АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Пример оформления работы

Читайте также:
  1. B3.4. Правила оформления графиков
  2. I. 1.1. Пример разработки модели задачи технического контроля
  3. II. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  4. II. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
  5. IV. ТИПОВОЙ ПРИМЕР РАСЧЕТОВ.
  6. IV.2 Распределение часов по темам и видам учебной работы.
  7. V. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ МЕСТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
  8. X. примерный перечень вопросов к итоговой аттестации
  9. XI.4 Оформление курсовой работы.
  10. Б2. Пример №2
  11. Беседа при увольнении с работы.
  12. Буду на работе с драконом примерно до 21:00.

На основании сформированного вами динамического ряда за период 1990 – 2013 гг. необходимо провести анализ динамического ряда, построить уравнение тренда, осуществить прогноз. Результаты оформить и сдать в распечатанном виде.

Пример оформления работы.

Для расчета параметров уравнения регрессии воспользуемся табличным редактором MS Excel XP, результаты расчетов представим в таблице 3.3.

Рисунок 3.2 – Динамика величины банковских активов кредитных организаций Российской Федерации, тренды развития

 

Для определения наилучшего уравнения тренда следует обратить внимание на наибольший коэффициент аппроксимации и наименьшую среднеквадратическую ошибку.

Оценку надежности уравнения регрессии в целом дает R2, в результате расчетов в случае параболы значение данного показателя выше, чем у прямой. Именно такой тренд будем использовать для приятия решений и прогнозирования.

 

Таблица 3.3 – Характеристики трендов развития уровня величины банковских активов кредитных организаций Российской Федерации

Форма тренда Модель R2
Степенная 21408t0,1544 (8,4) (1,3) 0,8428
Парабола второго порядка -61,736t2-1726,5t+20325 (-5,6) (4,7) (6,1) 0,8307
Экспонента 21408е0,0202t (3,4) (1,2) 0,6364

 

F -критерий - это оценивание качества уравнения регрессии, которое состоит в проверке гипотезы о статистической незначимости уравнения регрессии и показателя тесноты связи. Для этого производится сравнение фактического и значений F критерия Фишера-Снедекора. определяется из соотношения значений факторной и остаточной дисперсий, рассчитанных на одну степень свободы.

- это максимальная величина отношения дисперсий, которая может иметь место при случайном их расхождении для данного уровня вероятности.

 

. (1)

- это максимально возможное значение критерия под влиянием случайных факторов при данных степенях свободы и уровне значимости . Уровень значимости - это вероятность отвергнуть правильную гипотезу при условии, что она верна. Обычно .

Если < , то - гипотеза о случайной природе оцениваемых характеристик отклоняется и признается их статистическая значимость и надежность.

Если > , то - гипотеза не отклоняется и признается статистическая незначимость, ненадежность уравнения регрессии.

Среднеквадратическая ошибка прогноза:

Все полученные модели статистически значимы и пригодны для принятия решений. Степенной тренд значим по F-критерию Фишера, но параметр уравнения а 1 получен незначим, т.к. значение t-критерия Стьюдента получено очень маленьким, поэтому данная модель может быть использована для дальнейших расчетов, но не пригодна для прогнозирования, также и экспоненциальный тренд имеет один не значимый параметр. Параболический тренд получен, значим по F-критерию Фишера, все параметры значимы по t-критерию Стьюдента, следовательно, в дальнейших исследованиях будем использовать именно его.

Используя уравнение тренда, сделаем точечный и интервальный прогноз. Вычислим точечный прогноз – значение уровня тренда, получаемое при подстановке в уравнение тренда номера прогнозируемого года tk.

Осуществим прогноз по имеющемуся уравнению тренда.

Прежде всего, вычисляют точечный прогноз – значение уравнения тренда, получаемое при подстановке в уравнение тренда номера прогнозируемого года , однако параметры тренда, вычисленные по ограниченному периоду – это лишь выборочные оценки генеральных параметров. Прогноз должен иметь вероятностный характер, как любое суждение о будущем. Для этого вычисляется средняя ошибка прогноза положения тренда на год за номером , обозначающая , по формуле:

(2)

где N- число уровней исходного ряда;

tm - номер прогнозируемого года;

S(t) – среднее квадратическое отклонение уровней от тренда.

(3)

где n – число уровней; p – число параметров тренда;

, - соответственно фактические и расчетные значения уровней динамического ряда.

Для вычисления доверительного интервала прогноза положения тренда среднюю ошибку необходимо умножить на величину t – критерия Стьюдента, при имеющимся числе степеней свободы колебаний и при выбранной вероятности (надежности прогноза). Следовательно, доверительный интервал прогноза положения тренда вычисляется по формуле:

(4)

где - точечный прогноз.

где - доверительная величина (надежностью 95%) и (n-1)- степенями свободы.

Прогнозирование по тренду имеет качественное ограничение: оно допустимо в условиях сохранения основной тенденции.

 

Рисунок 3.5 - Доверительная граница прогнозных значений уровня банковских активов кредитных организаций Российской Федерации

 

Представим прогнозные значения в таблице. Согласно, прогнозу уровень величины банковских активов будет снижаться.

 

Таблица 3.8 – Прогнозные значения величины банковских активов кредитных организаций Российской Федерации по уравнению тренда, млрд.руб.

Годы Нижняя доверительная граница прогноза Прогноз Верхняя доверительная граница прогноза
  29034,5 31399,5 33764,5
  28476,8 30841,8 33206,8
  27795,6 30160,6 32525,6

Это означает, что тренд в 2011 г. пройдет через точку с ординатой 31399,5 млрд.руб., в 2012 г. – через точку 30841,8 млрд.руб., а в 2013 г. – через точку 30160,6 млрд.руб.. Однако параметры тренда, вычисленные по ограниченному периоду, - это лишь выборочные оценки генеральных параметров (рисунок 3.5). На рисунке представлена верхняя и нижняя доверительные границы прогноза.


1 | 2 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)