для студентов 3 курса, обучающихся по направлению «Бакалавр экономики» «Бакалавр менеджмента»

Вопросы по дисциплине «Эконометрика»

1. Классификация эконометрических моделей. Основные этапы построения эконометрических моделей.

2. Типы эконометрических данных, используемых в эконометрических исследованиях: пространственные данные и временные ряды.

3. Специфика экономических данных. Зависимые и независимые переменные.

4. Структура и особенности временных рядов экономических показателей.

5. Требования, предъявляемые к информационной базе временных рядов.

6. Методы обнаружения и устранения аномальных наблюдений.

7. Методы выявления тенденций во временных рядах.

8. Исследование и моделирование трендов сезонных, сезонных и периодических колебаний в функционировании финансовых рынков.

9. Экстраполяционные методы и модели прогнозирования социально-экономических процессов.

10. Критерии точности и адекватности экономико-математических моделей.

11. Экстраполяция тенденций развития финансово-экономических показателей с использованием кривых роста. Точечные и интервальные прогнозы.

12. Линейная модель парной регрессии. Оценка параметров с помощью метода наименьших квадратов (МНК).

13. Матричная форма метода наименьших квадратов. Экономический смысл коэффициентов модели.

14. Оценка существенности параметров линейной регрессии. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.

15. Нелинейная регрессия. Нелинейные модели и их линеаризация.

16. Кривые Энгеля. Эконометрический подход к оцениванию неизвестных параметров однофакторных функций спроса и производственных функций.

17. Оценка параметров множественной регрессии методом квадратов (МНК). Свойства оценок МНК.

18. Методы отбора факторов при построении множественной регрессии.

19. Интервальные оценки прогноза.

20. Мультиколлиниарность. Способы её обнаружения, методы её устранения.

21. Корреляционная матрица. Отбор факторов на основе корреляционного анализа.

22. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Процедура пошагового отбора переменных.

23. Критерий множественной корреляции и детерминации, критерий Фишера, Критерий Стьюдента.

24. Показатели качества регрессии.

25. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).

26. Модели одновременных уравнений.

27. Нелинейные модели множественной регрессии. Функция Кобба – Дугласа, её основные характеристики.

28. Метод Наименьших Квадратов. Предпосылки применения МНК. Свойства остатков.

29. Методы выявления трендов.

30. Дисперсионный анализ полученной модели.

31. Графические методы построения прогноза.

ЛИТЕРАТУРА

1. Эконометрика: Учебник / Под ред. Елисеевой И.И. - М.: Финансы и статистика, 2001,2002,2003,2004. - 344с.

2. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И.Елисеевой. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 576с.

3. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / Под ред. Елисеевой И.И. - М.: Финансы и статистика, 2001,2002,2003,2004. - 192с

4. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде EXCEL: Практикум: Учебное пособие / И. В. Орлова; ВЗФЭИ. - М.: Финстатинформ, 2000. - 136с.

Поиск по сайту: