АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

В таблице представлена часть результатов дисперсионного анализа. Вычислите объясненную дисперсию на одну степень свободы

Читайте также:
  1. I. Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимания на формы и степень сравнения прилагательных.
  2. II часть «Математическая статистика»
  3. II. Недвижимое и движимое имущество. Составная часть и принадлежность
  4. II. Практическая часть.
  5. II. Практическая часть.
  6. II. Теоретическая часть урока.
  7. III. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
  8. VI. ОСНОВЫ ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА
  9. А. Основная часть
  10. Алгоритм формирования финансовых результатов.
  11. Александр Хатыбов и Николай Левашов - слияние концепций. Часть 2. Мерность и октава
  12. Анализ и интерпретация результатов исследования
Источники вариации Число степеней свободы Сумма квадратов
Регрессия
Остаток
Итого

 

Отв: 4) 500/1

17. К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся:

Отв: 3) тест Голдфелда-Квандта

4) графический анализ остатков

 

- В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием…
тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов

- В стандартизованном уравнении множественной регрессии ty=в1*tx1+в2*tx2 стандартизованными переменными не являются…
в1, в2

- Зависимость спроса на товары первой необходимости от дохода (ф-ия Торнквиста, в0>0, в1<0) характеризуется обратной эконометрической моделью с начальным уровнем в0 вида…
y=b0+b1/x+e

- К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся:
1.тест Голдфелда-Квандта
2.графический анализ остатков

- Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале
от -1 до 1

- Нелинейным уравнением множественной регрессии не является…
y=exp(a+b1*x1+b2*x2)+e

- Необходимым свойством факторной переменной при включении ее в модель является…
слабая корреляция с другими факторными переменными включенными в модель

- Несмещенность оценки характеризует равенство нулю математического ожидания … уравнения регрессии
остатков

- Обобщенный метод наименьших квадратов применяется, когда случайные отклонения…
не имеют постоянной дисперсии и коррелированны между собой

- Оценку существенности (значимости) отдельного параметра уравнения регрессии можно проводить на основании показателей…
1.стандартной ошибки
2.доверительного интервала

- Преобразованная система одновременных уравнений, представляющая собой систему линейных функций зависимости эндогенных переменных от предопределенных, называется…
сверхидентифицируемой системой

- При использовании в регрессионных моделях фиктивных переменных следует…
проводить анализ обычным образом

- При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм…
обычного метода наименьших квадратов

- При применении метода наименьших квадратов методом определителей решается…
система нормальных уравнений



- Примером нелинейных уравнений регрессии, которые могут быть приведены к линейному виду, являются:
1.y=exp(a+b*x)*e
2.y=a+b*ln(x)+e

- Показатель объясненной (факторной) дисперсии рассчитывается…
1.для оценки влияния включенных в уравнение факторных переменных
2.на основе разности теоретического значения зависимой переменной и ее среднего уровня

- Пусть задан смешенный процесс авторегрессии и скользящего среднего ARMA(2,2). В результате решения уравнений a(z)=0, b(z)=0 для проверки на стационарность и обратимость процесса соответственно были получены следующие корни: а=0, z1,2=1+-корень(3i), b=0, z1,2=1/4+-i. Тогда данный процесс является…
1.стационарным
2.обратимым

- Системы эконометрических уравнений не используются при моделировании…
взаимосвязей случайных факторов

- Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение…
1.индекса детерминации, рассчитанного для данной модели достаточно близко к 1
2.доля остаточной дисперсии результативного признака в общей дисперсии стремится к 1

- Укажите справедливые утверждения относительно коэффициента автокорреляции k-го порядка:
1. равен коэффициенту корреляции между уровнями исходного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутого на k моментов времени
2. является показателем тесноты линейной связи между уровнями исходного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на k моментов времени

- Эконометрическая модель нелинейного уравнения множественной регрессии предполагает…
1.нелинейный характер зависимости между переменными
2.несколько независимых переменных

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)