 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Продовження таблиці 1.11
| Доля активної частини основних засобів | ||||||
| Продуктивність праці | ||||||
| Продуктивність праці | ||||||
| Фондоозброєність праці | ||||||
| Матеріаломісткість продукції | ||||||
| Рентабельність продукції | ||||||
| Витрати на 1 вартості продукції | ||||||
| Рентабельність продукції | ||||||
| Коефіцієнт оборотності оборотних активів | ||||||
| Рентабельність продукції | ||||||
| Темпи зростання цін | ||||||
| Темпи зростання рентабельності | ||||||
| Темпи зростання середнього доходу | ||||||
| Темпи зростання продуктивності праці | ||||||
| Темпи зростання середньої зарплати | ||||||
| Темпи зростання продуктивності праці | ||||||
| Фондовіддача | ||||||
| Доля амортизації на 1 вартості продукції |
Алгоритм розрахунку факторної та результативної ознак для проведення кореляційно-регресійного аналізу наведено в додатку Д (таблиця Д.1).
Дослідження кореляційних залежностей необхідно розпочати з встановлення факту наявності зв'язку шляхом простого зіставлення двох паралельних рядів, визначення за допомогою кореляційного поля його напрямку і форми.
Автокореляція – це залежність наступних рівнів динамічного ряду від попередніх. Наявність автокореляції порушує одну з передумов регресійного аналізу – незалежність спостережень і приводить до викривлення його результатів. Для виявлення наявності автокореляції треба визначити значення коефіцієнтів автокореляції в рядах х та у та порівняти їх з критичними значеннями.
Коефіцієнти автокореляції для ряду х та у обчислюємо за формулами:
Для ряду х:
(1.18)
Для ряду у:
(1.19)
Значення 
та 
обраховують шляхом екстраполяції:
;
,
де 
, 
- середні абсолютні прирости.
Дані для розрахунку коефіцієнтів автокореляції ряду х,у заносимо в табл..1.12.
Таблиця 1.12 – Дані для розрахунку коефіцієнтів автокореляції ряду х,у
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
| 
|
Порівняти фактичні значення коефіцієнтів автокореляції ряду х та у з критичними значеннями (дані критичних значень коефіцієнтів автокореляції представлені в додатку Е таблиця Е1) і зробити висновок про наявність автокореляції.
Існує декілька методів усунення автокореляції. Одним з таких методів є метод введення змінної величини 
в рівняння регресії, де вона виконує роль фактора часу. В цьому випадку рівняння регресії матиме вигляд:
(1.20)
де 
- параметр, який характеризує середній приріст результативної ознаки на одиницю приросту факторної ознаки 
;
- середній щорічний приріст 
під впливом зміни комплексу факторів, крім .
Для визначення цих параметрів складають систему нормальних рівнянь, яку розв’язують методом підстановок та методом Крамера.
Всі необхідні розрахунки подати у вигляді таблиці 1.13).
Таблиця 1.13 – Дані для розрахунки параметрів рівняння регресії
| t | у | х | t2 | x2 | уt | хt | xy |
| -1 | |||||||
| Σt=0 |
Якщо в такий спосіб автокореляцію усунуто, то залишкові величини повинні бути між собою незалежними:
(1.21)
Цю гіпотезу перевіряють за допомогою коефіцієнта автокореляції залишкових величин, який обчислюють з певним часовим зсувом (лагом). При р=1 коефіцієнт автокореляції обчислюють за формулою:
(1.22)
Дані для розрахунку коефіцієнта автокореляції залишкових величин подати у вигляді таблиці 1.14.
Таблиця 1.14 – Розрахунок коефіцієнта автокореляції залишкових величин
| t | у | х | Y(t) | εt | εt+1 | εt εt+1 | εt2 |
| -1 | |||||||
|
Коефіцієнт 
приймає значення в межах від -1 до1.
Фактичне значення коефіцієнта автокореляції порівнюємо з критичним (значення коефіцієнтів автокореляції представлені в додатку Е таблиця Е.1). Якщо критичне значення автокореляції більше за фактичне, то це дає підстави стверджувати, що автокореляція залишкових величин неістотна.
Дати економічну інтерпретацію моделі і оцінити можливість її практичного застосування в економіці.
Висновки
У висновку необхідно вказати, які статистичні закономірності діяльності промислового підприємства були виявлені в результаті застосування статистичних методів в економічних, дослідженнях. Треба визначити, в чому полягає закономірність, який характер мають закономірності розподілу, розвитку та взаємозв'язку економічних явищ і процесів на підприємстві.
Поиск по сайту: