|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Понятие однофакторных моделей, уравнение линейной регрессии, временное и пространственное исследование, определение параметров уравнения парной регрессииПонятие и предмет исследования эконометрики Эконометрика-наука, изучающая взаимосвязи и закономерности экономических явлений и процессов. Для выявления этих взаимосвязей строятся эконометрические модели..Эконометрика = экономика +статистика + математика. Цель изучения: исследование экономических и управленческих процессов с помощью существующих математических методов и вычислительной техники. Предмет: 1) Параметры функционирования и развития хозяйствующих субъектов, отросли экономики, муниципальных образований, регионов и государств;2)Экономические отношения отдельных хозяйственных субъектов. Этапы развития эконометрики. 17в. шк. «Политич-е арифметики» - использовали в своих исслед-ях в сфере налогооблаж-я, ден.обращ-я, м/днар торговли и финансах цифры и факты.(Пети, Кинг) Понятия модели и моделирования, связь между объектом и его моделью. Модель – упрощенная копия, на которой воспроизводится реальные характеристики наблюдаемого объекта. Цель применения моделей - количественный анализ взаимного влияния показателей описывающих экономических объект и прогнозирование.Моделирование — исследование объектов на их моделях.ОБЪЕКТ (строим статистические данные) ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ (исследование модели) ВЫВОДЫ ПО МОДЕЛИ (переносим на реальный объект) ОБЪЕКТ. 4. Этапы построения и применения эконометрической модели. ОБЪЕКТ (строим статистические данные) ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ (исследование модели) ВЫВОДЫ ПО МОДЕЛИ (переносим на реальный объект) ОБЪЕКТ. В частности, самое широкое применение эконометрические модели находят в разработках прогнозов спроса и предложения, научно-технического прогресса, финансов и цен, уровня жизни, производительности труда, валового продукта, миграции, занятости и многих других явлений. Понятие однофакторных моделей, уравнение линейной регрессии, временное и пространственное исследование, определение параметров уравнения парной регрессии. Однофакторные модели – зависимость одного показателя У от одной переменной Х. Y=f(x) У – Результирующий показатель, объясняемая переменная. Х – фактор. Уравнение линейной регрессии: у=а0+а1х1+Е Х – фактор, а0,а1 – параметры уравнения, а1 – демонстрирует степень влияния х на у. Е – случайная составляющая. Определение параметров: методом наименьших квадратов. Чтобы найти параметры, мы дифференцируем. DF/Da0=0, DF/Da1=0 A1=∑(xi-xˉ)*(yi-yˉ) / ∑(xi-xˉ)^2 7. Оценка качества и надежность однофакторных моделей. Для оценки качества эконометрической модели используют 3 группы показателей: 1) показатели надежности (к-т корреляции, к-т детерминации), 2) статистич.значимость модели (критерий Фишера), 3) показатели качества прогнозирования по модели (ср.ош-ка аппроксимации, ср.квадратич.отклонение, к-т вариации) К-т корреляции (r) отражает зависимость между рассматриваемыми показателями. Коэффициент детерминации (R^2) показывает, какой процент вариации объясняется воздействием фактора х. F-критерий Фишера – оценивает статистически значима или нет зависимость, описанная уравнением регрессии. Средняя ошибка аппроксимации – среднее отклонение расчетных значений от фактических. Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.) |