Примерный список экзаменационных вопросов по эконометрике. 3 курс

1. Типы эконометрических моделей. Понятия эндогенных и экзогенных переменных.

2. Математическое ожидание, дисперсия, коэффициент корреляции.

3. Свойства ковариации.

4. Свойства оценок.

5. Парный регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов.

6. Формулы для расчета оценок а и b и их доказательство.

7. Интерпретация парного линейного уравнения. Свойства коэффициентов a и b.

8. Качество оценивания: коэффициент детерминации.

9. Эксперимент по методу Монте-Карло.

10. Условия Гаусса-Маркова для случайного члена. Теорема Гаусса-Маркова.

11. Доказательство несмещенности коэффициентов a и b.

12. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии. t-статистика.

13. Оценка значимости коэффициентов

14. Доверительные интервалы.

15. F-статистика для проверки качества оценивания.

16. Преобразования переменных в нелинейной регрессии.

17. Выбор между линейной и нелинейной регрессией.

18. Множественный регрессионный анализ.

19. Влияние отсутствия в уравнении переменной, которая должна быть включена.

20. Проблема мультиколлиниарности.

21. Преобразование переменных в множественной регрессии.

22. Оценка качества множественной регрессии. Понятие лаговых переменных.

23. Замещающие переменные

24. Гетероскедастичность. Понятие. Способ обнаружения.

25. Действия в случае обнаружения гетероскедастичности.

26. Автокорреляция. Понятие. Обнаружение. Статистика Дарбина-Уотсона.

27. Способы устранения автокорреляции.

28. Автокорреляция в случае с лаговыми переменными

29. Стохастические объясняющие переменные

30. Ошибки измерения для объясняющих переменных

31. Ошибки измерения для объясняемых переменных

32. Фиктивные переменные.

33. Множественные совокупности фиктивных переменных.

34. Фиктивные переменные для коэффициента наклона

35. Взаимодействие между фиктивными переменными.

36. Тест Чоу.

37. Качественные зависимые переменные.

38. Анализ факторов, влияющих на заработную плату.

39. Моделирование динамических процессов. Обоснование проблем, возникающих при использовании МНК без дополнительных предположений.

40. Распределение Койка. Преобразование Койка.

41. Модель частичной корректировки. Модель Линтнера.

42. Модель адаптивных ожиданий. Модель Фридмана.

43. Полиномиальные лаги.

44. Рациональные ожидания. Паутинообразная модель.

45. Прогнозы и предсказания. Свойства предсказаний, полученных с помощью МНК.

46. Тесты на устойчивость модели.

47. Понятие системы одновременных уравнений. Проблемы при оценке с помощью МНК.

48. Оценивание систем одновременных уравнений при помощи косвенного МНК

49. Оценивание систем одновременных уравнений при помощи метода инструментальных переменных

50. Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)

51. Определение смещения при использовании МНК.

52. Структурная и приведенная формы уравнений.

53. Взаимодействие спроса и предложения

54. Модели двоичного выбора: логит-анализ

55. Модели двоичного выбора: пробит-анализ.

56. Метод максимального правдоподобия

Поиск по сайту: