Выберите значение коэффициента корреляции, которое характеризует функциональную связь между переменными у и х

В качестве показателя тесноты связи для построенного уравнения регрессии может использоваться …

коэффициент множественной корреляции, если исследуется связь между зависимой переменной и несколькими независимыми переменными;

коэффициент парной корреляции, если исследуется связь между зависимой переменной и одной независимой переменной

Значение линейного коэффициента корреляции не может характеризовать тесноту связи для уравнения …

Пусть для множественной линейной регрессии оценки параметров теоретической регрессии таковы, что гипотеза отвергается, а гипотезы принимаются. Это означает, что…

добавление переменной значимо улучшает регрессионную модель по сравнению с регрессией только по переменным и

совместное добавление переменных и не приведет к значимому улучшению предсказания посравнению с регрессией только по

Если значение коэффициента корреляции, рассчитанное для линейного уравнения регрессии равно единице, то …

Величина ɛ не оказывает влияния на переменную у

связь между переменными у и х функциональная

Тест 17 1)Если временной ряд представлен в виде произведения соответствующих компонент, то полученная модель носит название

мультипликативной

2) Среди факторов, оказывающих влияние на уровень временного ряда можно назвать

сезонные колебания и тенденцию

тенденцию и случайные факторы

3) Факторы, описывающие сезонную компоненту временного ряда, могут характеризоваться _____ воздействием на экономический показатель

Сезонными

периодическим

4) Модели, построенные на основе данных, характеризующих поведение исследуемого объекта за ряд последовательных моментов времени, называются

моделями временных рядов

5) Факторы, формирующие общую (в длительной перспективе) тенденцию в изменении анализируемого признака, называются

Долговременными

6) Уровнем временного ряда является значение

заданного момента (периода) времени и соответствующее ему значение экономического показателя

экономического показателя в данный момент (период времени)

7) Временным рядом является

совокупность данных, описывающих различные объекты в определенный момент (период) времени

совокупность значений экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов времени)

8) Временной ряд характеризует

данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени

9) Временной ряд содержит сезонную компоненту, если на его уровни оказывают влияние факторы только _____ характера

Сезонного

10) Временным рядом является совокупность значений

последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя

экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени

Тест 16.

80. Коэффициент детерминации для нелинейной модели часто называют… индексом детерминации

81. Уравнение нелинейной регрессии, где — общая дисперсия результативного признака; — остаточная дисперсия ошибки, может оцениваться показателем тесноты связи – индексом корреляции, который вычисляется по формуле …

82. Нелинейная связь между рассматриваемыми признаками тем теснее, чем значение индекса корреляции ближе к … 1

83. Значение индекса корреляции находится в пределах …

84. Гипотеза о значимости в целом уравнения нелинейной регрессии проверяется с помощью критерия… Фишера

85. Квадрат индекса корреляции для нелинейных форм называется … индексом детерминации

86. Индекс корреляции для нелинейных форм связи находят по формуле …

87. Выражение позволяет вычислить значение … коэффициента эластичности

88. Значение индекса детерминации, рассчитанное для нелинейного уравнения регрессии характеризует долю дисперсии результативного признака, _____, в общей дисперсии результативного признака. объясненную нелинейной регрессией

89. Для степенной функции формула для определения –критерия примет вид …

Тест 15. Эконометрическая модель является... нелинейной по параметрам и нелинейной по переменным

90. Включение случайного отклонения мультипликативным способом позволяет линеаризовать регрессионную модель вида...

91.

92. Эконометрическую модель, линейную по параметрам и нелинейную по переменным с аддитивным включением случайного возмущения... всегда можно свести к классической регрессионной модели с помощью соответствующей подстановки

93.

94. Замена ; подходит для уравнения …()

Тест 8.

