|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
В чем заключается противоречие между несмещенностью и эффективностью оценки? Выбор наилучшей оценкиКорреляционный анализ.
Определение независимости двух случайных величин. Теоретическая ковариация двух независимых случайных величин. Две случайные переменные X и Y называются независимыми, если E[g(X)h(Y)] равняется E[g(X)|E[h(Y)] для любых функций g(X) и h(Y). Если Х и Y независимы, их теоретическая ковариация равна нулю: Свойства ковариации и их доказательства.
Свойство 1:
Свойство 2: Свойство 3: Свойства дисперсии и их доказательства. Свойство 1: Свойство 2: Свойство 3: Свойство 4: Теоретический парный коэффициент корреляции: формула его вычисления и свойства коэффициента.
Свойства: Понятия выборки и генеральной совокупности. Всегда ли на практике известно распределение изучаемого признака? Зачем вместо характеристик генеральной совокупности рассматривают их оценки?
Статистические свойства оценок: несмещенность, состоятельность и эффективность. Асимптотические свойства оценок. Оценка называется несмещенной, когда математическое ожидание оценки равняется соответствующей характеристике генеральной совокупности. Эффективность - Смысл этого требования заключается в желании добиться наибольшей близости значений оценки к значению параметра генеральной совокупности. Состоятельность — оценка называется состоятельной, если она удовлетворяет двум условиям: 1. у нее есть предел по вероятности такой, что распределение стремится на графике к вертикальной линии при увеличении объема выборки; 2. эта вертикальная линия расположена вблизи значения теоретического пара- метра, который оценивается. Асимптотическими свойствами оценок называют такие их свойства, когда число наблюдений стремится к бесконечности. Доказательство того, что выборочное среднее является несмещенной оценкой математического ожидания (теоретического среднего). В чем заключается противоречие между несмещенностью и эффективностью оценки? Выбор наилучшей оценки. Оценка А хороша своей несмещенностью, но преимущество оценки В состоит в том, что ее значения практически всегда близки к истинному значению. Обычно выбирают оценку, дающую наименьшее ожидание потерь, и делается это путем взвешивания функции потерь по функции плотности вероятности. Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.) |