АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Методичні вказівки до розв’язку задач з теми. В випадку, якщо у вихідних даних наведено показники ймовірності настання певних ситуацій, розрахунок коефіцієнта кореляції здійснюється за формулою:

Читайте также:
  1. A.совокупность правил и приемов использования средств измерений, позволяющая решить измерительную задачу
  2. C) Любой код может быть вирусом для строго определенной среды (обратная задача вируса)
  3. CИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА ДО БІЛЕТА № 36
  4. I. Задачи совета выпускников
  5. I. Постановка задачи маркетингового исследования
  6. I. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ
  7. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
  8. II. Основные задачи и функции Отдела по делам молодежи
  9. II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА
  10. II. Основные цели, задачи мероприятий
  11. II. Цели и задачи конкурса
  12. II. Цели и задачи уголовно-правовой политики

В випадку, якщо у вихідних даних наведено показники ймовірності настання певних ситуацій, розрахунок коефіцієнта кореляції здійснюється за формулою:

, (13)

якщо показники ймовірності не наведені, використовується формула:

(14)

де - коваріація двох випадкових величин (прибутковості активів 1і 2);

, - середньоквадратичне відхилення прибутковості активів 1 і 2;

, - середні очікувані значення прибутковості активів 1 і 2;

, - відповідно можлива (фактична) прибутковість активів 1 і 2;

- ймовірність можливої прибутковості активів;

n – кількість досліджуваних періодів.

 

Частину допоміжних розрахунків можна виконати в таблицях виду якщо використовується формула 13:

* * * *
                   
                   
                   

 


якщо використовується формула 14:

*
             
             
             

 

За результатами розрахунку коефіцієнта кореляції робиться висновок про доцільність застосування диверсифікації. Для цього використовуються основні властивості коефіцієнта кореляції: додатній його знак вказує на те, що зміни досліджуваних випадкових величин є синхронними, а отже диверсифікація небажана; якщо знак від’ємний – диверсифікація необхідна, оскільки коливання досліджуваних показників є протилежно направленими, а отже компенсуються і у сумі призводять до вирівнювання показників.

Графічний метод ґрунтується на побудові графіків динаміки випадкових досліджуваних показників по окремих видах товарів та в сумі. За графіком робиться висновок: якщо коливання є протилежно направленими - диверсифікація бажана, якщо навпаки – таке рішення варто відхилити.

Табличний метод полягає у визначенні частки асинхронності коливань досліджуваної величини. Для цього у таблиці стрілочками зображаються всі напрями зміни показників між досліджуваними періодами. Визначається загальна кількість пар стрілочок, що символізують зміни показників. Із загальної кількості парних комбінацій обираються ті, що є протилежно направленими, ця кількість ділиться на загальну суму парних комбінацій. Якщо частка асинхронності коливань ≥ 0,5, вважається, що диверсифікація є доцільною.

 

Задача 14. Визначити табличним і графічним способами раціональність диверсифікації „портфелю” з двох товарів, якщо за минулі 8 місяців прибутки від реалізації товарів А і Б були такими:

t                
Прибутки, тис. грн. А                
Б                

 


Задача 15. Оцініть аналітичним способом доцільність диверсифікації портфелю активів за рахунок товарів А та Б за таких умов:

Можливі обставини – зміни платоспроможності населення Ймовірність даного стану Очікуваний прибуток від реалізації, тис. грн.
А Б
Суттєве зменшення 0,1    
Зменшення 0,3    
Без суттєвих змін 0,3    
Збільшення 0,2    
Суттєве збільшення 0,1    

Задача 16. Визначити аналітичним методом раціональність диверсифікації „портфелю” з двох товарів, якщо за минулі 8 місяців прибутки від реалізації товарів А і Б були такими:

t                
Прибутки, тис. грн. А                
Б                

Задача 17. Оцінити табличним і графічним способами раціональність диверсифікації „портфелю” з пакетів простих акцій А і Б на основі таких статистичних даних за минулі періоди (t):

t                
Курс акції, грн. А                
Б                
Дивіденди, грн. А --              
Б --              

Задача 18. Оцінити аналітичним способом раціональність диверсифікації „портфелю” з пакетів простих акцій А і Б на основі таких статистичних даних за минулі періоди (t).

t                
Курс акції, грн. А                
Б                
Дивіденди, грн. А --              
Б --              

Задача 19. Вибрати найменш ризикований набір товарів (з трьох можливих) на основі:

Ø визначення частки асинхронності коливань попиту на товари;

Ø графічного відображення динаміки попиту;

Ø розрахунку коефіцієнта кореляції.

Вихідні дані:

t                
Попит на товари, тис.грн. А                
Б                
В                

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)