Иммунизация портфеля проектов
Предпосылки:
- Рынок не испытывает дефицита;
- Все платежи фиксированы и исполняются;
- Возможно взять любое количество кредита под фиксированную безрисковую ставку;
- Можно купить любое количество паев без ограничения.
Задача 1. Нужно построить такой портфель, чтобы получить усредненные выплаты в нужный период времени.
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2. Формирование портфеля проектов, приведенная стоимость которого не будет меньше заданной величины.
Сумма денег фиксирована, находим только долю
Задача 3. Максимизация приведенного дохода
Позволяет построить портфель с большой доходностью, но накладываются дополнительные ограничения. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Поиск по сайту:
|