Валютный курс

№1.

Сальдо платежного баланса: 17,23+(-0,09)+(-2,65)+4,57+(-9,7)=9,36

Офиц золотовалют резервы принадл для обеспеч платежеспос страныч по её междунар фин. Обяз-м. золотовал резервы с + значит, можно отправить в резервы. С – необх привлечь золото (высоколиквид товар)
отриц сальдо платеж баланса переводит зарубеж средств больше,чем затратам, гос-во не расх своим
сальдо платеж баланса- разность между поступлениями из-за границы и платежами за границу. Положит сальдо-превышение экспорта над импортом(страна больше продает,чем покупает)
плат баланс-статист отчет о международ сделках, соотн объемов товаров и услуг,получен данной страной из-за границы и предоставл его загранице.

№2. На основании представленных в табл данных

Ин вал код å активов å пасс ед ин курс Размер собств ср-в

и треб и обяз вал рубля банка, руб

евро EUR 5650000 6040000 1 41,6832

к юань CNY 275000 292000 10 53,6351 180000000

ч крона CZK 436000 335000 10 16,8654

анг фунт GBR 2418000 2755000 1 50,4613

долл сша USD 9850000 9430000 1 30,1536

а) рассчитать величины открытых вал позиций банка по кажд из ин вал, открытую позицию банка по рублям, а также åную величину всех открытых вал позиций банка; б) проверить их соответствие лимитам, установленными ЦБ рф; в) опред какие операции банк должен осуществить, чтобы привести свои вал позиции в соответствие с треб цб.

Решение:

EUR=(5650000-6040000)/1 *41,6832=-16256448

CNY=-17000/10 *53,6351=-91179,67; CZK=101000/10 *16,8654=170340,54

GBR=-337000/1 *50,4613=-17005458,1; USD=420000*30,1536=12664512

åдлин руб позиц= 12834852,54; åкор руб поз=-33353085,77

Балансовая руб поз= 20518233,23

1) EUR=16256448/180000000 *100=9,03% <10%

2) CNY=91179,67/180000000 *100=0,05% <10%

3) CZK=170340,54/180000000 *100=0,09% <10%

4) GBR=17005458,1/180000000 *100=9,45% <10%

5) USD=12664512/180000000 *100=7,04% <10%

åая: 12834852,54/180000000 *100=7,13% <20%

Балансир: 20518233,23/180000000 *100=11,4% >10%

Вывод: т к рублевая позиция больше треб цб рф, то необходимо продавать руб вал и покуп ин.

№3. Обменный пункт коммерческого банка даёт следующие котировки: USD/RUB=28,30/29,60. Офиц курс ЦБ USD/RUB=29,00. Один клиент продал 1500 долл, а рд клиент купил 1500 долл. Опред какую прибыль заработал банк на этих двух сделках.

Решение:

Клиент продал: 1500*29,6=44400; Клиент купил: 1500*28,3=42450

Прибыль банка: 44400-42450=1950

Баланс цб и ком, фин рез (чистый %й дох)

№1. Составить агрегированный баланс ЦБ РФ. (млрд р)

1) Выпущенные цен бум 865

2) Долг-е обязат правит рф 357

3) Драг мнталлы 1102

4) Капитал 2161

5) Кредиты ком банкам 522

6) Наличные деньги в обращении 5805

7) Обязат-ва перед МВФ 360

8) Осн-е средства 76

9) Прибыль отчетного года 218

10) Прочие активы 81

11) Прочие пассивы 332

12) Ср-ва в расчетах 45

13) Ср-ва кредитных орг-ий 1095

14) Ср-ва правительства рф на счетах БР 4554

15) Ср-ва, размещенные у нерезидентов 12895

16) Требования к МВФ 402

Решение: А+П=30870

Активы: 2), 3), 5), 8), 10), 15), 16) åА=15435

Пассивы: 1), 4), 6), 7), 9), 11), 12), 13), 14) åП=15435

№2. Составить баланс коммерческого банка. (млрд р)

1) Ден ср-ва 1466

2) Депозиты клиентов – физ лиц 5207

3) Корсчет банка в БР 1578

4) Кредит БР -

5) Кредиты выданные 10286

6) Нераспределенная прибыль 1872

7) Обязательные резервы 134

8) Операции по счетам ком б 10519

9) Осн-е ср-ва и матер запасы 2193

10) Переоценка осн ср-в 23

11) Покупка цен бум 19

12) Продажа долговых обязат-в -

13) Просроченная кредитная задолж и % 3046

14) Прочие активы 277

15) Прочие пассивы -

16) Резервы на возможные потери по ссудам 60

17) Ср-ва акционеров 1700

18) Ср-ва в кредитных орг-ях 1725

19) Ср-ва кредитных орг-ий 415

20) Участие в совместной деят-ти -

21) Эмиссионный доход 928

Решение:

Активы: 1), 3), 5), 7), 9), 11), 13), 14), 18)

Пассивы: 2), 4), 6), 8), 10), 12), 15), 16), 17), 19), 20), 21)

åА=åП=20724; А+П=41448

№3. Необходимо определить фин рез от операций, осущ-х банком, на основе..:

Банк привлекает ресурсы на 1 год в виде депозита орг-ии в сумме S=10000000 руб под rg=10% годовых с ежемесячной капитализацией %. Норматив обязательного резервирования по данным ресурсам составляет Nor=2,5%. За счет данных ср-в банк выдает кредит под rk=13% годовых, при условии, что кредит погашается полной суммой в конце срока, а сумма % по кредиту выплачивается ежемесячно и размещается в гос облигации доходностью i=4% годовых (срок погашения облигаций соответствует сроку возврата кредита), с выплатой дохода по схеме простого % в конце срока. (доп усл: принять в году – 360 дн, в месяце – 30 дн). Определить:

а) величину расходов банка, связанных с выплатой %ов по депозиту;

б) å дох, кот банк заработал, осущ-я размещ-е привлеченных ср-в;

в) чистый %ый дох, полученный банком в конце года в результате указанных операций.

Решение:

а) Sрасх=10000000(1+0,1*30/360)^12=11047130,67

11047130,67-10000000= 1047130,67

10000000*0,025=250000-обяз рез; PV=10000000-250000=9750000

б) FV=9750000*(1+0,13)=11017500; 11017500-9750000=1267500

1267500/12=105625 (% кред за 1 мес)

1) 105625(1+0,04*330/360)=109497,92;

2) 105625(1+0,04*300/360)=109145,83;

3) 105625(1+0,04*270/360)=108793,75;

4) 105625(1+0,04*240/360)=108089,58;

5) 105825(1+0,04*210/360)=108089,58;

6) 105625(1+0,04*180/360)=107737,5;

7) 105625(1+0,04*150/360)=107385,42;

8) 105625(1+0,04*120/360)=107033,33;

9) 105625(1+0,04*90/360)=106681,25;

10) 105625(1+0,04*60/360)=106329,17;

11) 105625(1+0,04*30/360)=105977,08.

Доход =1185112,5+105625= 1290737,5

в) 1290737,5-1047130,67= 243606,83

Из мвко

Поиск по сайту: