|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрикеТема 10. Системы одновременных уравнений. Структурная и приведённая форма модели 10.1. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике. 10.2. Структурная и приведённая форма модели (СФМ и ПФМ). 10.3. Проблема идентификации между СФМ и ПФМ. Необходимое условие идентификации – счётное правило. Достаточное условие идентификации. 10.4. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК). 10.5. Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК). 10.6. Задание к лабораторной работе №11 «Косвенный и двухшаговый МНК».
Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике
Возможна система независимых уравнений, когда каждая зависимая переменная (у) может рассматриваться как функция одного и того же набора факторов (х): (10.1) Некоторые факторы в каком-либо уравнении могут отсутствовать. Отсутствие того или иного фактора в уравнении системы может быть следствием как экономической нецелесообразности его включения в модель, так и несущественности его воздействия на результативный признак (незначимо значение t-критерия или частного F-критерия). Примером такой модели может служить модель экономической эффективности сельскохозяйственного производства, где в качестве зависимых переменных выступают показатели, характеризующие эффективность сельского производства – продуктивность коров, себестоимость 1 центнера молока, а в качестве факторов – специализация хозяйства, количество голов на 100 га пашни, затраты труда и т.д. Каждое уравнение системы независимых уравнений выступать может самостоятельно. Для нахождения его параметров используется метод наименьших квадратов.
Однако если зависимая переменная Y одного уравнения выступает в виде независимого фактора X в другом уравнении, то имеет место система рекурсивных (рекуррентных) уравнений В данной системе зависимая переменная Y включает в каждое последующее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений наряду с набором собственных факторов X. Примером такой системы может служить модель производительности труда и фондоотдачи: где y1 – производительность труда; y2 – фондоотдача; x1 – фондовооруженность труда; x2 – энерговооруженность труда; x3 – квалификация рабочих. Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получила система взаимозависимых уравнений. В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других – в правую часть системы: Система взаимозависимых уравнений называется системой совместных, одновременных уравнений. В таких системах одни те же переменные Y одновременно рассматриваются как зависимые в одних уравнениях и как независимые в других. В эконометрике эта система уравнений называется также структурной формой модели. В отличие от предыдущих систем каждое уравнение системы не может рассматриваться самостоятельно, и для нахождения его параметров традиционный МНК неприменим. Примером системы одновременных уравнений может служить модель динамики цены и заработной платы. где y1 – темп изменения месячной заработной платы; y2 – темп изменения цен; x1 – процент безработных; x2 – темп изменения постоянного капитала; x3 – темп изменения цен на импорт сырья.
Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.) |