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае ______ остатков

гетероскедастичности или автокорреляции

Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки…

гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется, когда случайные отклонения

не имеют постоянной дисперсии и коррелированны между собой

Случайные составляющие регрессионной модели не имеют постоянной дисперсии или коррелированны между собой. Тогда автоковариационная матрица случайных составляющих имеет вид

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае

автокорреляции остатков

Проявление гетероскедастичности в остатках удается устранить при помощи метода обобщенного метода наименьших квадратов путем

преобразования переменных

введения в выражение для дисперсии остатков коэффициента пропорциональности

Обобщенный метод наименьших квадратов может использоваться для корректировки _______ остатков.

Гетероскедастичности

Автокорреляции

Обобщенный метод наименьших квадратов не используется в случае ______ остатков.

Гомоскедастичных

После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ______ остатков.

Гетероскедастичности

Для преодоления проблемы автокорреляции служит

обобщенный метод наименьших квадратов

11. Проверка статистической значимости эконометрической модели.

Тест с несколькими вариантами ответа

1.В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение остаточной дисперсии на одну степень свободы можно определить, как …

Ответ: отношение чисел, определенных на пересечении строки "Остаток" и столбцов "SS" и "df" и число на пересечении строки "Остаток" и столбца "MS".

2.таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение объясненной (факторной) суммы квадратов можно определить, как …

Ответ: число на пересечении строки "Регрессия" и столбца "SS" и разность чисел, определенных на пересечении столбца "SS" и строк "Итого" и "Остаток"

3. При проверке статистической значимости построенной модели проводят сравнение … ответ: табличного значения критерия Фишера и расчетного значения критерия Фишера.

4.Статистические гипотезы используются для оценки статистической значимости … ответ: отношение чисел, определенных на пересечении строки "Остаток" и столбцов "SS" и "df" и число на пересечении строки "Остаток" и столбца "MS"

5. В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение остаточной суммы квадратов можно определить, как …

Ответ: отношение чисел, определенных на пересечении строки "Остаток" и столбцов "SS" и "df" и число на пересечении строки "Остаток" и столбца "MS"

6. Если расчетное значение F–критерия Фишера меньше табличного, то можно сделать вывод о …

Ответ: статистической незначимости построенной модели и незначимости (несущественности) моделируемой зависимости

7. В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение объясненной (факторной) дисперсии на одну степень свободы можно определить, как …

Ответ: отношение чисел, определенных на пересечении строки "Регрессия" и столбцов "SS" и "df" и число на пересечении строки "Регрессия" и столбца "MS".

8. В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Расчетное значение F-критерия можно определить, как …

Ответ: число на пересечении строки "Регрессия" и столбца "F" и отношение чисел, определенных на пересечении столбца "MS" и строк "Регрессия" и "Остаток".

9. Какие статистические гипотезы выдвигаются при проверке статистической значимости построенной модели?

Ответ: нулевая о статистической незначимости и альтернативная о статистической значимости.

10. В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение общей суммы квадратов можно определить, как …

Ответ: число на пересечении строки "Итого" и столбца "SS" и сумму чисел, определенных на пересечении столбца "SS" и строк "Регрессия" и "Остаток".

Тест 10.

, где m– число факторных признаков.Приведена формула подсчета ______.(объясненной дисперсии)

95. Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно …(уравнением регрессии объяснено 90% дисперсии результативного признака y)

96. Рассматривается регрессионная модель , где - линейная функция. Количество наблюдений =25. Остаточная сумма квадратов равна 440. Тогда остаточная дисперсия на одну степень свободы равна …

97. Пусть исследуется линейная зависимость вида и оценена регрессия , – фактические значения, а – расчетные значения зависимой переменной, . Тогда общую дисперсию можно оценить по формуле …

98. Случайными воздействиями обусловлено 12% дисперсии результативного признака, следовательно, значение коэффициента детерминации составило …(0,88)

99. Значение коэффициента детерминации не является статистически значимым. Это означает, что построенное уравнение регрессии не объясняет разброс наблюдаемых значений результирующего признака относительно величины …()

100. Коэффициент детерминации … (является безразмерной величиной)

101. Значение коэффициента детерминации составило 0,81, следовательно уравнением регрессии объяснено _____ дисперсии зависимой переменной. (81 %)

102. Для множественной линейной регрессии с числом факторов вычисляют коэффициент детерминации с учетом величины дисперсии на одну степень свободы. В этом случае скорректированный коэффициент детерминации находят по формуле …

103. Пусть , где y – фактическое значение зависимой переменной, - теоретическое, рассчитанное по уравнению значение зависимой переменной (объясненное уравнением регрессии), – ошибка модели. Тогда значение характеризует дисперсию … (фактических значений зависимой переменной)

Сборная солянка по 12 и 13 тесту. Вопросы с одним правильным вариантом:

1. При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …(между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость)

2. Производственная функция Кобба-Дугласа относится к классу _________ моделей (степенных)

3. Зависимость спроса на товары первой необходимости от дохода (функция Торнквиста, ) характеризуется обратной эконометрической моделью с начальным уровнем вида … ()

4. Нелинейную модель зависимостей экономических показателей нельзя привести к линейному виду, если …(нелинейная модель является внутренне нелинейной)

5. Функции Торнквиста относятся к классу _________ моделей. (обратных)

6. Выберите пропущенное в таблице значение (12)

7. Если -критерий, вычисленный для оценки параметра регрессии меньше значения , вычисленного по таблицам распределения Стьюдента, то на данном уровне значимости …(не отвергается гипотеза о равенстве нулю параметра для генеральной совокупности)

8. Критическое значение критерия Стьюдента определяет минимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о … ( статистической значимости (существенности) параметра )

9. Какое условие не выполняется, если коэффициент регрессии является незначимым (несущественным)? (его значение признается отличным от нуля)

10. С помощью частного -критерия можно проверить значимость -го коэффициента чистой регрессии в предположении, что -й фактор в уравнение множественной регрессии …(был включен последним)

А теперь вопросы с несколькими правильными вариантами ответа:

27. Если коэффициент регрессии является несущественным, то для него выполняются условия …(доверительный интервал проходит через ноль; расчетное значение t–критерия Стьюдента по модулю меньше табличного)

28. Коэффициент регрессии считается статистически значимым, если справедливы следующие утверждения: (доверительный интервал для этого коэффициента не содержит 0; фактическое значение статистики Стьюдента для этого коэффициента по модулю больше критического (табличного))

29. Если доверительный интервал для коэффициента регрессии содержит 0, то справедливы следующие утверждения: (коэффициент регрессии статистически незначим; фактическое значение статистики Стьюдента для этого коэффициента по модулю меньше критического (табличного))

30. Для парной линейной регрессии y=a+bx+e проверка гипотезы о значимости коэффициента регрессии b равносильна проверкам гипотез о значимости (коэффициента детерминации; линейной связи между x и y)

31. Пусть t – рассчитанная для коэффициента регрессии статистика Стьюдента, а t крит - критическое значение этой статистики. Коэффициент регрессии считается статистически значимым, если выполняются следующие неравенства (t крит; t > t крит)

32. В модели вида различают следующие значения параметра : 1. 2. ; 3. . В зависимости от значения параметра возможны ситуации, изображенные на рисунках: a. Тогда верными являются следующие соотношения значения параметра и графика функции: (1в; 3а)

33. Зависимость объема производства от использования ресурса , задаваемая функцией вида (, ) является …(возрастающей функцией; выпуклой вверх функцией)

34. Зависимость спроса на благо от его цены , задаваемая функцией вида (, ) является …(убывающей функцией; выпуклой вниз функцией)

35. Зависимости от , задаваемая функцией вида (), является выпуклой вниз функцией …(при ; при )

36. Зависимость от , задаваемая функцией вида (), является возрастающей функцией … (при ; при )

Поиск по сайту: