АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Врахування випадкового відхилення

Читайте также:
  1. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ НА ТОВАР ІЗ ВРАХУВАННЯМ РИНКОВОЇ СИЛИ ТОВАРУ (В УМОВАХ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ)
  2. Відхилення від рівноважного рівня, як результат впливу нецінових чинників попиту та пропозиції
  3. Відхилення-невідповідність кількісних, якісних, вартісних, правових характеристик реально здійсненому факту, його відображення в системі обліку і звітності.
  4. Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів
  5. Ігри і вправи для дітей з відхиленнями в спілкуванні.
  6. Напрями модернізації післядипломної педагогічної освіти України на основі врахування позитивного досвіду Греції
  7. Предметом контролю є відхилення інформації про господарський факт від його економіко-правової суті.
  8. Продуктивне учіння – результативне особистісно-орієнтоване навчання у процесі конкретної роботи на основі вільного її вибору і врахування інтересів тих, хто навчається.
  9. ТЕМА 6: Особливості розвитку, навчання та виховання особистості з відхиленнями емоційно-вольової сфери та соціальної поведінки.

Для одержання якісних оцінок істотну роль грає виконання певних передумов МНК для випадкових відхилень. Найбільш важливі з них вимагають, щоб відхилення u і були нормально розподіленими випадковими величинами з нульовим математичним сподіванням і сталою дисперсією s2, а також не корелювали один з одним (u і ~ N(0, s2), cov (u і, uj) = 0 при i j, і, j =1, 2,..., n). За невиконання зазначених передумов оцінки, отримані за МНК виявляться ненадійними.

У випадках, які не вимагають сукупного логарифмування з адитивним випадковим фактором, виконання передумов МНК має місце, а отже, проблем з оцінюванням не виникає.

Для опису можливих проблем із випадковим відхиленням скористаємося моделлю Y = аХβ, доповнивши її випадковим фактором, який може входити у співвідношення по-різному. Розглянемо три можливих випадки:

Y = аХ βu е (*) Y = аХ βu (**) Y = аХ β + u (***)

Дані моделі є нелінійними щодо параметрів (точніше, параметра β) При логарифмувавши кожне із цих співвідношень, відповідно одержимо:

1п Y = β0 + β 1пХ + u, (#)

1п Y = β0 + β 1пХ + 1п u, (# #)

1п Y = 1п (аХ β + u). (# # #). Тут а = 1п а.

· Використання (#) для оцінки параметрів в (*) не викликає ускладнень, пов'язаних із випадковим відхиленням.

· Перетворення (**) до (# #) призводить до перетворення випадкових відхилень u і у 1п u і. Використання МНК в (# #) вимагає, щоб відхилення 1п u і задовольняли передумовам МНК: N(0, s2). Але це можливо тільки у випадку логарифмічно нормального розподілу СВ u і з М(u і) = і D (uі) = ( - 1).

· Логарифмування співвідношення (***) не призводить до лінеаризації співвідношення щодо параметрів. У цьому випадку для знаходження оцінок необхідно використовувати певні ітераційні процедури оцінки нелінійних регресій.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Поиск по сайту:

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)