АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Модель множественной линейной регрессии. Цель:Проверить уровень знаний студентов в умении строить модель множественной линейной регрессии

Читайте также:
  1. XXII. Модель «К» и отчаянный риск
  2. А) Модель Хофстида
  3. Адаптивная модель
  4. Адаптивная полиномиальная модель первого порядка
  5. Альтернативні моделі розвитку. Центральна проблема (ринок і КАС). Азіатські моделі. Європейська модель. Американська модель
  6. Анализ финансовой устойчивости. Модель финансовой устойчивости
  7. Англо-американская модель, оплата труда руководства верхнего уровня
  8. Арифметические выражения и алгоритм линейной структуры
  9. Базовая модель структурного построения производственных систем
  10. Базовая модель управления персоналом
  11. Банковская система: понятие, типы, структура. Формирование и развитие банковской системы России
  12. Белорусская модель социально ориентированной рыночной экономики – элемент идеологии белорусского государства

Цель:Проверить уровень знаний студентов в умении строить модель множественной линейной регрессии

Форма проведения:решение задач

Задание № 1. Решите следующую задачу:

По 30 наблюдениям матрица парных коэффициентов корреляции оказалась следующей:

  у х1 х2 х3
у      
х1 0,30    
х2 0,60 0,10  
х3 0,40 0,15 0,80

1. Постройте уравнение регрессии в стандартизованном виде и сделайте выводы.

2. Определите показатель множественной корреляции.

3. Оцените целесообразность включения переменной х1 в модель после введения в нее переменных х2 и х3.

Задание № 2.Выполните тест:


1. С помощью какого показателя определяется теснота связи между признаками во множественной регрессии?

a) Индекс корреляции

b) Линейный коэффициент корреляции

c) Коэффициент детерминации

d) Индекс множественной корреляции

e) Частный коэффициент корреляции

2. Какой показатель выражает размер изменения результативного признака с изменением признака-фактора на единицу при неизменном значении других факторов?

a) Частный коэффициент корреляции

b) Линейный коэффициент корреляции

c) Коэффициент чистой регрессии

d) Коэффициент детерминации

e) Средний коэффициент эластичности

3. С помощью каких показателей можно ранжировать факторы, участвующих во множественной регрессии?

a) Стандартизованных коэффициентов регрессии

b) Коэффициентов чистой регрессии

c) Средних квадратических отклонений

d) Показателей парной корреляции

e) Индексов множественной корреляции

4. Какому требованию должны отвечать факторы, включаемые во множественную регрессию?

a) Факторы не должны быть интеркоррелированы

b) Факторы не должны быть тесно связаны между собой

c) Факторы не должны находится в точной функциональной связи

d) Факторы должны находится в обратной зависимости

e) Факторы должны находится в линейной зависимости

5.В чем преимущество стандартизованных коэффициентов регрессии по сравнению с коэффициентами «чистой» регрессии?

a) Они показывают тесноту связи между результатом и признаками

b) Они позволяют установить функциональную зависимость между признаками



c) С помощью них проводится отсев факторов

d) По их значениям определяют мультиколлинеарность факторов.

e) Сравнивая их, можно ранжировать факторы


Методические рекомендации:

Выполнить задания в соответствии с условием (задание № 1). Ответить на тестовые задания в конце занятия для закрепления материала.

Литература:

1."Эконометрика" под редакцией И.И. Елисеевой, М: Финансы и статистика", 2002

2."Практикум по эконометрике" под редакцией И.И. Елисеевой, М: Финансы и статистика, 2002

3.Кристофер Доугерти "Введение в эконометрику" М: Ифра-М, 1999

4.Мардас А.Н. "Эконометрика" Учебное пособие, С-Пб "Питер", 2001

5.Бережная Е.В., Бережной В.И. "Математические методы моделирования экономических систем" М: Финансы и статистика, 2003


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.005 сек.)