Проанализировать влияние показателя эффективности рынка ценных бумаг на показатель эффективности ценной бумаги с помощью коэффициента эластичности

Задание №1

Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги;

X(t) - показатель эффективности рынка ценных бумаг.

Требуется:

Выбрать вид зависимости между показателем эффективности ценной бумаги и показателем эффективности рынка ценных бумаг. Построить выбранную зависимость. Дать экономическую интерпретацию найденным параметрам модели.

Оценить качество построенной модели и тесноту связи между показателями.

Доказать статистическую значимость построенной модели и найденных параметров.

Проанализировать влияние показателя эффективности рынка ценных бумаг на показатель эффективности ценной бумаги с помощью коэффициента эластичности.

Решение:

По исходным данным построим поле корреляции:

Анализируя расположение точек поля корреляции, предполагаем, что связь между признаками х и у линейная, т.е. у=а+bх.

Докажем расчетами что связь между признаками х и у линейная для этого построим линейную модель:

t	Y	X	Y*X	Y2	X2	Ŷ
						82,549	5,451	29,7134	30,9136
						82,533	4,467	19,95409	20,7936
						82,517	1,483	2,199289	2,4336
						82,493	3,507	12,29905	12,6736
						82,461	-0,461	0,212521	0,1936
						82,469	-2,469	6,095961	5,9536
						82,437	-1,437	2,064969	2,0736
						82,421	-4,421	19,54524	19,7136
						82,405	-6,405	41,02403	41,4736
∑						742,285	-0,285	133,1085	136,2224
Среднее значение	82,44	65,11	5346,22	6812,22	4274,89	82,476	- 0,032	14,78983	15,13582

Определим параметры а и b уравнения линейной регрессии

Запишем уравнение регрессии:

Из полученного эконометрического уравнения видно, что с увеличением показателя эффективности рынка ценных бумаг показатель эффективности ценной бумаги уменьшается.

Линейный коэффициент корреляции:

Величина линейного коэффициента корреляции свидетельствует о наличии сильной обратной связи между рассматриваемыми признаками, т.к. его величина близка к 1,0

Коэффициент детерминации равен:

Так как значение показателя тесноты связи 0,023 то это означает, что на долю вариации факторных признаков приходится меньшая часть по сравнению с остальными неучтенными в модели факторами, влияющими на изменение результативного показателя. Построенная при таких условиях регрессионная модель имеет низкое практическое значение.

Коэффициент эластичности:

При изменении показателя эффективности рынка ценных бумаг на от своего среднего значения показатель эффективности ценной бумаги уменьшится на 0,00632% от своего среднего значения.

Статистическая значимость модели в целом:

Критерий Фишера:

Величина F-критерия связана с коэффициентом детерминации:

значит наше уравнение не существенно (не значимо).

Стандартные ошибки:

Критерий Стьюдента:

При

0,0075<2,365 Поскольку фактическое значение t-критерия не превышает табличное, признается статистическая незначимость, ненадежность уравнения регрессии.

Задание №2

– прибыль коммерческого банка;

–процентные ставки банка по кредитованию юридических лиц;

- процентные ставки по депозитным вкладам за этот же период.

Требуется:

Провести предварительный анализ одновременного включения показателей процентных ставок банка по кредитованию юридических лиц и процентных ставок по депозитным вкладам за этот же период в модель. Сделать выводы.

Построить множественную зависимость прибыли коммерческого банка от процентных ставок банка по кредитованию юридических лиц и процентных ставок по депозитным вкладам за этот же период. Дать экономическую интерпретацию найденным параметрам модели.

Поиск по сайту: