ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Ідентифікація та оцінювання банківських ризиків

Ідентифікація банківських ризиків. Способи виявлення та ідентифікації банківських ризиків. Об’єктивні та суб’єктивні методи ідентифікації банківських ризиків. Офіційна звітність як метод виявлення банківських ризиків.

Діагноз та аналіз причин наявних загроз. Контрольні списки ризиків небезпек, аналіз загроз, аналіз подій, аудит безпечності.

Вербальна оцінка банківських ризиків. Якісна оцінка банківських ризиків. Кількісна оцінка банківських ризиків. Поняття допустимого, критичного та катастрофічного рівнів ризику в банківській діяльності.

Оцінювання банківських ризиків. Загальна характеристика методів оцінювання банківських ризиків. Показники, що застосовуються для оцінки банківських ризиків.

Статистичні показники ризикованості. Статистичні методи вимірювання ризиків. Використання методів теорії ймовірностей для оцінки банківських ризиків.

Аналітичні показники та коефіцієнти ризикованості. Геп, валютна позиція, розрив ліквідності, дюрація. Модель гепу. Модель валютного метчінгу.

Волатильність сучасних фінансових ринків та їх вплив на фінансові результати діяльності банків. Фундаментальний та технічний аналіз.

Індикатори (показники) волатильності фінансових ринків. Методи прогнозування ринкових індикаторів. Методи обчислення фондових індексів. Прогнозування динаміки валютних курсів. VaR-методологія. Методи прогнозування відсоткових ставок.

Формування бази даних для аналізу ринкових індикаторів. Моніторинг індикаторів фінансових ринків. Моделювання впливу ринкових індикаторів на фінансові результати діяльності банку.

Прогнозування ризиків. Інваріантний аналіз прогнозних сценаріїв реалізації ризиків. Розробка плану дій для сценаріїв.

Методи консолідації ризиків. Оцінювання загального рівня ризикованості банку.

Тема 2. Методи управління банківськими ризиками

Загальна характеристика методів управління банківськими ризиками. Класифікація методів управління банківськими ризиками.

Методи уникнення банківських ризиків. Методи обмеження ризиків. Лімітування як метод обмеження рівня ризиків. Внутрішні та зовнішні ліміти. Методи обґрунтування лімітів. Диференціація лімітів.

Методи зниження банківських ризиків. Використання методів управління структурою балансу для зниження ризиків банку. Управління ризиком ліквідності, відсотковим, валютним ризиком за допомогою методів структурного балансування. Управління гепом, валютною позицією, розривом ліквідності. Управління дисбалансами. Імунізація балансу банку.

Методи мінімізації ризиків. Диверсифікація як метод зниження портфельних ризиків. Види диверсифікації.

Сутність хеджування цінових ризиків. Інструменти хеджування. Види стратегій хеджування ризиків у банку. Особливості обліку, аудиту та звітності операцій хеджування.

Методи самостійного протистояння банківським ризикам. Формування та використання резервів на відшкодування можливих збитків від кредитних операцій, від знецінення цінних паперів та ін.

Методи передачі банківських ризиків. Страхування банківських ризиків. Сек’юритизація активів банку як метод зниження ризиків.

Методи зниження ризиків, які не корельовані з прибутком.

Порівняльний аналіз різних методів управління банківськими ризиками, переваги та недоліки. Оптимізація співвідношення ризиків та витрат на їх зниження. Оцінка ефективності методів управління ризиками.

Тема 3. Управління фінансовими неціновими ризиками банку

Управління кредитним банківським ризиком.

Методи кількісного аналізу кредитного ризику. Модель ризику неповернення позичок. Класифікаційні моделі передбачення кредитного ризику. Модель CART. Z-моделі Альтмана. PAS-коефіцієнт. Модель Чессера. Переваги та недоліки класифікаційних моделей.

Системи кредитних рейтингів. Принципи побудови найвідоміших у світі рейтингових систем (Moody’s Standart & Poor’s). Методи побудови внутрішньобанківської системи кредитних рейтингів. Кредитні ліміти і категорії ризику.

Ризики кредитного портфеля банку. Традиційний та нетрадиційний підходи до управління ризиками кредитного портфеля банку. Процес управління ризиками кредитного портфеля банку. Методи мінімізації ризиків кредитного портфеля банку.

Методи управління ризиком на рівні окремого кредиту та на рівні кредитного портфеля банку. Методи управління проблемними кредитами. Ефективність управління кредитним ризиком.

Управління ризиком ліквідності. Ризик незбалансованої банківської ліквідності. Зв’язок ризику ліквідності з іншими видами ризиків. Моделювання ризику ліквідності.

Тема 4. Управління функціональними банківськими ризиками

Види функціональних ризиків. Причини виникнення функціональних ризиків. Ризики, що не піддаються кількісній оцінці. Способи мінімізації функціональних ризиків. Інструменти впливу з боку банку. Критерії оцінки з боку НБУ.

Управління стратегічним банківським ризиком. Управління операційним ризиком. Управління юридичним ризиком. Управління технологічним банківським ризиком. Управління ризиком репутації.

Тема 5. Контроль за банківськими ризиками

Контроль як функція управління ризиками. Функції та завдання підсистеми внутрішньобанківського контролю за ризиками. Механізми контролю за ризиками.

Розподіл відповідальності на всіх організаційних рівнях та в структурних підрозділах банку. Взаємодія операційних та контрольних служб банку. Розробка корегувальних дій та заходів у разі перевищення допустимого рівня ризиків. Особливості здійснення контролю за ризиками, які не мають кількісних характеристик.

Підсистема моніторингу банківських ризиків. Ранжування банківських ризиків та встановлення вартісних лімітів для включення ризиків до підсистеми моніторингу. Механізми зворотного зв’язку. Вимоги до внутрішньобанківської звітності в підсистемі моніторингу.

Оцінка ефективності заходів з управління ризиками. Контроль за рівнем ефективності системи ризик-менеджменту в банку.
4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Поиск по сайту: