Тема 4. Узагальнені економетричні моделі

ЕКОНОМЕТРИКА

Пакет документів до екзамену

для студентів денної форми навчання

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

6.030508 «Фінанси і кредит»

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

6.030503 «Міжнародна економіка»

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Укладачі: к.т.н. Русецький А.І., Матвієнко О.І.

Розглянуто та ухвалено

на засіданні кафедри

Протокол від 26.10.12 р. № 4

Харків

2012 рік

Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія.

Ознайомитися з предметом, методами та завданнями дисципліни. Роллю економетричних досліджень в економіці, економетричною моделлю, її видами та етапами економетричного моделювання.

Роль економетричних моделей в управлінні економікою. Класіфікація економетричних моделей. Приклади економетричних моделей. Загальні принципи побудови економетричних моделей, побудова лінійного рівняння регресії та зведення загальних моделей до лінійних. Математичний апарат лінійних перетворень.

Побудова лінійної моделі парної регресії та обчислення параметрів лінійного рівняння, знайомство з елементами факторного аналізу. Критерій Ст’юдента та Фішера. Коефіцієнт кореляції та детермінації. Прогнозування економічних процесів за допомогою лінійної моделі.

Застосування метода найменших квадратів для оцінки параметрів економетричної моделі.

Тема 2. Лінійні моделі множинної регресії.

Побудова багатофакторної регресії. Оцінка адекватності побудованої моделі. Прогнозування економічних процесів за допомогою множинної лінійної економетричної моделі.

Поняття мультиколінеарності та гетеродаксичності в економетричній моделі. Підходи до усунення мультиколеніарності та гетеродаксичності.

Тема 3. Економетричні моделі динаміки.

Опис економічних процесів за допомогою статистичних часових рядів. Види економічних моделей динаміки. Складові часового ряду: тренд, циклічна, сезонна та випадкова компоненти. Методи визначення наявності тренда в часовому ряді.

Адитивна та мультиплікативна модель часового ряду.

Методи згладжування часових рядів. Класичні підходи до згладжування ряду. Методи експоненційного згладжування.

Тема 4. Узагальнені економетричні моделі.

Загальний вигляд лінійної економетричної моделі. Структурна та приведена форма моделі. Проблема ідентифікації. Методи оцінки параметрів структурної форми моделі..

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ:

1. Роль економетричних моделей в управлінні економічними системами. Класифікація економетричних моделей.

2. Довірчі інтервали в лінійному регресійному аналізі.

3. Випробування гіпотез.

4. Проста лінійна регресія.

5. Вибір форми моделі.

6. Факторні моделі.

7. Однофакторний дисперсіонний аналіз.

8. Багатофакторний дисперсіонний аналіз.

9. Застосування метода найменших квадратів для оцінки параметрів економетричної моделі.

10. Оцінка параметрів моделі. Оцінка адекватності моделі.

11. Критерії Стьюдента та Фішера.

12. Коефіцієнти детермінації та кореляції.

13. Прогнозування економічних процесів за допомогою лінійної однофакторної моделі.

14. Побудова багатофакторної регресії.

15. Оцінка адекватності побудованої моделі.

16. Прогнозування економічних процесів за допомогою множинної лінійної економетрічної моделі.

17. Поняття мультиколінеарності в економетричній моделі. Підходи до визначення мультіколінеарності.

18. Метод Феррара-Глобера.

19. Метод головних компонентів.

20. Гетероскедастичність. Тест Голфелда-Квандта.

21. Узагальнений метод найменших квадратів.

22. Загальний вигляд лінійної багатомірної економетричної моделі.

23. Стандартизована економетрична лінійна модель.

24. Інтерпретація оцінок параметрів моделі.

25. Коректність побудови економетричної моделі.

26. Призначення виробничих функцій, її основні характеристики та форми. Види виробничої функції.

27. Методи визначення параметрів функції Кобба-Дугласа. Основні характеристики функції, їх економічна та геометрична інтерпретація.

28. Опис економічних процесів за допомогою статистичних часових рядів. Види економічних моделей динаміки.

29. Складові динамічного ряду: тренд, циклічна, сезонна та випадкова компоненти.

30. Моделі еволюторної складової часового ряду, їх класифікація.

31. Параметричні та непараметричні методи визначення наявності тренда в часовому ряді.

32. Методи усунення автокореляції.

33. Аналіз Фур’є.

34. Методи згладжування часових рядів.

35. Класичні підходи до згладжування ряду. Методи експоненційного згладжування: звичайне, подвійне та потрійне згладжування Брауна, адаптивне згладжування.

Поиск по сайту: