правил управления капиталом

1. Капитал должен быть венчурным, т.е. специально выделенные для торговли деньги.

2. Биржевой капитал не должен быть заемным.

3. 10% правило

Нельзя брать в сделки совокупно более 10% от своего биржевого капитала.

4. 2% правило

Максимальные потери не могут превышать 2% от биржевого капитала.

5. 6% правило

При достижении 6% потерь (подряд) от депозита нужно остановить торговлю и пересмотреть свою торговую систему.

6. Правило минимальной просадки

Когда потери от депозита составляют 30-50% от депозита, нужно на месяц или более остановить биржевую торговлю и кардинально “с холодной головой” пересмотреть свою торговую систему.

7. Самый короткий stop-loss (приказ на закрытие позиции, если цена пошла против Вашего прогноза) – 40 пунктов и более.

8. “Профит-фактор”

Отношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку должно составлять число 3 и более. Take profit/stop loss ≥ 3.

9. Stop loss и Take profit

а) выставляются одновременно с приказом на открытие позиции

б) затем перемещаются только в направлении сделки (только в сторону потенциальной прибыли, но не наоборот).

10. Правило технического безубытка

Когда цена пошла в + (зону прибыли) на величину stop loss, надо передвинуть stop loss на уровень безубытка.

11. Производить защиту бумажной прибыли с помощью осциллятора PTP, выставлять stop-loss на ближайшем уровне осциллятора к текущей цене.

12. 36 часов

Если за 36 часов чистого торгового времени (без учета выходных на бирже) цена не ушла в + на уровень stop-loss, то необходимо оптимизировать позицию (выставлять безубыток)

13. Завести дневник трейдера

Обязательно за каждые сделки ставить 2 оценки:

- 1 оценка – соотношение прибыли к общему движению тренда, если прибыль составила 30-40% движения тренда, то выставляется 5.

- 2 оценка – следование правилам управления капиталом.

14. Категорически запрещается совершать торговые операции в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.

*Данные правила обязательны к соблюдению трейдером, иначе торговля из систематической превращается в “игру в казино”. Данные правила могут корректироваться (различные значения) в зависимости от уровня профессионализма трейдера и размера его биржевого капитала.

Литература

1. Ведихин А.В., Петров Г.А., Шилов Б.Н. FOREX от первого лица. Валютные рынки для начинающих и профессионалов – 3-изд., М.: СмартБук, 2010. – 408 с.

2. Найман Эрик Малая энциклопедия трейдера. 10-е изд., М.: Альпина Бизнес Букс, 2009г. – 456 с.

3. Вэб-сайт: www.alpari.ru

4. Вэб-сайт: www.ru.wikipedia.org

Св. план 2012г, поз.158

Ишханян Маргарита Владимировна

Финансы и Кредит.

Учебное пособие для направления 080100.62 «Экономика»

Подписано в печать Формат 60 Х 84 / 16

Заказ № Усл. - печ. л. -

Тираж -150 экз.

Поиск по сайту: