ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ. 1. Эконометрика как наука

1. Эконометрика как наука. Предмет, цель и задачи эконометрики. История развития эконометрики

2. Эконометрическая модель как основа механизма эконометрического моделирования. Классификация эконометрических моделей

3. Типы данных и виды переменных в эконометрических исследованиях экономических явлений

4. Этапы эконометрического моделирования

5. Понятие функциональной и статистической зависимостей. Этапы проведения комплексного корреляционно-регрессионного анализа

6. Понятие парной, частной и множественной корреляции. Расчет и интерпретация коэффициента корреляции для парной линейной регрессии

7. Дисперсионный анализ: сущность и методика проведения. Правило сложения дисперсий. Коэффициент детерминации и его характеристика

8. Построение модели парной линейной регрессии

9. Понятие поля корреляции. Расчет теоретических значений результативной переменной и построение теоретической прямой по уравнению линейной регрессии

10. Сущность метода наименьших квадратов при нахождении параметров уравнения парной линейной регрессии. Экономическая и математическая характеристика параметров уравнения парной линейной регрессии

11. Средняя относительная ошибка аппроксимации и коэффициент эластичности для парной линейной регрессии

12. Нелинейные парные регрессии и их характеристика. Линеаризация нелинейных регрессий

13. Технология построения модели параболической регрессии

14. Технология построения модели гиперболической регрессии

15. Технология построения модели степенной регрессии

16. Технология построения модели показательной регрессии

17. Расчет индекса корреляции для парной нелинейной регрессии

18. Средний и точечный коэффициент эластичности для моделей парной нелинейной регрессии

19. Понятие множественной регрессии и корреляции. Задачи множественного корреляционно-регрессионного анализа

20. Отбор факторных признаков в модель множественной регрессии. Матрица парных линейных коэффициентов корреляции

21. Понятие мультиколлинеарности и способы ее устранения. Матрица парных линейных коэффициентов корреляции

22. Множественная корреляция. Индексы корреляции и детерминации и их характеристика. Определение параметров уравнения множественной линейной регрессии

23. Понятие гетероскедастичности остатков в эконометрической модели. Анализ остатков

24. Понятие, виды и компоненты временного ряда. Эконометрическое моделирование временных рядов. Аддитивная и мультипликативная модель временного ряда

25. Автокорреляция уровней временного ряда. Автокорреляционная функция (коррелограмма) и ее использование в определении компонентов временного ряда

26. Основные типы трендов временных рядов и их распознавание

27. Определение параметров уравнения тренда временного ряда

28. Оценка адекватности модели тенденции временного ряда. Коэффициент детерминации, средняя относительная ошибка аппроксимации

Поиск по сайту: