Порядок выполнения контрольной работы

ЕН.Ф.04 Эконометрика

Методические указания

По выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения

Направление подготовки дипломированного специалиста

080100 Экономика

Уфа 2010

УДК 311

ББК 60.6

М 54

Рекомендовано к изданию методической комиссией экономического факультета (протокол № 4 от «19» февраля 2010 г.)

Составитель: к.э.н., доцент Салимова Г.А.

Рецензент: к.э.н., доцент кафедры организации аграрного производства

Фаизов Н.Ш.

Ответственный за выпуск: заведующий кафедрой статистики и информационных систем в экономике д.э.н., профессор Рафикова Н.Т.

г. Уфа, ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет», кафедра статистики и информационных систем в экономике

Оглавление

Введение 4

1 Порядок выполнения контрольной работы 4

2 Задача 1 5

3 Задача 2 5

4 Задача 3 7

Библиографический список 9

Приложения 10

Введение

Методические указания по выполнению контрольной работы по эконометрике содержат задания для построения эконометрических моделей по приведенным данным.

Цель работы: овладеть навыками построения эконометрических моделей, закрепить основные определения и понятия эконометрики.

Изучение дисциплины «Эконометрика» предполагает приобретение студен­тами опыта построения эконометрических моделей, принятия реше­ний о спецификации и идентификации модели, выбора метода оценки параметров модели, интерпретации результатов, получения прогноз­ных оценок. Студенты должны также научиться давать статистическую оценку значимости таких искажающих эффектов, как гетероскедастичность остатков зависимой переменной, мультиколлинеарность объясняющих переменных, автокорреляция. В связи с этим курс эко­нометрики обязательно включает решение задач.

Порядок выполнения контрольной работы

Контрольная работа предусматривает решение трех задач. При решении задач обязательно:

- приводятся расчетные формулы;

- описывается логика расчетов и делаются пояснения к ним;

- дается общий аналитический вывод по результатам расчетов.

В методических указаниях содержится десять вариантов задания по выполнению контрольной работы. Студент определяет свой вариант задания с учетом последней цифры номера зачетной книжки.

Контрольная работа оформляется согласно общим требованиям высших учебных заведений, а именно:

- наличие титульного листа;

- наличие плана с указанием номеров страниц;

- перед решением задачи необходимо привести ее условие;

- решение задачи сопровождать формулами, развернутыми расчетами, краткими определениями и пояснениями показателей;

- указание номеров и названий таблиц;

- все расчеты показателей производить с точностью до 0,001, проценты до 0,1;

- результаты, полученные с помощью ППП MS Excel или любого статистического пакета прикладных программ, должны быть приложены в виде распечатки, при защите контрольной работы необходимо иметь с собой дискету с файлами решения;

- обязательное наличие списка литературы;

- контрольная работа должна быть выполнена аккуратно, без помарок;

- работа должна быть подписана студентом, указана дата ее исполнения.

Контрольная работа пишется от руки или печатается. Объем работы - в соответствии с заданием.

Готовая контрольная работа сдается методисту заочного отделения и после ее регистрации передается на кафедру преподавателю на проверку. При положительном отзыве работа допускается к защите и оценивается. При не допуске к защите студент должен исправить все замечания руководителя, указанные в рецензии, и работу повторно сдать на проверку. К защите студент должен учесть все замечания рецензента и, не переписывая работы, внести все необходимые исправления и дополнения.

Только после успешной защиты студент допускается к экзамену.

Задача 1

По данным представленным в таблице А1 приложения А, изучается зависимость результативного признака – среднедушевых денежных доходов населения от факторного – среднемесячной номинальной заработной платы.

Первые 14 наблюдений являются общими для всех вариантов, значения 15-го наблюдения определяются с учетом последней цифры номера зачетной книжки.

Задание

1 Рассчитайте параметры парной линейной регрессии

2 Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации

3 Оцените с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений

4 Оцените статистическую значимость уравнения регрессии и его параметров с помощью критериев Фишера и Стьюдента

5 Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня (). Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости a = 0,05

6 Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической записке

Задача 2

Для выполнения задачи необходимо предварительно рассчитать показатели вариации каждого признака, отграничить однородную совокупность единиц, устранив аномальные объекты наблюдения. По итогам расчетов каждого задания в соответствии с поставленной целью исследования требуется содержательная интерпретация полученных показателей и оценки моделей.

Задание

По данным об экономических результатах деятельности российских банков, представленным в таблице А2 Приложения А, выполните следующие задания:

1 Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции. Установите, какие факторы мультиколлинеарны

2 Постройте линейное уравнение множественной регрессии и поясните экономический смысл его параметров

3 Определите стандартизованные коэффициенты регрессии

4 Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции

5 Дайте оценку полученного уравнения на основе коэффициента детерминации и общего F -критерия Фишера

6 Решите задачу с помощью ППП MS Excel или любого статистического пакета прикладных программ

7 Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической записке

Номер варианта определяется по последней цифре номера зачетной книжки:

Вариант 1

Используйте признаки: работающие активы, млн руб., собственный капитал, %, привлеченные межбанковские кредиты, %.

Вариант 2

Используйте признаки: работающие активы, млн руб., собственный капитал, %, средства частных лиц, %.

Вариант 3

Используйте признаки: работающие активы, млн руб., собственный капитал, %, средства предприятий и организаций, %.

Вариант 4

Используйте признаки: работающие активы, млн руб., привлеченные межбанковские кредиты, %, средства предприятий и организаций, %.

Вариант 5

Используйте признаки: работающие активы, млн руб., собственный капитал, %, выпущенные ценные бумаги, %.

Вариант 6

Используйте признаки: работающие активы, млн руб., привлеченные межбанковские кредиты, %, выпущенные ценные бумаги, %.

Вариант 7

Используйте признаки: работающие активы, млн руб., средства частных лиц, %, средства предприятий и организаций, %.

Вариант 8

Используйте признаки: работающие активы, млн. руб., средства частных лиц, %, выпущенные ценные бумаги, %.

Вариант 9

Используйте признаки: кредиты предприятиям и организациям, млн руб., собственный капитал, %, средства частных лиц, %.

Вариант 10

Используйте признаки: кредиты предприятиям и организациям, млн руб., средства предприятий и организаций, %, выпущенные ценные бумаги, %.

Задача 3

В таблице А3 и А4 приложения А приведены временные ряды с разбивкой по годам и по кварталам соответственно.

Задание

1 Описать временной ряд (по своему варианту), представленный в таблице А3 приложения А – характер развития явления, вид ряда. Провести анализ временного ряда с помощью ППП Excel. Для этого:

1) построить график исходного временного ряда

2) выбрать команду Диаграмма / Добавить линию тренда

3) в появившемся окне установить вид линии тренда (поочередно построить пять функций, кроме линейной фильтрации; в параметрах отметить галочкой «показывать уравнение на диаграмме» и «поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации»). Оk

4) все уравнения и величину достоверности аппроксимации переписать в тетрадь, обосновать выбор наилучшего уравнения тренда (по наибольшему значению показателя достоверности аппроксимации)

5) по выбранной функции рассчитать точечный прогноз на 2009 г. и 2010 г.

6) сделать выводы

2 построить аддитивную и мультипликативную модель временного ряда, представленного в таблице А4 Приложения А согласно своему варианту

Контрольные вопросы

Библиографический список

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022 с.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика в задачах и упражнениях: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 270 с.

3. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М., Гуляева Т.И. Эконометрика: Учебник / В.Н.Афанасьев, М.М.Юзбашев, Т.И.Гуляева; под ред. В.Н.Афанасьева. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 256 с.

4. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 432 с.

5. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб. – М.: Дело, 2004. – 576 с.

6. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 192 с.

7. Эконометрика: Учебник / И.И.Елисеева, С.В.Курышева, Т.В.Костеева и др.; Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Проспект, 2010. – 576 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Таблица А1 Исходные данные для решения задачи

Показатели регионов в 2008 г.

Таблица А2 Исходные данные для решения задачи 2

Показатели российских банков на 1 марта 2008 г.

Таблица А3 Исходные данные для решения задачи 3 (пункт 1)

продолжение таблицы А4

Таблица А 4 Исходные данные для решения задачи 3 (пункт 2)

Лицензия РБ на издательскую деятельность № 0261 от 10 апреля 1998 года.

Подписана в печать 28.04.2010 г. Формат 60 х 84. Бумага типографская.

Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 1,00. Усл. изд. л. 1,00.

Тираж 50 экз. Заказ № 7.

Кафедра статистики и информационных систем в экономике

Поиск по сайту: