 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
В чем заключается противоречие между несмещенностью и эффективностью оценки? Выбор наилучшей оценки
Корреляционный анализ.
Определение независимости двух случайных величин. Теоретическая ковариация двух независимых случайных величин.
Две случайные переменные X и Y называются независимыми, если E[g(X)h(Y)] равняется E[g(X)|E[h(Y)] для любых функций g(X) и h(Y).
Если Х и Y независимы, их теоретическая ковариация равна нулю:
Свойства ковариации и их доказательства.
Свойство 1:
Свойство 2:
Свойство 3:
Свойства дисперсии и их доказательства.
Свойство 1:
Свойство 2:
Свойство 3:
Свойство 4:
Теоретический парный коэффициент корреляции: формула его вычисления и свойства коэффициента.
Свойства:
Понятия выборки и генеральной совокупности. Всегда ли на практике известно распределение изучаемого признака? Зачем вместо характеристик генеральной совокупности рассматривают их оценки?
Статистические свойства оценок: несмещенность, состоятельность и эффективность. Асимптотические свойства оценок.
Оценка называется несмещенной, когда математическое ожидание оценки равняется соответствующей характеристике генеральной совокупности.
Эффективность - Смысл этого требования заключается в желании добиться наибольшей близости значений оценки к значению параметра генеральной совокупности.
Состоятельность —
оценка называется состоятельной, если она удовлетворяет двум условиям:
1. у нее есть предел по вероятности такой, что распределение стремится на графике к вертикальной линии при увеличении объема выборки;
2. эта вертикальная линия расположена вблизи значения теоретического пара- метра, который оценивается.
Асимптотическими свойствами оценок называют такие их свойства, когда число наблюдений стремится к бесконечности.
Доказательство того, что выборочное среднее является несмещенной оценкой математического ожидания (теоретического среднего).
В чем заключается противоречие между несмещенностью и эффективностью оценки? Выбор наилучшей оценки.
Оценка А хороша своей несмещенностью, но преимущество оценки В состоит в том, что ее значения практически всегда близки к истинному значению. Обычно выбирают оценку, дающую наименьшее ожидание потерь, и делается это путем взвешивания функции потерь по функции плотности вероятности.
Поиск по сайту: