Коммерческие банки. Процесс создания «новых денег». Кредитно-денежный мультпликатор

Комме́рческий банк — негосударственное кредитное учреждение, осуществляющее универсальные банковские операциидля юридических и физических лиц (расчётные, платёжные операции, привлечение вкладов, предоставление ссуд, а также операции на рынке ценных бумаг и посреднические операции)^[1].

Процентные ставки по выданным кредитам выше процентных ставок по вкладам. Разница между этими показателями является банковской прибылью — маржой. Эпитет «коммерческий» в отношении банка условен, потому что означает, что главной целью деятельности организации является получение прибыли. В то же время встречаются банки, специализирующиеся более глубоко на отдельных банковских услугах.

К банковским услугам относятся:

§ кредитование юридических и физических лиц;

§ операции по вкладам;

§ валютные операции (только уполномоченные банки);

§ операции с драгоценными металлами;

§ выход на фондовый рынок и Forex;

§ ведение расчётных счётов хозяйствующих экономических субъектов;

§ обмен испорченных денежных (рваные, обожжённые, постиранные купюры) знаков на неиспорченные;

§ ипотека;

§ автокредитование;

§ и др.

Первым известным в мире коммерческим банком был банк Св. Георгия в Генуе, открытый в 1407 году^[2]. Старейшим в мире банком, действующим до сих пор, является также итальянский банк Монте дей Паски ди Сиена, который существует с 1472 года^[3].

Первый частный коммерческий банк в России открылся 1 ноября 1864 года в Санкт-Петербурге. Затем в столице возник ряд коммерческих банковских контор. В 1870 году был образован Волжско-Камский и Азовско-Донской банки. Стимулятором банковского развития в России были экономический подъём 90-х годов 19 века и денежная реформа 1897 года. К 1918 году число коммерческих банков возросло до 31, причём количество их отделения увеличилось до 493

Процесс создания денег коммерческими банкам и называется кредитным расширением, или кредитной мультипликацией. Он происходит в том случае, если в банковскую сферу попадают деньги и увеличиваются депозиты коммерческого банка, т. е. если наличные деньги превращаются в безналичные. Если величина депозитов уменьшается (клиент снимает деньги со своего счета), происходит противоположный процесс – кредитное сжатие.

При рассмотрении процесса кредитного расширения следует иметь в виду, что:
> во-первых, деньги могут создавать только универсальные коммерческие банки. Ни не банковские кредитные учреждения, ни специализированные банки создавать деньги не могут;
> во-вторых, универсальные коммерческие банки могут создавать деньги только в условиях системы частичного резервирования.

Если банк не выдает кредиты, предложение денег не меняется, поскольку количество наличных денег, поступившее на депозит, равно величине резервов, хранимых в сейфе банка. Поэтому происходит лишь перераспределение средств между деньгами, находящимися вне банковской сферы, и деньгами внутри банковской системы в пределах одной и той же величины денежной массы. Благодаря системе частичного резервирования максимальное увеличение предложения денег происходит при условии, что: а) коммерческие банки не хранят избыточные резервы и всю сумму средств сверх обязательных резервов выдают в кредит; это означает, что они используют свои кредитные возможности полностью и норма резервирования равна норме обязательных резервов; б) попав в банковскую сферу, деньги не покидают ее и, будучи выданными в кредит клиенту, не оседают у него в виде наличности, а вновь возвращаются в банковскую систему (зачисляются на банковский счет).

Предположим, что в банк I попадает депозит, равный 1000 долл., а норма обязательных резервов составляет 20 %. В этом случае банк должен отчислить 200 долл. в обязательные резервы (R обяз = 1000 * 0,2 = 200) и его кредитные возможности составят 800 долл. (К = 1000 * (1–0,2) = 800). Если банк выдаст всю эту сумму в кредит (полностью использует свои кредитные возможности), то его клиент (любой экономический агент, поскольку банк универсальный) получит в кредит 800 долл.

Баланс банка I. Полученные средства клиент использует на покупку необходимых ему товаров и услуг (фирма – инвестиционных, а домохозяйство – потребительских или на покупку жилья), создав продавцу доход (выручку), который попадет на его (продавца) расчетный счет в другом банке (например, банке II).

Банк II, получив депозит, равный 800 долл., отчислит в обязательные резервы 160 долл. (800 * 0,2 = 160), и его кредитные возможности составят 640 долл. (800 * (1–0,2) = 640).
Баланс банка II
Выдав всю эту сумму в кредит, банк даст возможность своему клиенту оплатить сделку (покупку) на эту сумму, т. е. обеспечит выручку продавцу. Сумма в 640 долл. в виде депозита попадет на расчетный счет этого продавца в банке III. Обязательные резервы банка III составят 128 долл. (164 * 0,2 = 128), а кредитные возможности 512 долл. (640 * (1–0,2) = 512).
Баланс банка III
Предоставив кредит на эту сумму, банк III создаст предпосылку для увеличения кредитных возможностей банка IV на сумму в 409,6 долл., банка V – на 327,68 долл. и т. д. Получим своеобразную пирамиду:
Это и есть процесс депозитного расширения.
Общая сумма денег (общая сумма депозитов банка I, II, III, IV, V и т. д.), созданная коммерческими банками, составит:
М = DI+ DII+ DIII+ D V + DV +... = D + D * (1– rr) + [D *(1 – rr)]? (1 – rr) + [D * (1 – rr)2] * (1 – rr) + [D * (1 – rr)3] *(1 – rr) + [D *(1 – rr)4] *(1 – rr) +... = 1000 + 800 + 640 + 512 + 409,6 + 327,68 +...
Таким образом, мы получили сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии со знаменателем (1 – rr), т. е. величиной меньше 1. В общем виде эта сумма будет равна:
М = D * [1 / (1 – (1 – rr))] = D * (1 / rr).
В нашем случае М = 1000 * (1 / 0,2) = 1000 * 5 = 5000. Величина 1 / rr носит название банковского (или кредитного) мультипликатора:
multбанк = 1 / rr.

Кредитно- Денежный мультипликатор - это коэффициент самовозрастания денег, он показывает, как изменяется предложение денег при изменении денежной базы на единицу.

В случае, когда денежная масса в экономике состоит из наличности и депозитов, денежный мультипликатор определяется как отношение денежной массы к денежной базе (наличность и обязательные резервы).

В том случае, когда деньги существуют лишь на счетах КБ (в виде депозитов), денежный мультипликатор представляет собой величину, обратную норме обязательных резервов:

М= 1/r - Депозиты D / Резервы R.

Увеличение коэффициента депонирования и нормы резервирования уменьшают денежный мультипликатор, и наоборот.

Денежный мультипликатор позволяет рассчитать максимальное увеличение количества денег в экономике с помощью следующей формулы:

М = Ет,

где Е - избыточные резервы КБ;

т - денежный мультипликатор.

Следовательно, предложение денег зависит от денежной базы и денежного мультипликатора. ЦБ может контролировать предложение денег путем воздействия на денежную базу, изменение которой оказывает мультипликационный эффект на предложение денег.

Поиск по сайту: