АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Гетероскедастичность

Читайте также:
  1. Банковская система: понятие, типы, структура. Формирование и развитие банковской системы России
  2. Денежная система: понятие, элементы, типы. Особенности денежной системы РФ
  3. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації.
  4. Задача Д1 (тема: “Динамика точки”)
  5. Занятие 13. Тема: «Новая драма». С. Беккет «В ожидании Годо».
  6. Змішана” соціально-економічна система: закономірності формування, елементи, моделі
  7. Кредитна система: суть, види, ознаки, складові
  8. Кредитная система: сущность и устройство
  9. Общество как динамическая система: основные концепции социальных изменений
  10. Правовая система: понятие, признаки, виды.
  11. Правовая система: понятие, элементы, типология
  12. Семинарское занятие № 1. Тема: «Социально-экономические идеи Киевской Руси и Московского государства».

Содержание занятия.

Применение тестов для оценки гетероскедастичности.

Литература: [1] стр155-169, [3] стр200-216, стр262-282

 

Задание Оценить регрессионную зависимость выпуска продукции обрабатывающей промышленности на душу населения у от валового внутреннего продукта на душу населения х для 17 стран. Исходные данные (усл.ед):

у х у х
     

На основе данных с помощью обычного МНК оценить регрессии для шести стран с наименьшими значениями показателя х и для шести стран с наибольшими значениями этого показателя.

 

Методические указания по выполнению задания:

Для установления явления гетероскедастичности существуют ряд тестов:

1) тест Голдфелда-Кванта; 2) тест ранговой корреляции Спирмена; 3) тест Уайта; 4) тест Глезера; 5) тест Парка.

Наиболее популярным является тест Голдфелда-Кванта. Данный тест используется для проверки следующего типа гетероскедастичности: когда среднее квадратическое отклонение случайной составляющей пропорционально значению признака-фактора хi в том наблюдении, т.е. .

Тест Голдфелда-Кванта состоит в следующем:

1) упорядочение п наблюдений по мере возрастания переменной х;

2) исключение из рассмотрения С центральных наблюдений; при этом (п-С):2>р, где р – число оцениваемых параметров;

3) разделение совокупности из (п-С) наблюдений на две группы соответственно с малыми и большими значениями фактора х и определение по каждой из групп уравнений регрессий;

4) определение остаточной суммы квадратов для первой и для второй S2 групп и нахождения их отношения R=S1:S2 (или R=S2:S1, в числителе должна быть наибольшая из сумм квадратов отклонений). При выполнении нулевой гипотезы о гомоскедастичности отношение R будет удовлетворять F-критерию со степенями свободы ((п-С-2р):2) для каждой остаточной суммы квадратов. Чем больше величина R превышает табличное значение F-критерия, тем больше нарушена предпосылка о равенстве дисперсий остаточных величин (если Fтабл > Fкр, то гетероскедастичность имеет место).



Применим тест Голдфелда-Кванта. Суммы квадратов отклонений составляют S1=229, S2=9804. При этом S2:S1=9804:229=42,8. Критическое значение Fкр=6,39, при 5-% уровне значимости. Поскольку F=42,8> Fкр=6,39, то нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедастичности отклоняется.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.005 сек.)