 |
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция
Тема 6. Банківський нагляд на основі оцінки ризиків
Сутність банківських ризиків. Класифікація банківських ризиків. Особливості організації системи ризик-менеджменту в банку. Етапи ризик-менеджменту. Процес ризик-менеджменту. Комітет з ризик-менеджменту спостережної ради банку. Функції підрозділу з ризик-менеджменту. Управління кредитним ризиком. Управління ризиком ліквідності. Управління ризиком зміни процентної ставки. Управління валютним ризиком. Управління операційно-технологічним ризиком. Управління ризиком репутації. Управління юридичним ризиком. Управління стратегічним ризиком. Система оцінювання ризиків. Фактори оцінки та кількісні параметри кредитного ризику. Фактори оцінки та кількісні параметри ризику ліквідності. Фактори оцінки та кількісні параметри ризику зміни процентної ставки. Фактори оцінки та кількісні параметри ринкового ризику. Фактори оцінки та кількісні параметри валютного ризику. Фактори оцінки та кількісні параметри операційно-технологічного ризику. Фактори оцінки та кількісні параметри ризику репутації. Фактори оцінки та кількісні параметри юридичного ризику. Фактори оцінки та кількісні параметри стратегічного ризику.
Тема 7. Застосування заходів впливу до банків за порушення ними банківського законодавства та нормативних актів НБУ
Заходи впливу, що застосовуються Національним банком. Застосування письмового застереження та укладання письмової угоди з банком. Зміст письмового застереження. Особливості укладання письмової угоди.
Прийняття програми фінансового оздоровлення банку. Скликання загальних зборів учасників банку, спостережної ради банку, правління для прийняття програми фінансового оздоровлення.
Використання Національним банком заходів впливу щодо обмеження окремих видів діяльності, підвищення нормативів, накладання штрафів та інше. Розпорядження про зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі. Установлення для банку підвищених економічних нормативів. Підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами. Обмеження, зупинення чи припинення проведення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику. Заборона надавання бланкових кредитів. Накладання штрафів на банки. Накладання штрафів на керівників банків. Призначення тимчасової адміністрації.
Реорганізація та реструктуризація банків. Реорганізація банку під час тимчасової адміністрації. Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку. Вимоги Національного банку до ліквідатора. Особливості ліквідації банку за рішенням його власників.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ОСНОВНА:
1. Конопатська Л.В. Банківський нагляд: навч. посіб. / Л.В. Конопатська, К.Є. Раєвський. – К.: КНЕУ, 2008. – 336 с.
2. Банківський нагляд - навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни, Раєвський К.Є., Конопатська Л.В. та ін., КНЕУ, Київ, 2003.
3. Закон України “Про банки і банківську діяльність”, від 07.12.2000р. №2121- III;
4. Закон України “Про Національний банк України”, від 20.05.1999р. №679-XIV;
5. Закон України “Про господарські товариства”, від 19.09.91 №1576-XII;
6. Закон України “Про заставу”, від 02.10.92 № 2655-XII;
7. Закон України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, від 23.02.12 № 4452-VI
8. Інструкція “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затверджено постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. № 368;
9. Положення “Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів”, затверджено постановою Правління НБУ 08.09.2011р., № 306;
10. Положення “Про порядок подання відомостей про структуру власності”, затверджено постановою Правління НБУ 08.09.2011р., № 306;
11. Положення “Про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства”, затверджено постановою Правління НБУ 17.08.2012 № 346;
12. Положення “Про порядок визначення та застосування комплексної рейтингової оцінки комерційних банків за системою CAMELS”, затверджено постановою Правління НБУ 08.05.2002 р., № 171;
13. Положення “Про планування та порядок проведення інспекційних перевірок”, затверджено постановою Правління НБУ 17.07.2001р., № 276;
14. Методичні вказівки щодо організації, проведення інспекційних перевірок та встановлення рейтингової оцінки банку, схвалено постановою Правління НБУ від 31.08.2007;
15. Положення “Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України”, затверджено постановою Правління НБУ 20.03.98р., №114;
16. Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджено постановою Правління НБУ 20.07.99р., № 358;
17. Положення “Про порядок ідентифікації та визнання банківських груп” затверджено постановою Правління НБУ затверджено постановою Правління НБУ 09.04.2012 № 134;
18. Положення про автоматизовану інформаційну систему банківського нагляду “Досьє банків”, затверджено постановою Правління Національного банку України від 01.11.2000 р. № 430, реєстр. № 743 від 01.11.2000 р.
19. Положення “Про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями”, затверджено постановою Правління НБУ 25.01.2012, № 23
20. Положення “Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України”, затверджено постановою Правління НБУ 30.04.2009 р., № 259.
21. Положення “Про здійснення банками фінансового моніторингу”, затверджено постановою Правління НБУ 14.05.2003р., № 189.
ДОДАТКОВА:
22. Линников А.С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в Европейском Союзе / А.С. Линников. – М.: Статут, 2009. – 189 с.
23. Науменкова С.В., Міщенко В.І. Система регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн: навч. посіб. – К.: Центр наук. досліджень НБУ: Ун-т банків. справи НБУ, 2010. – 170 с.
24. Науменкова С.В. Банківський нагляд: Підручник. / С.В. Науменкові, В.І.Міщенко. - К.: ЦНД НБУ, 2011. - 498 с.
25. Хаб’юк О. Банківське регулювання та нагляд через призму рекомендацій Базельського комітету: монографія / О. Хаб’юк. – Івано-Франківськ: ОІППО; Снятин: ПрутПринт, 2008. – 260 с.
26. Directieve 2006/48/EC of the European parliament and of the council of 14 June 2006 Relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast).
ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практичні заняття з дисципліни «Банківський нагляд» — це організаційна форма навчального заняття, на якому студентами обговорюються питання з тем, визначених робочою навчальною програмою. В зв’язку з тим, що навчання студентів денної форми навчання проводиться без відриву від практики з виконанням фахових практичних завдань на базах практики (як правило — у банку), практичні заняття з ними не проводяться.
ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Замість лекцій та семінарських занять для студентів заочної форми навчання проводяться контактні заняття, що здійснюються у контактні години. Загальні засади проведення контактних занять розміщено у Положеннях КНЕУ «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та використання кредитно-трансферної системи» та «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
Структура контактних занять (заочна форма навчання):
| № заняття | Номер і назва теми | Форма контролю | Бали | |
| Бали по видам робіт | Макс кількість балів | |||
| Контактні заняття під час установчої сесії (1-6) | ||||
| 1. Організація системи банківського регулювання та нагляду | Міні-лекція (конспект) | |||
| Семінар-розв’язання проблемних завдань | ||||
| 2. Створення і реєстрація банків в Україні 3. Ліцензування банківської діяльності | Міні-лекція (конспект) | |||
| Семінар-розв’язання проблемних завдань | ||||
| 4. Пруденційний нагляд за діяльністю банків. | Міні-лекція (конспект) | |||
| Семінар-розв’язання проблемних завдань | ||||
| 5.Інспектування банків і встановлення узагальнюючої оцінки їх діяльності 6. Банківський нагляд на основі оцінки ризиків | Міні-лекція (конспект) | |||
| Семінар-розв’язання проблемних завдань | ||||
| 7. Застосування заходів впливу до банків за порушення ними банківського законодавства та нормативних актів НБУ | Міні-лекція (конспект) | |||
| Семінар-розв’язання проблемних завдань | ||||
| Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота | Поточний модульний контроль | |||
| Контактні заняття під час екзаменаційної сесії | ||||
| 7-9 | Теми 1-7 (під час другої сесії) | Семінар-розв’язання проблемних завдань | ||
| – | Всього занять (годин) та сума балів: | 9 (18 годин) + 3 (6 годин) |
Контактні заняття під час установчої сесії (1-6)
Контактне заняття №1.
План контактного заняття №1
Тема: «Організація системи банківського регулювання та нагляду»
Вид заняття: контактне.
Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.
Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.
Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.
Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань, мозковий штурм.
Дидактичні засоби навчання: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).
Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №1:
· глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
· інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
· системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
· міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
· спеціальні компетенції: відповідно до змісту основної частини заняття.
Література:
1. Закон України “Про банки і банківську діяльність”, від 07.12.2000р. №2121- III;
2. Закон України “Про Національний банк України”, від 20.05.1999р. №679-XIV;
3. Конопатська Л.В. Банківський нагляд: навч. посіб. / Л.В. Конопатська, К.Є. Раєвський. – К.: КНЕУ, 2008. – 336 с.
4. Науменкова С.В., Міщенко В.І. Система регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн: навч. посіб. – К.: Центр наук. досліджень НБУ: Ун-т банків. справи НБУ, 2010. – 170 с.
Поиск по сайту: