16,7% до 15,5%. Этот банк способен погашать собственным капиталом рисковые активы. Доля кредитного портфеля свидетельствует о достаточно высокой кредитной активности банка с максимальным риском и тенденцией роста с 40,1% до 43,4%. Также положительной является тенденция роста рентабельности активов и капитала. Состояние ликвидности оценено показателем доли обязательств до востребования (больше 25%), что свидетельствует о достаточно высокой степени ликвидности наиболее неустойчивых пассивов. У данного банка наблюдается тенденция снижения этого коэффициента, что может служить показателем роста устойчивости ресурсной базы банка.

Поиск по сайту: