Возможен переход от точечного оценивания к интервальному)

7. Если оценки параметров уравнения регрессии обладают свойствами состоятельности, эффективности и несмещенности, то … (при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливаться и возможен переход от точечного оценивания к интервальному)

8. Если оценки параметров линейного уравнения регрессии обладают свойством несмещенности, то математическое ожидание остатков … (= 0)

9. Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между … (исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени)

10. Из двух коллинеарных факторов из модели множественной регрессии исключается тот, для которого абсолютное значение стандартизованного коэффициента … (меньше)

11. К причинам присутствия в эконометрической модели случайного фактора относятся:(невозможность включения в модель всех объясняющих переменных и стохастический характер зависимости)

12. Качество регрессионной модели ухудшается в случае _____ количества оцениваемых параметров при _____ объёме выборки.(большого … небольшом)

13. Косвенный метод наименьших квадратов применим для …(идентифицируемой системы одновременных уравнений)

14. Коррелограммой временного ряда называют график … (значений автокорреляционной функции данного ряда)

15. Коэффициент автокорреляции уровней временного ряда характеризует … (тесноту линейной связи между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на несколько моментов (периодов) и значение коэффициента корреляции между двумя рядами, первый из которых является исходным, а второй получен путем сдвига исходного ряда на заданное число уровней)

16. Коэффициенты уравнений приведенной формы системы одновременных уравнений называют... (приведенными параметрами)

17. Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид . Определите какой из факторов или оказывает более сильное влияние на у. (по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как коэффициенты регрессии несравнимы между собой)

18. Метод, суть которого состоит в использовании в качестве инструментальной переменной теоретической оценки переопределенной переменной, полученной на базе экзогенных (или предопределенных) переменных модели, является методом наименьших квадратов.(двухшаговым)

19. Матрица парных коэффициентов корреляции строится для … (отбора факторов в модель множественной регрессии; определения коллинеарных факторов)

20. Матрица парных коэффициентов линейной корреляции может служить для решения следующих задач: (выявления мультиколлинеарных факторов; определения тесноты линейной связи между переменными)

21. Методами аналитического выравнивания уровней временного ряда могут служить:(МЕТОД СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ; -ПОСТРОЕНИЕ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕГО ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЕЙ РЯДА ОТ ВРЕМЕНИ)

22. Минимальная дисперсия остатков характерна для оценок, обладающих свойством … (эффективности)

23. Модель спроса-предложения блага на конкурентном рынке имеет вид: - величина спроса, - величина предложения, - рыночная цена блага (зависит от равновесного состояния величины спроса и величины предложения и определяется внутри системы при балансе спроса и предложения). Верным является утверждение …(все входящие в модель переменные – эндогенные)

24. На основе анализа временного ряда построена следующая таблица Период сезонных колебаний равен … (4)

	На рисунке отражены результаты теста Дарбина-Уотсона. Где , – соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а – наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона (, где - коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…

(НЕТ ОСНОВАНИЙ ОТВЕРГНУТЬ НУЛЕВУЮ ГИПОТЕЗУ ОБ ОТСУТСТВИИ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ В ОСТАТКАХ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ (АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ В ОСТАТКАХ ОТСУТСТВУЕТ).

25. Неидентифицируемую модель в виде системы одновременных уравнений можно превратить в точно идентифицируемую...(вводя дополнительные ограничения на структурные коэффициенты)

26. Несмещенная оценка параметра имеет наименьшую дисперсию среди всех возможных несмещенных оценок параметра , вычисленных по выборкам одного и того же объема . Такая оценка называется... (эффективной)

27. Оценки параметров сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью …(двухшагового МНК)

28. Объем выборки для построения эконометрической модели ограничен сверху(объемом генеральной совокупности)

29. Один из этапов построения эконометрической модели, на котором проверяются статистические свойства построенной модели, называется …(верификацией модели)

30. Отбор факторов в модель множественной регрессии с использованием метода включения может быть основан на сравнении … (величины остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель; величины объясненной дисперсии до и после включения фактора в модель)

31. Отрицательная автокорреляция остатков имеет место, когда…(ЗНАКИ СОСЕДНИХ ОТКЛОНЕНИЙ, КАК ПРАВИЛО, ПРОТИВОПОЛОЖНЫ)

32. Отсутствие систематического смещения случайного возмущения в регрессионной модели представляет собой...(ОДНУ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ РЕГРЕССИИ)

33. Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ______ модели не зависят друг от друга.(ОСТАТКОВ)

34. Оценки параметров идентифицируемой системы эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью ______ метода наименьших квадратов.(косвенного)

35. Переход от точечного оценивания к интервальному возможен, если оценки являются – (эффективными и несмещенными)

36. Построена модель парной регрессии зависимости предложения от цены . Влияние случайных факторов на величину предложения в этой модели учтено посредством …(случайной величины )

37. Преобразованная система одновременных уравнений, представляющая собой систему линейных функций зависимости эндогенных переменных от предопределенных, называется... (приведенной формой модели)

38. Приведена последовательность операций: 1. заданная система одновременных уравнений из структурной формы преобразуется в приведенную форму 2. оценки параметров приведенной формы находятся традиционным методом наименьших квадратов 3. по оценкам параметров приведенной формы вычисляются оценки структурных параметров.Этот алгоритм соответствует _____ методу наименьших квадратов.(косвенному)

39. Приведена последовательность операций:1. заданная система одновременных уравнений из структурной формы преобразуется в приведенную форму2. оценки параметров приведенной формы находятся традиционным методом наименьших квадратов3. определение расчетных значений эндогенных переменных, которые выступают в качестве факторов в структурной форме модели4. определение структурных параметров каждого уравнения в отдельности традиционным методом наименьших квадратов, используя в качестве факторов входящие в это уравнение предопределенные переменные и расчетные значения эндогенных переменных, полученные на первом шаге.Этот алгоритм соответствует ____ методу наименьших квадратов(двухшаговому)

40. Приведена последовательность операций:1. к системе одновременных уравнений применяется обобщенный метод наименьших квадратов с целью устранения корреляции случайных отклонений2. заданная система одновременных уравнений из структурной формы преобразуется в приведенную форму3. оценки параметров приведенной формы находятся традиционным методом наименьших квадратов4. определение расчетных значений эндогенных переменных, которые выступают в качестве факторов в структурной форме модели5. определение структурных параметров каждого уравнения в отдельности традиционным методом наименьших квадратов, используя в качестве факторов входящие в это уравнение предопределенные переменные и расчетные значения эндогенных переменных, полученные на первом шаге.Этот алгоритм соответствует _____ методу наименьших квадратов.(трехшаговому)

41. Проблемой спецификации не является (расчет оценок параметров эконометрической модели)

42. При отборе факторов в модель множественной регрессии проводят анализ … (значений матрицы парных коэффициентов корреляции; остаточной дисперсии до и после включения факторов в модель)

43. При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается… (модель с одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции)

44. При выявлении структуры временного ряда проводят анализ … (графика зависимости значений уровня ряда от времени и автокорреляционной функции)

45. Приведённая форма системы одновременных уравнений представляет собой … (систему независимых уравнений)

46. Приведённая форма системы эконометрических уравнений - это модель системы эконометрических уравнений… (в которой в каждом из уравнений зависимой является эндогенная переменная, а независимыми – только экзогенные)

47. Пусть – значения временного ряда с квартальными наблюдениями, –мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года (2)

48. Пусть – значения временного ряда с квартальными наблюдениями, –мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для третьего квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для второго квартала года (1)

49. Пусть – значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – аддитивная сезонная компонента, причем для второго квартала года , для третьего квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для первого квартала года (2)

50. Пусть истинной моделью является (х1, х2, х3 - существенные факторы), однако, мы не имеем статистических данных по переменной . Но другая переменная выступает идеальным заменителем для нее в том смысле, что имеется строгая (функциональная) линейная связь , где и являются постоянными, но неизвестными величинами. Если мы построим регрессию , то (оценки b2 и b3 будут такими же, как и при построении регрессии с использованием )

51. Пусть уровень временного ряда Yt формируется под влияние каких– либо из компонент: тренд (T), сезонные колебания (S) и случайные факторы (Е). Тогда аддитивная модель временного ряда может быть представлена в виде …(Y T = T + E; Y T = Т + S + E)

52. Пусть – значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года (1)

53. Пусть – значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для третьего квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для четвертого квартала года (2)

54. С помощью автокорреляционной функции и коррелограммы можно выявить … (оптимальную величину лага)

55. Система одновременных уравнений — это система, в которой …(одни и те же эндогенные переменные входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений)

56. Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные:(зависимые + предопределенные)

57. Структурные коэффициенты системы одновременных уравнений не могут быть оценены через коэффициенты приведенной формы модели, данная система уравнений называется... (неидентифицируемой)

58. Структурная форма эконометрической модели представляет собой систему одновременных уравнений, каждое из которых надо проверять на... (идентификацию)

59. Спецификацией эконометрической модели является …(математическая форма записи уравнения зависимости переменной у от одного или нескольких факторов х)

60. Тест Спирмена, используемый для обнаружения гетероскедастичности остатков, основан на …(СРАВНЕНИИ РАНГОВ ЗНАЧЕНИЙ НЕЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ И ОСТАТКОВ МОДЕЛИ )

61. Требования независимости регрессионных остатков и объясняющих переменных в классической линейной регрессионной модели обуславливает получение ______ оценок параметров регрессии.(НЕСМЕЩЕННЫХ)

62. Укажите преимущества использования системы эконометрических уравнений перед изолированными уравнениями регрессии:(экономическая система моделируется не одним, а несколькими уравнениями + учитывается факт, что изменение одной переменной, как правило, не может происходить при абсолютной неизменности других)

63. Укажите условия, которые выполняются, если оценки параметров уравнения регрессии обладают свойствами состоятельности, эффективности и несмещенности.

(наименьшая дисперсия остатков и зависимость математического ожидания остатков от величины выборки)

Укажите преимущества использования системы эконометрических уравнений перед изолированными уравнениями регрессии:(система уравнений моделирует реальную взаимосвязь на более высоком уровне, чем изолированное уравнение регрессии + учитывается взаимозависимость переменных)

1. Укажите справедливые утверждения по поводу системы эконометрических уравнений:(включает множество эндогенных и множество экзогенных переменных + система уравнений, каждое из которых может содержать эндогенные переменные других уравнений)

)Тест Дарбина-Уотсона применяется для выявления в регрессионной модели _______ остатков.

2. АВТОКОРРЕЛЯЦИИ

-ФОРМИРУЮЩИЕ СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ И СЛУЧАЙНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ;

-ФОРМИРУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИЮ И СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ

64. Формализация закономерностей общей экономической теории является одним из принципов ______ эконометрической модели.(спецификации)

65. Экзогенные переменные … (могут быть объектом регулирования)

66. Экзогенные переменные … (не могут коррелировать с ошибками регрессии)

67. Эконометрическая модель - это математическая модель(реальной экономической системы (объекта), построенная на статистических данных)

68. Эконометрика синтезирует в себе науки (экономическую теорию, математическую статистику и экономическую статистику)

69. Эндогенные переменные … (не могут быть объектом регулирования)

Тест 5

70. Пусть – фактические значения, – расчетные значения для i-го наблюдения, тогда суть метода наименьших квадратов (МНК) состоит …(в минимизации функции )

71. Для определения оценок коэффициентов линейного уравнения регрессии использовать метод …(наименьших квадратов + наименьших модулей)

72. Название метода «метод наименьших квадратов» подразумевает, что сумма квадратов отклонений значений результирующего признака от теоретических должна быть …(минимальной)

73. При применении метода наименьших квадратов к оценке параметров уравнений регрессии, величина зависимой переменной y может определяться на основании _______ уравнения регрессии.(линейного + линеаризованного)

74. Метод наименьших квадратов применяется для …(оценки параметров линейных уравнений регрессии + выбора оптимальной линии из всех возможных для описания линейной зависимости некоторого поля корреляции)

75. Метод наименьших квадратов предназначен для оценки параметров линейной эконометрической модели на основании результатов наблюдений, содержащих …(случайные ошибки)

76. Для линейной регрессионной зависимости система нормальных уравнений …(линейная относительно параметров регрессии)

77. При применении метода наименьших квадратов к оценке параметров уравнений регрессии, величина зависимой переменной y не может определяться на основании _______ уравнения регрессии.(нелинейного + дифференцированного)

78. В рамках метода наименьших квадратов (МНК) система нормальных уравнений – это система, решением которой являются оценки …(параметров теоретической модели)

79. При оценке параметров линейного уравнения регрессии с помощью метода наименьших квадратов определяют минимальное значение величины ( + , где )

Тест 20

17. Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются _____ временными рядами (нестационарными)

18. В эконометрической практике стационарность временного ряда означает...(отсутствие тренда)

19. На рисунке представлена реализация …(процесса, нестационарного по математическому ожиданию и периодически нестационарного по дисперсии)

20. На рисунке представлена реализация …(стационарного процесса)

21. Для временного ряда рассматривается авторегрессионный процесс первого порядка . Известно, . Временной ряд является...(нестационарным)

22. "Белым шумом" называется ____ процесс.(чисто случайный)

23. Закон изменения нестационарного временного ряда близок к квадратичному. Этот ряд приводится к стационарному процессу с помощью …(расчёта вторых разностей)

24. Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _______ процесса.(стационарного стохастического)

25. Стационарность временного ряда означает наличие …(стационарного стохастического процесса)

26. На рисунке представлена реализация …(процесса, нестационарного по математическому ожиданию и периодически нестационарного по дисперсии)

9. Оценка тесноты связи

Значение коэффициента детерминации, рассчитанное для линейного уравнения парной регрессии составило . Следовательно, значение линейного коэффициента парной корреляции может быть равно …

0,9; если b > 0

- 0,9; если b

В случае стохастической зависимости множественный коэффициент корреляции R не может принимать значения …

R = 100%

R=1,2

Значение коэффициента корреляции может находиться в отрезке …

[ 0;1]

[ -1; 0]

Пусть и — случайные величины, — эмпирическое корреляционное отношение. Свойствами эмпирического корреляционного отношения являются:

если , то между переменными корреляционная связь отсутствует;

корреляционное отношение есть неотрицательная величина, не превосходящая единицы:

Поиск по сайту: