t – временной параметр ежемесячных наблюдений

Требуется:

Провести графический анализ временного ряда. Сделать выводы.

Найти коэффициенты автокорреляции 1-го порядка, по полученным значениям сделать выводы.

Построить уравнение линейного тренда, с экономической интерпретацией найденных параметров.

Оценить качество построенного уравнения.

t

Решение:

Временной ряд ежемесячных наблюдений эффективности ценной бумаги имеет убывающую тенденцию подверженную циклическим колебаниям.

коэффициент автокорреляции 1-го порядка:

t
		_	_	_	_	_	_
			6,125	4,625	28,328125	37,515625	21,390625
			2,125	4,625	9,828125	4,515625	21,390625
			4,125	0,625	2,578125	17,015625	0,390625
			0,125	2,625	0,328125	0,015625	6,890625
			-1,875	-1,375	2,578125	3,515625	1,890625
			-0,875	-3,375	2,953125	0,765625	11,390625
			-3,875	-2,375	9,203125	15,015625	5,640625
			-5,875	-5,375	31,578125	34,515625	28,890625
∑					87,375	112,875	97,875
Среднее значение	82,6	83,375

В качестве переменной X возьмём ряд

В качестве переменной Y возьмём ряд

Коэффициент автокорреляции 1-го порядка:

где

Полученное значение свидетельствует о тесной зависимости между показателем эффективности ценной бумаги за 1месяц и непосредственно предшествующих ему и, следовательно, о наличии во временном ряде показателей эффективности ценной бумаги сильной линейной тенденции.

	Y	t
						88, 6		5,4	-4
						87,1		5,4	-3
						85, 6		1,4	-2
						84,1		3,4	-1
						82, 6		-0,6
						81,1		-2,6
						79, 6		-1,6
						78,1		-4,6
						76, 6		-6,6
∑								-0,4
Среднее значение	82,6		402,8	6831,7	31,7	82,6

уравнение линейного тренда:

Из полученного уравнения линейного тренда видно, что согласно временному ряду ежемесячных наблюдений показатель эффективности ценной бумаги уменьшается в среднем на 1,5.

Отобразим графически аналитическое выравнивание временного ряда:

Поиск по сайту: