Методы и инст-ты упр-я ликвид-ю

Методы: коэффициентный анализ Л, анализ ден. потоков, ГЭП-анализ, сценарный анализ.

Коэффициентный метод - наиболее простой. Он включает:

- опр-ие состава и периодичности расчета показателей Л и их предельных знач.;

- анализ и оценку состояния показателей Л на основе: сравнения факт. знач. показателей с норм.,; анализа динамики факт. значений показателей; осуществления факторного анализа изменений факт. значений;

- выбор способов устранения несоответствий, установленных на основе проведенного анализа;

- формирование инф-ой базы для анализа.

Анализ Л банка на основе денежных потоков включает:

- измерение и оценку состояния Л за опред. периоды времени;

- анализ факторов, вызвавших данное состояние;

- разработка различных сценариев регулирования ликвидности;

- принятие мер по восстановлению Л или дополн. размещению ликвидных средств.

GAP-метод - изучение стр-ых несоответствий А и П. Разница между А и П в этот период является разрывом Л: поло-ой – в случае превышения объема А над П и отр-ой – в противоположном случае.

Для расчета разрыва по А и П банка и реструктуризации статей баланса с целью управления риском ликвидности используется следующий механизм:

-все А и П банка разбиваются по срокам;

-рассчитывается комплект открытых длинных (А) и коротких (П) позиций;

-определяется разрыв, или GAP;

-рассчитывается накопительный GAP (кумулятивный).

Основным инструментом GAP-метода являются лимиты на GAP-разрывы, призванные ограничивать отрицательные и положительные разрывы по всем периодам баланса банка с учетом ожидаемого объема депозитных привлечений и возможностей банка на рынке межбанковских кредитов

Недостаток -получаемый отчет о Л статичен, не отражает динамики интенсивности потоков платежей и на его основе нельзя оценить реальную потребность банка в финансировании в случае наступления неблаг-ых событий, влияющих на ликвидность банка.

Метод сценарного анализа - разработка и реализация отд. Эл-ов моделирования потребности банка в л-ых ср-ах через набор прогнозных параметров, опред. альтернативные сценарии.

Он позволяет осуществить прогноз появления тех фак-ов, кот. могут оказать сущ. влияние на изменение величины платежных потоков банка, и план-ие Л в соотв. с одним из выбранных банком сценариев. Выделяются три основных сценария:

- стандартный без кризисных явлений с прогн-ым потоком платежей на основе статистики исторических данных;

-сценарий «кризиса в банке», связанный с неблаг-ыми факторами собственной дея-сти банка при отсутствии кризисных явлений на фин. рынках;

-сценарий «кризиса рынка», связанный с кризисом фин. рынков.

Поиск по сайту: